量化商品期货

㈠ 期货如何做到量化

1.进入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），并注册。注册后，点击右上方的“我的策略”，再点击下方“创建新Python新策略”或是“创建Java新策略”。
2.创建成功后，大家可以看见下面一个界面。这里就是我们的策略书写位置，非常人性的通过注释给了新手一个指导。
3.恭喜你，已经完成了前期的准备工作。您可以开始书写你的策略了，具体可以参考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在书写完成后，编译策略，检查是否存在错误或者做其他的调整。

㈡ 期货量化交易和程序化交易有什么区别

量化交易：
量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报

量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等

程序化交易：

程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。

当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。

交易系统构成：
一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。

程序化交易的买卖决策完全决定于自己的交易理念系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种交易理念转化为电脑程序语言的一种交易模式，即由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，由电脑自动执行下单程序。

㈢ 疯狂期货：量化和纯量化基金的区别

2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

㈣ 期货如何量化

是要把标的品种设置好
一般会有一个默认的推荐板块，从中选择好你自己想要的

㈤ 期货可以用量化交易吗

“量化交易特别适合于期货市场上的初级投资者和高频交易者。”申万期货研究所副所长何小明近日接受第一财经日报《财商》采访时表示。
与传统的交易相比，量化交易更具有可复制性，这吸引了许多期货投资者的目光。
“但是目前正处于量化投资的起步阶段，整个量化流程并不完善，整个市场良莠不齐，量化产品的选择具有较大的风险。”海证期货研究员雷鹏说。
量化期货交易的萌芽
国内期货市场最早的量化投资者主要是一批经常做内外盘对冲的现货商，如伦敦铜和国内铜之间的内外盘套利交易。
随着市场的规范化发展，以及国内期货市场交易量的逐步上升，特别是随着2000年后国内数量经济学、金融工程学等大学教育学科教学水平的提升，毕业生进入了期货行业，逐步引入了新的研究工具和研究方法。
“随着A股市场2008年进入熊市，市值保值需求凸显，一些私募基金开始对一些与期货相关的证券进行套保。但当时市场环境还比较原始，主要是一些行情软件上搭载一些技术分析指标，对风险控制、资金分配管理等方面的研究和规范化也比较薄弱。”新湖期货技术创新部总经理蔡建波博士告诉记者。
蔡建波认为，2008年后期货量化才真正迎来新发展，随着股指期货的推出，研究群体更加专业化和机构化。
雷鹏也表示，当时只有商品期货，期货市场的关注度较低，总体上算是小众市场。此外由于许多品种定价权受制于国外，隔夜的跳空较为常见，所以量化投资存在较大的风险。在股指期货推出来以后，期货市场受到了社会的广泛关注。而期货市场的整体成交量也是出现了大幅度的增长，多个品种成交金额居于世界前列，这为量化投资奠定了良好的基础。
与此同时，期货行业也有了不少变化。首先，期货公司纷纷成立了金融工程部或者投资咨询部，证券研究所与期货研究所联系更为紧密，更注重金融产品的研究；客户对于程序化交易开始逐渐认同；市场上各种量化投资平台蜂拥而出。
量化投资现状
从投资者身份来看，目前量化投资者主要人群集中在期货公司、私募基金以及券商的自营、基金公司的专户。规模上，以私募基金为主要参与群体。
蔡建波告诉记者：“目前国内的量化交易大概占到市场交易量的20%，每年都在增加，特别是这两年增长迅猛。”
蔡建波参考了国外量化交易的发展路径，70%的交易量由程序化交易完成，国内才刚刚起步，因此，国内的发展空间还非常巨大，产品的种类也会更加丰富，策略复杂度和交易工具的精细化也会不断提高。“我们应该把握这个行业的发展契机。”蔡建波说。
从操作风格来看，雷鹏认为，目前期货市场有四类量化投资者，分别是阿尔法产品的使用者、趋势性交易者、套利交易者以及高频交易者。
阿尔法产品的使用者，即利用股指期货与股票现货进行搭配，获得股票的超额收益；趋势性交易者，充分运用各种模型对价格进行预判，这种交易者的资金从几万到几千万都是存在的；套利交易，包括无风险的股指期现套利和统计套利；高频交易者，这种一般利用期货市场价格的微小变动进行快速交易，从而获得高收益。
从规模上来看，期现套利资金动辄上千万，而统计套利资金相对规模较小。
而在何小明的眼中，目前国内市场的量化交易在很大程度上只是一种营销工具，被封装起来的核心策略大多局限于传统技术指标和均线系统的组合应用，其功能更多地体现为一个程序化交易平台，用于宣传和展示的投资绩效往往具有选择性，中长期具有较为稳定盈利能力的产品凤毛麟角。
何小明认为，国内量化交易的发展受制于两个因素：第一，交易策略的单一化，大多数程序化交易系统缺乏多元化策略库的支持，并且核心策略局限于传统技术指标和均线系统的组合应用；第二，资金规模的分散化，目前国内市场以追求高收益的中小规模散户为主体的投资者结构，以及对高频交易的限制不利于程序化交易系统的推广。
未来随着更多的金融期货产品的推出，比如国债期货推出，特别是期权产品，雷鹏认为，量化投资可能从目前单一的交易策略研究向多品种的投资组合以及产品定价方向逐渐发展。
期货市场更适合量化交易
国外量化交易核心的发展理念是对冲交易和高频交易，最主要的方式是进行各种套利。
何小明认为，期货市场主力品种投机性强、流动性好，很多期货品种都会同时出现双主力合约，便于进行跨期套利，相对来说期货市场更适合做量化交易。雷鹏也表示由于期货采用T+0交易方式，所以期货投资者更加青睐于短线交易。而期货成交量与持仓量的高倍数也决定了期货投机氛围更浓厚，价格波动比股票大，所以高收益产品更受青睐。
还是建议你多看看期货的新闻行情，
我平时都是在“一期货”网站上看的，他们行情新闻都比较及时和全面。
望采纳！

㈥ 量化期货系统有用吗

这个事情应该是各花入各眼，
目前来说量化系统因为能够克服人性弱点而倍受推崇，
缺点也显而易见，美股近期几次熔断就是量化系统造成的。
未来会不会大面积使用量化系统，从而代替人工呢？
那么这其中就涉及到算法、技术指标等等，这种可能性比较大，在期货交易中，大部分的高手就是因为不断的重复并且坚决执行自己的交易系统而成功。这些交易系统有很多是可以量化的。
未来这个市场上是人越来越像AI的量化系统，而AI量化系统则越来越趋向人类的思考模式。
希望可以帮到你

㈦ 炒期货是用量化来执行吗

如果你是做量化交易的话，就是用计算机来执行的，如果你是做自主交易的话，就不是。
量化交易可能是个趋势，可以很好地学习一下，有很大的前景。

㈧ 什么是期货量化交易风险大吗

量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报

量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。风险也是有的，好好控制就行。华盛天成量化交易做的还不错，很有实力，推荐