商品期货动量反转策略
⑴ 期货交易：如何识别趋势和反转
行情走势一共只有3种可能性。分别是上涨，盘整，下跌。一般情况下，走势是按照上涨+震荡+上涨的形式存在。如果上涨+盘整+下跌这种情况出现就是反转。如果出现盘整背驰的情况那就是上涨+震荡+下跌。只要不出现盘整背驰那就是上涨+震荡+上涨的形式。盘整背驰的特征也很简单，已上涨为例，缓涨急跌就是盘整背驰的一种表现形式。
⑵ 期货：求期货交易老手介绍：商品期货从下跌趋势反转成为上涨的K线图形态和主要反转信号的期货交易知识。
你直接看期货市场技术分析这本书就好了，上面有非常具体的解释，还配图的，看看对你会有帮助。
⑶ 动量交易策略的局限
动量/反向策略应用局限性：动量/反向策略的理论假设是市场并不总是有效的，通过模型开发、大势研判和个股选择可以获得超常收益，而且对于优秀的投资者来说，这种超常收益在一定程度上是持续的。从技术层面上看，一方面随着这种零成本的套利策略的普及，动量/反向现象将消失;另一方面动量/反向策略必然结果是频繁的交易，大量的交易成本抵消动量/反向策略的赢利。
⑷ 期货在成交量和持仓量都缩小时见底反转怎么理解
成交量减小 市场冷清 观望情绪浓重 持仓量减小 多头平仓导致期货价格下跌 但是此时平仓数量有限 因为成交量很小 价格下跌速度减缓 并且后市可能出现反弹
⑸ 动量效应和反转效应产生的根源是什么
动量效应与反转效应，动量效应与反转效应关系。动量效应和反转效应产生的根源在于对信息的反应不足与过度反应.利用业绩披碟后公司股价走势变化这一例户，动量效应行为金融对动扭效应进行了解释。动量效应是当公司公布收益上升的消息后.股票价格首先在短期内表现出持续的走势，动量效应随后在长期又出现反转走势。动量效应之所以在前期出现持续走势，动量效应关键在于投资者对新信息反应不足，过于保守。
此时.由于历史信息较之新信息更具显著性，因而对新信息估价过低，动量效应投资者仍锚定于过去的历史价格，动量效应因而价格趋势并未因新信息的出现而有所改变.随着时间的推移.新信息变得较历史信息显著.此时投资者对新信息估价过高，动量效应出现过度反应。动量效应间赢者输者效应相同.动量效应过度反应所导致的价格偏离不会长久持续下去.偏离的价格最终得到纠正，动量效应因而出现反转的走势。
⑹ 国内的对冲基金如何实现动量交易和反转交易
动量交易（momentum）和反向（Contrarian
strategy），其实不是有没有人做的问题，只要是投资或者投机，基本上都落在这两种类型上，与是否量化也没有关系。其思维方式，momentum，
换成中国话讲，叫做“有风使尽帆”；contrarian，人多的地方不要去。我还不知道有什么投资风格跟这两类是不沾边的。即使是量化的对冲交易中的
convergence,
divergence，其实也是这两种思维方式。严格意义上的统计套利，可能是唯一可以说跟这个关系不大的。另外，我觉得不要神秘化量化.
（整理自中证网）
⑺ 期货反转战术如何运用
当期货市场出现重大的突发性新闻时，行情就会大幅波动。如果原来已持有的合约刚好与消息市走势相反的话，就有必要运用“反转”（SWITCH）战术了。反转的做法是：比如在Ａ点做了多头之后，新的刺激因素使市况下挫，对行情重新检讨，确认原先的判断是错了，则立即在Ｂ点双倍卖出，变多头为空头，当价位下跌至Ｃ点时，除弥补原先的亏损外尚可获利。反转其实包含了两个层面：一是原先的合约作认陪处理，符合“不怕错，最怕拖”的原则；二是掉转枪头，争取反败为胜，符合“顺市而行”的原则。
⑻ Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗
觉得FF5能解释
动量效应
，否则不会把Carhart的第四个因子舍弃。
上证180指数
交易，通过考察动量和反转策略的收益情况
验证中短期动量效应和
反转效应
的存在性，并分析不同
市场形势
下的效应差异，之后根据
流通市值
将A股市场划分为
大盘股
和
小盘股
，探讨交易量冲击和收益率冲击
下的股价
反应不足
或过度反应与动量或反转效应之间的关系。在
BSV模型
和HS模型的基础上，对动量和反转效应的形成机制提供一个可能的解释。
⑼ 什么是动量交易策略
动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
动量投资策略的主要论据是反应不足和保守心理，研究认为动量交易策略能够获利，存在着许多解释：一种解释是，“收益动量”，即当股票收益的增长超过预期，或者当投资者一致预测股票未来收益的增长时，股票的收益会趋于升高。因此，动量交易策略所获得的利润是由于股票基本价值的变动带来的。另一种解释是，基于价格动量和收益动量的策略因为利用了市场对不同信息的反应不足而获利。收益动量策略是利用了对公司短期前景的反应不足一一最终体现在短期收益中;价格动量策略利用了对公司价值有关信息反应迟缓和在短期收益中未被近期收益和历史收益增长充分反应的公司长期前景。