商品期货套利收益率
1. 期货收益如何计算
预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。
正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元
多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数
空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数
举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。
(1)商品期货套利收益率扩展阅读：
期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。
在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）
综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，
可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
2. 做期货一年的收益率一般是多少股票又是多少
做期货一年的收益率一般是多少？股票又是多少？
你这问题真考人啊！！！
期货市场和外汇市场是一个零和市场（或叫零和游戏），总体来说，是亏钱的。
但是还有人在这里头赚了钱啊！！是的，因为这个游戏是一个财富再分配的游戏，大家都要遵守一定的游戏规则。当然这个规则不是你订的，是证监会或类似机构订的。
那么，作为个人来说，一年的收益率是多少呢？在期货市场上的10倍左右的杠杆作用上，最高的可能会翻几倍、几十倍……
主要是看你个人的交易水平和机会的把握了。
股票市场也和期货市场差不多。是看你如何交易了。
还有一点：你赚的就是别人亏的，你亏了就是给别人赚去了，在这个市场上，你赚了，就开香槟庆祝吧！你亏了也不要怨天犹人。
如果你很幸运地和制定规则者一起做这个东西。那祝你好运了。
3. 什么叫 期现套利 年化收益率
股指期货的套利主要分为两种：期现套利和跨月套利。
我们先来讲期现套利。
期现套利，是指在股指期货与现货指数之间的进行的套利。
期现套利的机会有两种：
1、股指期货的点位大于现货指数的点位，并超过一定幅度，可以进行买现货指数、卖股指期货的正向套利。
2、股指期货的点位小于现货指数的点位，并超过一定幅度，可以进行买股指期货、卖现货指数的反向套利。
卖现货指数，需要使用融券，才能实现卖出现货的目的，操作起来比较复杂，不是很方便。所以，实际中，股指期货的期现反向套利，比较难实施。
也就是说，当股指期货的点位小于现货指数的点位的时候，套利操作起来会比较困难。
我们主要来研究“股指期货的点位大于现货指数的点位”的期现正向套利技术。
在商品期货上套利属于低风险，但不是完全的零风险。套利的风险主要是因为现货交割难造成的。而股指期货的套利，因为是现金交割，交割十分方便，而且人人都能交割，彻底打破了交割的障碍，这就让股指期货与现货指数之间的套利，变成了完全的零风险。
也是因为现金交割制度，让股指期货的套利技术比商品期货的套利，要简单的多。因为股指期货的套利，完全是可以用数学公式计算出来的。下面我们就来讲具体怎么计算？
（一）期现合理差价的计算方法
只要股指期货的点位比现货指数的点位高，高出的点位大于手续费和资金利息费，就可以进行“买入现货指数基金、卖出股指期货合约”的套利。
具体公式是：
（合约点位—现货指数）×300元
＞
买卖股指期货的手续费＋买卖现货指数基金的手续费＋所使用全部资金的利息
只要符合这个条件，就可以进行无风险的套利。
目前进行期现套利，卖股指期货需要20万，买现货指数ETF基金需要100万资金，一共需要120万资金。120万的一年贷款利息大概需要5.83万。（按半年贷款利率计算）
5.83万利息除以365天，每天利息是160元。
期货手续费开仓150，平仓150，共300元。
二级市场ETF交易的手续费同股票交易是一样的，只是没有印花税和过户费，最低要收5块，我们按千分之一收取、来回千分之二。买100万ETF指数基金，需要2000元的手续费。
具体公式就是：2000+300+160×天数，比如还有30天到期交割，就是2000+300+160×30=7100。
股指期货每1点代表300元，用7100除以300=23.6点。
也就是说，如果还有30天就要交割的近月合约与沪深300指数之间的点位，超过23.6点，套利就是不会亏本的，这就是30天的套利盈亏平衡点。
但是，这个还没有钱赚，要有钱赚，是要差价大于23.6，如果大于了一倍，比如50点，就是很好的套利机会了。
2个月，60天的盈亏平衡点：（2000+300+160×60）除以300=40点
3个月，90天的盈亏平衡点：（2000+300+160×90）除以300=56点
6个月，180天的盈亏平衡点：（2000+300+160×180）除以300=104点
7个月，210天的盈亏平衡点：（2000+300+160×210）除以300=120点
套利的时候，还需要注意两个要点：
1、每个月的交割日都不一样，具体天数需要具体计算。
2、以上差价都是合理差价，只要超过这个差价点位才能套利。点位如果超过合理点位的一倍，每年的零风险套利利润就会超过10%。
详细可以找我聊
4. 求解期货收益率
（2748.6-2648）×300/2748.6×300×0.1×100%=30180/82458×100%=36.6%
5. 如何计算期货日收益率,这道题该怎么做
让我这个期货公司的人给你解答吧
知道保证金比例10%，就知道放大倍数是10倍，放大倍数（即杠杆倍数）=1/保证金比例。
当日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%，因为期货是有杠杆的，再乘以杠杆倍数10，得出日收益率为38%。
记住：保证金交易，算收益率是毫无意义的，不论杠杆大小，是100倍还是200倍，你盈利与亏损的数值都是一样的。
6. 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解
套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。
如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。
(6)商品期货套利收益率扩展阅读
利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
7. 期货套利怎么做 风险和收益怎么样
期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。
期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。
股指期货与现货指数套利原理：
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。
当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。
市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合，有些可以成为投资者套利交易的良好对象，有些则是“套利陷阱”，其存在由于种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人诧异的变化，导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影响的正向套利
由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.“逼仓”中的套利危险
其风险重要在跨期套利中浮现，一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。
4.不做流动性差的合约
如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。
5.资金的机遇成本和借入成本
在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。