商品期货权益回撤小的策略
⑴ 期货交易之:期货交易的投机策略是什么
投机者在期货市场上的投机策略,可归为如下一般性原则: 1) 利用商品价格上下波动来投机。投机成败取决于能否准确预测价格走势。由于商品价格变化受各种复杂因素影响,对价格走势进行准确的预测是非常困难的,因此,这种投机是一种风险很大的投机。 2) 利用同一商品不同月份的期货差价变动来投机。这种投机方式也叫"期货间垮"。其目的在于利用商品在某时间供求关系变化来赚取不同月份期货差价。这种投机盈亏较少,风险较小。 3) 利用现货和期货价差进行套利投机。由于供求关系变化不定,现货与期货的差价经常相互转让。一般情况下,当供不应求时,现货价一般高于期货价格,出现所谓"现货升水";当供大于求时,期货价格一般高于现货价格,出现所谓"期货升水"。投机者利用其价差进行投机。 4) 利用不同交易所之间价差进行套利交易。所谓套利是指在两个交易所以相反买卖地位进行交易,借以套取价格差额。由于各种复杂因素的影响,有时同一商品在不同交易所中出现价格7完全一致的情况,投机者利用这种价差进行投机。 5)利用可替代性商品和可转换性商品间的差价进行套利投机。有的交易所经营的商品有明显的替代性,例如玉米、大豆粉、燕麦等可当牲畜的饲料相互代替。当市场上玉米价格上涨时,可能刺激大豆粉和燕麦等饲料价格上升,投机者可利用替代性商品供求关系和价差进行套利和投机。对可转换性商品(如大豆、豆油、豆粉三者是可转换性商品〉,投机者也可利用它们的价差进行套利投机。
⑵ 文华期货复利公式怎么写,比如权益10%开仓,不满一手按一手开仓,回撤最高权益20%不再开仓
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⑶ 商品期货操作策略的价格预测要怎样进行
成功的商品期货交易具有三个要素在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个方面的重要因素,价格预测、时机抉择和资金管理。价格预测指我们所预期的未来市场趋势方向。在市场决策过程中,这是极关键的第一个步骤,通过预测,交易者决定到底是看涨,还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该以多头一边入市,还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的,那么以下的一切工作均不能奏效。交易策略,或者说时机抉择,确定具体的入市和出市点。在期货交易中,时机抉择也是极为关键的,因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点,所以我们没有多大的回旋余地挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向,但是如果把入市时机选择错了,那么依然可能蒙受损失。就其本质来看,时机抉择问题几乎完全是技术性的,因此,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的入市、出市点这一时刻,他仍然必须借助于技术工具。资金管理是指资金的配置问题。
⑷ 期货交易中盈利前提下回撤点位止盈怎么设置
开仓之前设置止损点位,如果单子盈利止损点位上移就变成止盈点位,如果行情去一直涨上移止盈点位.
严格遵守既定的纪律,止盈止损,可以防止因为贪心等人性弱点导致损失扩大化或盈亏反转。期货交易中盈利靠的不是判断的准确性,而是判断以后严格执行交易纪律。事实证明能严格执行既定策略的人才能在这个市场有所作为。程序化交易就是为此而生的.
⑸ 期货交易有哪些策略与战术
1。准备充分,不打没有准备的仗对市场行情判断是否正确决定了期货交易是否成功,只有正确的预测价格,把握住行情的变动,根据价格来选择恰的时机,才能取得盈利。2。合理运用资金,制定交易计划在股票投资中,流行着这样一句话:亏的起多少就做多少。意思是说在做投资之前,既要有充足的资金,又留有亏本之后的生活资金,千万不要堵上身家性命,同样的,期货交易也是如此。心中有“只能赢不能输”的念头,会有压力并且容易方寸大乱,但如果没有这种压力,轻装上阵的话,胜算就会高。3。当机立断,果断做出判断“不怕错,就怕拖”是期货投资中非常重要的原则。在行情分析中人人都有可能出错,唯一的差别是对待错误的态度不同。4。敢作敢当,宠辱不惊胜败乃兵家常事,在期货市场里面不存在常胜将军。期货价格波动大甚至是大涨大跌,这都是期货的特点之一,做期货交易时,要赢得起,输得起,做好充分的思想准备,正确面对失败。
⑹ 常见的期货交易策略有哪些
做交易,第一,必须要有交易规则。
第二,在遇到突发性行情的时候,如果是有利于开单方向的,不要用贪婪的欲念去快速止盈,还是必须严格遵守自己的交易规则,不能随便“出轨”,一次“出轨”就不是仅仅这一次,而是一个不良的习惯的开始。
如果是不利于开单方向的,也不要恐慌去随便止盈/止损,还是必须严格遵守自己的交易规则。
但是,有的时候突发性行情走得比较快,超出了自己的交易规则能够照应的范围,也可以结合一些应急原则去暂停交易(即离场观望一下)。
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⑺ 期货如何控制资金回撤
系统的交易法则有严格的资金管理。 这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤
第一种预期:认为模型会持续有效,至少在未来一段时间内持续有效,并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现(趋势模型是典型)。这种情况下,资金回撤,应该加仓。如果减仓,正好减在资金曲线大幅飙升之前。
第二种预期:认为资金回撤,意味着模型在未来一段时间内,至少存在失效的可能。这种情况下,就该减仓,最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
第三种情况:无法判断未来一段时间模型是失效还是有效,但是资金回撤幅度超过了心理预期,从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况,应当减仓,无论减仓是对是错,系统交易者的行为必须符合自身风险偏好,才能够坚持交易。
由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效,而且即使我们对模型深具信心,资金权益的变化,也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化,因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式,即在资金回撤没有超过心理预期,并且认为模型未来会持续有效的情况下,允许在一定程度上回撤加仓(即第1种和第3种的结合)。
举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师:用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的,很多人都比较熟悉了,而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说,就是,投入交易的资金每盈亏15%,仓位就变动1倍或减少1半。具体来说,其规则有:
1)资金回撤最大不可超过30%,一旦超过30%,至少半年时间不交易。
2)资金持续回撤:总资金若回撤15%,减仓一半,即1/2仓位做交易,若1/2仓位亏损15%,即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%,再减仓一半,以此类推,再亏再减。
3)减仓后的恢复持仓:若总资金回撤15%后,资金权益开始上升,该1/2仓位上升15%,即总资金在亏损15%后又回升约7%时,恢复原先持仓。
4)减仓后恢复持仓,后又回撤:这点理发师没有特别说明,我个人从上下文意思推断,若恢复持仓后未创新高,只要又回到总资金回撤15%的地方,仍是毫无理由地减仓一半。
从理发师章位福的做法,我们可以判断出,理发师章位福,不事先判断模型的未来有效性,承认了模型有效性的不可预测性,并且其交易方式符合自身风险偏好。在资金回撤15%以后,风险偏好降低了,毫无理由减仓一半再说,如果哪天真的总资金回撤30%,其风险偏好会降低到无法继续交易,因此至少停止交易半年再说。至于资金回撤多少会引起风险偏好变化,各人有各人的标准,有人认为5%的回撤就受不了了,有人认为20%才需要有所动作,也有人认为回撤40%也没关系,对于理发师章位福来说,这个值是15%。其标准,各人都可以不同,但有一点肯定的是,资金管理必须和自身的风险偏好相结合,系统交易,才能够科学、理性地进行下去。
⑻ 期货最大权益回撤,和期货最大损益回撤,是什么意思
一个是本金的回撤,一个是盈利后的回撤,第一类没有喜欢接受,第二个可以承受
⑼ 如何面对交易系统或交易账户的回撤及亏损期(原创)
应一些客户的要求,针对近期股指日内波动率的特点,以及由此而产生的大规模股指期货日内趋势跟踪交易系统权益率大幅度回撤的现象,现提供一些个人的交易思考方向及应对之策略。
权益回撤的问题是一个非常常见的问题,也是长期困扰着交易者的一个挥之不去的心魔。这个问题不从根本上认识和解决,会给交易者带来非常负面的影响,甚至会过早的结束交易生命。在面对权益回撤的时候首先我们要进行一个精准的判断,回撤的具体原因是什么?在这里我不去讨论主观交易或左侧交易,因为主观交易或左侧交易的回撤率是不可逆的,讨论的范围完全针对于100%右侧交易及程序化交易者。既然是右侧交易,出现回撤的原因无外乎就是三点:第一、交易品种本身波动率特点发生了根本性的变化。第二、交易系统自身的问题,这可能缘自于交易系统前期测试及使用过程中忽略的一些重大瑕疵,或者是因为交易系统测试过程中烂用了优化技术。第三、交易规则发生了重大改变,对于日内策略来说主要是指手续费率和涨跌停板制度方面。
后两个问题其实都是比较容易解决的,也是比较容易判断的。如果交易规则发生重大的变化,非常明显的不适用于目前的交易策略,解决的方案很简单,放弃不做就可以了,毕竟交易的多元化才是一个方向,不可能只依托于某一个品种或某一种策略。如果是交易系统的问题,那只能说明自己的功课没有做好,重新开始,慢慢的检视交易系统构建的每一个步骤,然后结合实盘中遇到的问题有针对性的去解决,我相信会有明显的效果。最难解决的就是有可能会出现交易品种本身的波动率特点发生变化,因为交易品种波动率特点发生变化无论从时间,幅度,运行模式
都是没有办法精确预料和判断的,可能这种波动率特点的变化会超过绝大多数交易者的想象,可能很快就结束,也可能会很久的时间
这是任何人都不可能预知的。我相信绝大多数的交易者可能会在这种犹豫、挣扎、等待的煎熬中慢慢的离开,观望或放弃。看到这里,可能很多人会很悲观或失望,其实也没有这么悲观了,我认为这恰恰就是期货交易的魅力所在,一切都是不确定的,谁也不知道未来会发生什么,只有这样期货市场才可以存在下去,老的人走了,新人又来了
从根本上解决交易系统权益回撤有三个主要的方向
第一、交易系统过滤性能的完善
我一直认为,从长期来看,只有低频的交易策略才有可能最大限度的抵御系统的亏损期,因为明显的趋势性行情永远都只是少部分的,行情运行绝大多数的时间都是震荡盘整反复
做交易只能抓大放小,不可能吃到所有的行情,之前的文章有比较过高频与低频策略之不同之处,大家有时间可以看一下,这里就不赘述了。
第二、交易系统的头寸管理策略
永远要想到最坏的可能性,这是我个人做交易最重要的原则。因为总是会想到最坏的情况随时会发生,所以在头寸设置方面如果大家长期看我的实盘会发现头寸设置是偏保守的,比如说可以15万开一手期指,但我要用到20万甚至25万一手
当然,如果在行情与系统匹配的时候保守的头寸设置会吃亏,但是只有偏保守的头寸管理才有可能最大限度的抵御系统的亏损期。在交易中我一直提倡
“用多少钱做多少事”,“量力而行”
在同样的条件下,10万可以去做100万的事情,但一定达不到100万的效果,反而会是完全的负作用,一定要谨记“用多少钱做多少事”
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到过多次,简单来说,就是做交易不能一条腿走路,不能局限于单一的某一个品种或某一种交易策略,这样对账户的长期健康发展是不利的。
任何的单一策略或单一品种是绝对不可能做到长期低回撤率的,在交易中可以稳定盈利的交易者无一例外都是多品种多策略组合
,合理的多元化交易可以使交易账户更加稳定健康的成长,
东方不亮西方亮,总会有策略有亮眼的表现。大家可以看一下目前展示的5个实盘账户,这5个实盘账户其实就是一个大的多品种多策略组合
,期指日内账户所占头寸是非常少的,目前交易2手,主要的资金都集中在多品种交易账户上,最近一段时间多品种账户表现非常出色,在一定程度上缓解了期指日内账户亏损期的压力。当然,不可能每个人都具备同时交易多个品种的条件,在具体交易中每一个人还需要根据自身不同的资金状况来设置头寸
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