商品期货套利网

A. 期货有哪些套利方法

1、买卖方向对应原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。
2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。
3、同时建仓原则：一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

B. 请问明天有那几个期货商品可以做套利呀

一、菜籽油0905与豆油0905套利机会形成

进入11月份以来，大宗商品价格随着主要国家救市政策的影响，起伏不定，震荡风险加剧，而相关品种之间的套利机会值得我们关注。作为有替代效应的郑州菜籽油期货和大连豆油期货，由于两者之间具有高度的相关性，套利机会不断出现，相对于单边投机来看，套利操作所带来的风险要小很多，且收益稳定。

从历史价格对比来看，菜籽油价格一般在正常情况下要高于豆油价格，年初在雪灾题材刺激下，菜籽油价格一度高于豆油1300元/吨。首先，由于原料成本价格相对稍高且菜籽油的营养价值更为丰富，因此菜籽油的价格要高于豆油价格。从现货价格来看，目前散装菜籽油价格明显高于豆油价格，一般很少出现菜籽油与豆油价格一样的情况，从11月18日的国内现货平均价格来看，菜籽油价格为7880元/吨，四级豆油价格为6980元/吨，菜籽油价格明显高于豆油价格，目前菜籽油0905合约与豆油0905合约价差缩小，主要是由于前期市场恐慌性下跌，价差一度缩小至300左右，但远小于现货市场上两者的价差。

另外需要注意的是，菜籽油与国际菜籽油价格相关性远小于豆油，目前我国大豆进口对外依存度达到70%，与CBOT大豆价格高度相关，极易受到国外价格波动的影响，而从菜籽油来看，进口量仅仅占国内消费量的8%，处于一个相对封闭的市场，受外盘影响较小，由于成本的原因，价格较高，而在油脂价格大幅下跌的情况，国家实行4400元/吨收购油菜籽的收储政策，以3700元/吨的价格收购大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本价格要高于豆油600元/吨左右。从目前来看，收储对油菜籽价格保护的效果更好，而豆油更容易受到相对便宜的进口大豆的冲击，效果不是很明显，两者价差再次拉开的可能性很大。

二、历史价差分析

对菜籽油0905和豆油0905的价差进行跟踪分析，发现价差主要处于(0—1200)区间，平均值为793，中间区域为(700——900)，大概率波动区间80.68%(300——1200)，即价差以80.68%的概率落入区间(300——1200)。因此价差一旦超过这个区域或落在区域的边界上，就存在套利机会。

表1：郑州菜籽油0905与大连豆油0905价差分布表：

区间 频数 频率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大于 1200 27 8.28%

从近期价差来看，有不断回升趋势，以11月14日收盘价来看，郑州菜籽油0905收盘6400，大连豆油0905收盘6090，两者价差为310点，相对前期低点，有拉升迹象，从目前国储保护价来看，油菜籽价格明显高于大豆价格，且国外进口的更便宜大豆冲击国内市场，因此后期菜籽油与豆油价差也有继续扩大可能。

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D. 期货套利

=。= 首先 大豆7月合约不是主力合约啊 一般选主力合约之间进行套利 例如1月 5月 9月
其次 分析合约价差一般可以看历史数据 比如前几天的p1305和y1305 间价差过大 历史上很少到这个值 还可以分析产品基本面，比如棉花1月有收储，20400 白糖近月也有收储 所以棉花就可以买进卖远套利操作，白糖也是（都是买1301卖1305，当然现在都已经结束了，01已经要交割没机会了） 或者玻璃合约，两周前 1305和1309价差过小 而玻璃在9月是销售旺季 所以卖近买远。。。
只看交割、存储费，能得出理论上的数据 但是期货市场肯定不能只拿理论值来算。。。

E. 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件

用金字塔或者开拓者，但是都是要钱的，收手续费的25%左右，如果你自己会c语言，直接用c

F. 国内有没有专门的期货套利网站最好有实盘

做期货都得是实盘，不是实盘的好多都是对赌盘，是骗子。

G. 期货合约如何做套利

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。 （南方财富网期货频道） （责任编辑：张宇）

H. 期货套利如何操作希望有实例图解

期货顺差价跨期套利。
此套利方法不适合小资金投机账户

I. 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(9)商品期货套利网扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

J. 期货怎么套利啊

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。
3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
（南方财富网期货频道）
（责任编辑：张宇）