两种商品期货套利走势图
A. 实际期货交易中如何根据价差图来进行套利交易
你好,买入低估品种,沽空高估品种即可。欢迎交流
B. 期货套利分析方法有哪些
以股指为例,1、是当期货实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益,称为“正套”。
2、是当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益,称为“反套“。
这两种办法同样适用于商品期货套利。
C. 为什么两种期货价格走势图会很像 连日内波动都差不多
我想你说的是原油与沥青的走势图吧,因为沥青是由原油提炼出来的,也可以说是原油的衍生品,所以走势会很像,还有一些期货品种受到市场影响的因素是一样的,所以波动有些也大同小异!
D. 期货套利交易方法
正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。
套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。
在期货市场中,套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益,尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时,其功效更大。
有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小,这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易,但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时,套利的两笔交易都发生亏损,这时,套利成为极为冒险的交易。
因此,就整个期货交易而言,套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一:(1)在合约持有期,空头的盈利高于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利高于空头的损失;(3)两份合约都盈利。
套利交易的损失则来自刚好相反的方式:(1)在合约持有期,空头的盈利少于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利少于空头的损失;(3)两份合约都亏损。
试举一例,2003年5月22日,某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易,以2092元/吨的价格卖出8月合约10手,以2008元/吨的价格买入11月合约10手。5月29日,8月合约的价格下跌至2059元/吨,11月合约的价格上涨至2029元/吨,套利者可发出平仓指令,结束套利交易,结果交易者在8月合约上赢利330元,在11月合约上赢利210元,共计赢利540元(不计手续费)。这个例子是两份合约都赢利的情况,当然这种情况发生的几率比较小。
(6)、期货套利的方法
期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费,你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后,当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时,你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
E. 商品期货套利技巧
商品期货套利技巧
1.价格差投机
利用价格变化预期,在同一市场,对同一品种、同一月份的合约,按先买后卖或先卖后买的顺序投机,以赚取牛市熊市的差价利润。
2.期间差投机
又为跨期套利,即利用某种商品在某一地短期内供求失衡,在同一市场,对同一品种的不同月份的合约,同时进行相反方向的操作,以赚取不同月份期货的价差利润。套利方法分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利。
(1)熊市套利
熊市套利是在看涨的期市中,远期期货合约的价格上涨幅度大于近期合约价格的上涨幅度;在看跌的期市中,远期期货合约的价格下跌幅度小于近期合约价格的下跌幅度。熊市套利的技法是先卖近期买远期,然后平仓再买近期卖远期。
(2)牛市套利
牛市套利是在看涨的期市中,远期期货合约的价格上涨幅度小于近期合约价格的上涨幅度;在看跌的期市中,远期期货合约的价格下跌幅度大于近期合约价格的下跌幅度。牛市套利的技法是先买近期卖远期,然后平仓再卖近期买远期。
(3)蝶式套利
蝶式套利是将熊市套利与牛市套利结合运用。
3.空间差投机
空间差投机又称跨市套利,即利用某种商品在两地交易所短期内价格相异,在不同市场,对同一品种、同一月份的合约,同时进行相反方向的操作,以赚取不同交易所期货的价差利润。跨市套利交易一定要注意:二者是同种期货商品的同一月份的合约;两市差价明显或涨跌幅度不一样;两市的交易操作程序基本一样;两市的交割结算规则基本一样;两市的合约内容基本一样。
4.基差投机
利用某种商品短期内现货与期货波动幅度或走势不一致,在同一市场或同一地区,对同一品种的现货和期货,同时进行相反方向(逆向市场)或相同方向(正向市场)的操作,以赚取基差变化的利润。
F. 期货套利的价差K线图和普通价格的价格K线图从走法上大家认为有没有不同的地方
你好,
首先,套利K图是指两个以上的品种价差计算出的K线图,而普通品种K图就是单个的品种开盘,收盘,最高,最低画出的K线图,这在算法上就是不同的;
其次,走势的不同之处还要看行情而论,比如牛市套利和熊市套利两者中的套利K图和普通K图在一定程度上说是相反的,另外还有很多影响其走势不同的因素。
其他问题也可以咨询交流,希望可以帮助到你。
看以参考下:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c214d950102vifn.html
G. 期货套利的操作方法有哪些
期货市场的套利主要有三种方式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。第一,跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利 用同一种商品期货合约不同交割月份之间的差价来获利,这是最为常用的一种套利形式。一般来说,跨 月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价格差变化趋势有关。第二,跨市场套利。即投机者利用同一商品在不同交易所期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时,可以预计,他们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。第三,跨商品套利。即利用两种不同而相互关联的商品之间的期货价格的差异来进行套利,即买进 (卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。通常来讲,跨商品套利必须具备以下条件:一是两种商品之间具有关联性与相互替代性;二是交易价 格受相同的一些因素制约;三是买进或卖出的期货合约通常应该在相同的交割月份。
H. 期货套利的分析方法
在进行套利交易前,首先应对套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面,图表是决定时点的主要工具,它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表不同在于它记载着不同月份的合约之间彼此相互的关系。所以,套利图表作为分析、预测行情的工具,它并不注重绝对的价格水平,而是在图表中标出价差的数值,以历史价差作为进行套利分析的依据。
另外,套利常常会显示出季节性的关系,即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异,实践证明其符合性的程度相当高,此种套利即为季节性套利,并且在期货交易中提供了最佳获利机会。为了利用季节性进行套利,必须回溯分析多年前的价格资料和研究此种套利,并且必须将供求加以考虑,然后研究确定过去的市场行为是否能够应用在未来的几年。这种类比研究法是以多种市场分析方法综合而得的分析技术,此类方法是用来证明最初激励因素能否在套利季节再度发生。为了使这种季节性的趋势增加可信度,重要的是确定明显的等量使得激励因素能发生作用。
在收集以往套利资料时,不要将不同期间的资料拿来做比较。在期间相似的情形下,通常相同的供求力量会引起类似的套利。因此,在价格剧烈上涨的期间里,参考同期的利多市场可得到相似的价格行为。例如美国在20世纪70年代初,“逆转市场”主宰了整个行情,后来比较正常的市场结构引导市场走向,但有的供给量较吃紧的商品期货如咖啡、可可仍保持着逆转形式。了解这些引起市场不均衡的因素及特定商品对这些不均衡状况的反应,可在后来的套利中有所参考和借鉴。
据分析,糖市存在套利机会。因为白糖现货市场、近月合约受到明确而较强的支撑,但是远月合约则遭遇较强的压力,原糖因为其基本面不利变动而下跌破位,又会给国内糖市带来不小压力,这些压力也相对集中于远月合约。因此,远月合约将重现并持续贴水格局,在1209与1301合约价差绝对值缩小时,可以关注多1209合约、空1301合约的套利。预计远月合约最大贴水可达300~400元/吨。
I. 怎么用期货套利的分析方法做分析
以下资料来源参考:中金网。
在进行套利交易前,首先应对目前的套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面,图表是决定时点的主要工具,它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表不同在于它记载着不同月份的合约之间彼此相互的关系。所以,套利图表作为分析、预测行情的工具,它并不注重绝对的价格水平,而是在图表中标出价差的数值,以历史价差作为进行套利分析的依据。
另外,套利常常会显示出季节性的关系,即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异,实践证明其符合性的程度相当高,此种套利即为季节性套利,并且在期货交易中提供了最佳获利机会。为了利用季节性进行套利,必须回溯分析多年前的价格资料和研究此种套利,并且必须将现在的供求加以考虑,然后研究确定过去的市场行为是否能够应用在未来的几年。这种类比研究法是以多种市场分析方法综合而得的分析技术,此类方法是用来证明最初激励因素能否在套利季节再度发生。为了使这种季节性的趋势增加可信度,重要的是确定明显的等量使得激励因素能发生作用。
在收集以往套利资料时,不要将不同期间的资料拿来做比较。在期间相似的情形下,通常相同的供求力量会引起类似的套利。因此,在价格剧烈上涨的期间里,参考同期的利多市场可得到相似的价格行为。例如美国在20世纪70年代初,“逆转市场”主宰了整个行情,后来比较正常的市场结构引导市场走向,但有的供给量较吃紧的商品期货如咖啡、可可仍保持着逆转形式。了解这些引起市场不均衡的因素及特定商品对这些不均衡状况的反应,可在后来的套利中有所参考和借鉴。
据分析,糖市存在套利机会。因为白糖现货市场、近月合约受到明确而较强的支撑,但是远月合约则遭遇较强的压力,原糖因为其基本面不利变动而下跌破位,又会给国内糖市带来不小压力,这些压力也相对集中于远月合约。因此,远月合约将重现并持续贴水格局,在1209与1301合约价差绝对值缩小时,可以关注多1209合约、空1301合约的套利。预计远月合约最大贴水可达300~400元/吨。
J. 期货跨商品套利原理是什么
你说的这种就是大豆提油的一种套利,买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约,原理就是原料和成本之间的关系,获取原料和成本的差价,因为价格波动基本相似,关联度高。