ricequant商品期货

❶ 股指期货量化对冲深度贴水是什么原因

目前国内对冲手段有限，采用股指期货对冲，属于股指期货的卖方，也就是远期空头。无论在交易所集中竞价还是做市，正常的供需打破，供给大于需求，造成了贴水。另外还有一点，因为国内的对冲手段有限，容易造成抢跑，进一步造成了贴水。据相关研究显示，在股指期货未受限制的几年，靠股指期货贴水能拿到12%年化的收益。进一步的研究，你可以在Ricequant平台来实现，寻找其中的套利机会。

❷ ricequant和uquant策略编写一样吗

在组策略好像实现不了。你可以通过NTFS格式。设置磁盘配额来限制拷贝。但是要建立一个普通用户。对这个普通用户设置磁盘访问权限。一般设置为0，这样就拷贝复制不了文件了。

❸ ricequant 量化 多少人

1。 在数据获取方面强烈推荐使用TuShare 2。 在我们A股推荐成熟的pyalgotrade 3。测试策略 如：Ricequant 4。恒生的python-恒生量化社区 5。python的量化回测框架 QuantDigger

❹ Ricequant是一家什么样的公司

去网站看看不就知道了

不过据说应该挺好的 国内这几个做量化的平台 他们的平台比较稳定。 也挺低调的 很少看他们宣传 话说回来 网站真心做的不错 , 至于里面的功能你觉得怎么样 因人而异咯~~~ 反正我拿去几个做回测还是不错的。

不知道你是想搞量化投资 还是想应聘

❺ 如何在 Ricequant 上实现策略

你好！以 [单股票均线策略] 的代码实现为例说一下如何在Ricequant上实现策略吧。

1 确定框架：

[单股票均线策略] 的主要策略框架： 5 日均线高于 30 天均线，则全仓买入股票 5 日均线低于 30 天均线，则卖出所持股票。从我们日常交易的角度，一般交易者的行为可以拆分以下两部分：

1.1 选择标的（初始化）：

#在交易之前，我们通常会先选定要交易的股票池或者单个股票

1.2 交易（每天盯盘）

#我们会观察该股票的五日均线和30日均线，并进行比较
#如果该股票的五日均线在30天均线以上，则全仓买入股票
#如果该股票的五日均线在30天均线以下，则全仓卖出（空仓）

那么程序中，我们是怎么做的呢？

先看看 Ricequant 平台中对应的代码框架会是怎么样的吧：

definit(context):
#程序的初始化，预设股票池、设置参数和变量。只运行一次

defhandle(context,bar_dict):
#从回测的开始日期至结束日期，根据选择的频率（日、分钟）循环运行

对照策略思路 及 Ricequant 代码框架，你会发现我们可以很轻松地把 两者结合起来

以上框架也是 Ricequant 平台的最基本也最主要的框架，也就是初始化循环 - 根据选择的频率（日、分钟）循环运行

2 初始化：

选择标的：本策略的交易股票设定为 300059 ”东方财富“。

definit(context):
context.stock="300059.XSHE"#存入目标股票[东方财富]

延伸阅读：

1 在 init 中实现程序的初始化，例如存入目标股票池，设置滑点、基准等参数以及设置其它变量。 context 是一个全局的容器，你可以通过它设置任何全局变量并初始化：如 context.stock 将会在后面代码所被调用到。

2 代码中 # 代表注释，作为代码说明，执行时会被跳过而不为程序所运行。

3 如何填写股票代码：你会发现策略代码中 股票代码后带有后缀，那么它们分别代表什么呢？

后缀为

XSHE 代表在深交所上市交易的股票

XSHG 在上交所上市交易的股票

例子：

300059.XSHE 为深交所上市的东方财富

600000.XSHG 为上交所上市的浦发银行

我们的代码编辑器还提供了非常便利的股票代码自动寻找和补全功能，在 Windows 中你可以用 ctrl+i ， Mac 系统你可以用 cmd+i 激活证券代码自动补全功能。如下图：

我们可以看到回测详情中有精致的图表，详细的各项风险收益指标、以及持仓、落单等详情辅助你进一步了解你的策略的表现。

到这里，一个完整的从 [构建策略思路] 到 [策略代码编写] 到 [回测结果检验] 的流程就结束了。

❻ 量化策略一般用什么平台回测分别有什么优劣势

盈时量化策略回测平台，不会编程也能玩转量化。

盈时“策略机器人”集策略智能生成、策略评估、筛选优化、批量生成等功能于一体的交互式策略生成平台。平台以计算机智能生成算法为核心，使用了机器学习、模式识别、统计学、可视化技术等人工智能技术，包含策略构建模块、混编计算模块、策略绩效优化模块等组件，在策略优化方面使用了高效的遗传编程与NSGA-II等算法，进而充分利用CPU多核心性能，实现多进程同步高效生成策略。

语言：Python

适用人群：期货投资者（有无编程基础都可）

数据库：期货

回测用时：需要排队分钟记

支持的功能：支持将策略使用在交易开拓者的平台，属于实盘交易。策略给出建议，但需要自己手动确定进行买卖。

自动生成策略原理与简介：通过设置参数，运用机器学习的方法，一键生成源码策略。

备注：国内首个利用深度学习的人工智能量化平台，不懂编程也能做量化。

盈时，专注于为客户提供高品质的量化交易技术咨询服务和领先的量化交易产品，是一家从事金融数据分析、金融软件开发、程序化交易算法与交易策略研究等业务的科技公司。

❼ 期货如何做到量化

1.进入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），并注册。注册后，点击右上方的“我的策略”，再点击下方“创建新Python新策略”或是“创建Java新策略”。
2.创建成功后，大家可以看见下面一个界面。这里就是我们的策略书写位置，非常人性的通过注释给了新手一个指导。
3.恭喜你，已经完成了前期的准备工作。您可以开始书写你的策略了，具体可以参考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在书写完成后，编译策略，检查是否存在错误或者做其他的调整。