准普高盛期货商品指数

① 高盛大宗商品指数的功能

首先大宗商品有各种各样的种类，银天下可能主要关注的是贵金属方面的大宗商品，但是大宗商品涉及了能源、贵金属、工业金属以及化工原料以及农产品，所有这些都是跟国民经济的发展息息相关的，经济发展比较高速的时候，或者全球经济形势比较良好的时候，大宗商品价格就在上升，但是经济发展比较迟缓，或者全世界主要的经济实体发展出现问题的时候，大宗商品发展就会下降，所以从价格走向来说，实际上跟整个经济发展的周期有非常深刻的关联，如何在各种经济形势下，各种经济环境中都能够获得收益，就需要有一个非常活跃的大宗商品市场，而要有一个大宗商品市场的话，就需要有广大的参与者，来参与到我们的大宗商品中参与交易，就需要有更多的像银天下这样的交易平台为大家提供交易场所。而在大宗商品市场中主要分三个主要的类别，一个是现货市场，这个现货市场裏面除了贵金属市场以外，相对来说流动性都比较低，所以现货市场裏只有贵金属，也就是银天下所专注的这个市场裏，它的流动性都比较低，而在期货市场裏面，因为期货市场可以为很多的工业原料和产品提供这样一个套期保值的机会，所以不少的品种交易也比较活跃，流动性相对比较好。另外在大宗商品还有场外市场的交易，场外市场的透明度相对比较低，监管也比较少，我们一会儿可以涉及一些场外市场产品，可以为很多的投资者提供很好的投资手段，也有很多新的金融创新可以出现。

在大宗商品市场出现的功能，或者大宗商品市场本身能发挥的作用在三个方面，最主要的一个是价格发现，你不可能在现在这个时期还去拖著大宗商品的客户去走，需要有一个很好的大宗商品市场，不管是现货市场还是期货市场，这些活跃的市场都可以集聚市场上的信息，可以促进合理市场的发现，而要产生这样一个合理的价格发现的机制，就需要有一系列的市场交易平台，而这些交易平台也可以为投资者带来各种各样的市场信息。大宗商品市场另一个很重要的功能是风险控制，在这个环节，因为期货市场可以使得很多企业通过套期保值锁定成本，同时保住利润，这样即使未来大宗商品本身的价格波动也可以通过套期保值条，这样的话从企业的角度来说，可以有一个比较稳定的预期，为未来的产品生产价格和原料的价格都有一个稳定的价格区间，使得他们的利润也一个很好的可预测性。这个在期货市场裏就反映得比较明显，特别是最近原油市场的价格波动剧烈，使得很多以原油为基础企业，有的也许一下子获得了很好的收益，因为它的成本相对降低，还有的也许就受到了不良的影响，但这种波动性很大程度上都有一定的不可预测性，而这种不可预测性对企业的财务、预算和利润的预期都有一定的负面影响，通过期货市场的套期保值就可以帮助我们的企业能够规避这样的风险，做好风险控制。

② 哪里能看到标普高盛商品总收益指数图

盘中多方动作,随后回落,收盘在说的3385点之下,方向没有出现,但多方主动,这样下周初将选择短线方向。

为什么说红盘就不错两点原因:一因为到前高点处回落,会引出抛压盘,应该较大下跌,也说明诱多完成,因此,红盘就不错。

③ 期货指数如pta指数是怎么设置的

计算方式就是各个合约的价格加权平均。
有很多计算规则，举个简单点的例子：
指数 =（P1401*V1401 + P1402*V1402 + P1403*V1403 + P1404*V1404 + P1405*V1405 + P1406*V1406 + P1407*V1407 + P1408*V1408 + P1409*V1409 + P1410*V1410 + P1411*V1411 + P1412*V1412）/(V1401+V1402...+V1412)
P表示价格，V可以是成交量也可以是持仓量（可以按自己要求选）。
以商品价格为基础的商品指数在国际上已有近50年的历史，在这近半个世纪当中，商品指数无论在商品市场中还是在对宏观经济的分析指导中，都扮演了极其重要的角色。
最早出现的商品指数是1957年由美国商品研究局依据世界市场上22种基本的经济敏感商品价格编制的一种期货价格指数，通常简称为CRB指数。CRB的期货合约1986年在纽约商品交易所上市。
到了80年代至90年代初期，高盛公司、道琼斯公司和标准普尔公司等也纷纷推出了自己的商品期货价格指数，并且引入了加权编制的方法，对指数中的商品成分赋予相应的权重。这些指数就是目前备受市场关注的高盛商品期货价格指数(GSCI)、道琼斯商品期货价格指数(DJ-AIG)、标准普尔商品期货价格指数(SPCI)。

④ 期货指数是什么来的

主连和指数合约是有区别的：

期货指数是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数，在商品里边一般会记做指数，而在中金所则直接记做加权合约，比如IF加权。

主连是主力合约的连续，也就是说，主连合约是所有主力合约的机械联系，形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约，这会形成一个比较连续的K线图。也就是主连合约。

主连合约是是不同时段主力合约的连接，指数是所有合约按照成交量加权而形成的。很显然，主连合约因为有换月的状况所以有跳空情况，而指数是全部合约的加权，所以会有很优秀的连续性。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

买卖期货的场所叫做期货市场。

投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。

⑤ 商品期货指数是怎么计算的请举例说明一下，谢谢

他是根据几个月的连续计算出来的。
你看看 几乎是后边几个合约的加权平均价！
只是个参考的数值

⑥ 高盛商品指数的能源份额

在高盛商品指数的一些次级指数中，部分能源类板块的份额被削减了近50%，这也带动了市场上大量模仿和运用高盛指数的基金在投资上的策略调整。
历史学家们常用历史总是惊人的相似来形容事物的开启、鼎盛、衰败，而这一切也可以原封不动地移植到投资市场中来，正如技术分析所说的历史会重演。随着9·11之后的经济复苏，全球商品在原油的带领下走向了光辉的大牛市，在2006年7月中旬，我们看到了一个历史罕见的高价--78美元/桶。
但随后事态发生了转机，起因来自于高盛银2006年8月作出的一项令市场震惊的行动。2006年6月初，高盛表示已经计划将其在无铅汽油上的仓位移向一种改良型的汽油（简称RBOB），原因是美国的法律禁止了原有汽油的添加剂。6月末，该银行声称已经将1/3的无铅汽油仓位移向了RBOB合约上，并将继续考虑是否移动更多的仓位。进入8月之后，高盛出人意料地告知市场，将不再转移更多的仓位进入汽油合约，并将重新调整其余油品的权重。
重磅新闻瞬间激起市场千层浪，交易商意识到能源市场可能出现的变化，而汽油合约上的资金撤离也导致了油价的不断走跌，不少机构受到这次油价下跌的影响出现了巨额亏损。
高盛银行对于2007年实行的高盛商品指数（GSCI）权重比例细文终于在2006年底前公布于世。文中显示：在GSCI的一些次级指数中，部分能源类板块的份额被削减了近50%，这也带动了市场上大量模仿和运用高盛指数的基金在投资上的策略调整。高盛的这次调整最终影响到了2007年初的工业品市场，特别是导致了原油价格的瓦解。大量的资金运作与仓位调整引起使市场的恐慌下跌频繁出现。高盛之所以有如此巨大的影响力，源于市场上大量的投资机构（如养老基金），都是根据该指数来进行资金配置的。

⑦ 哪个网页可以查看商品指数（商品期货的大盘指数！）

和讯网

⑧ 高盛中国商品指数(GSCCI)哪里可以找到

GSCCI使用的是国内大宗商品现价,其与国际价格常常截然不同。这种差别在短期内尤为明显。目前GSCCI的权重构成如下:煤炭:45.7%,钢铁:41.5%,铝:6.3%,铜:6.5%。 GSCCI是一个衡量中国上游通货膨胀的周度指标。GSCCI近期的走势表明,上游的...
www.mysteel.com/gc/zhzx/hydt/2007/09/24/0

⑨ 商品指数的种类

简介
国际商品指数不但在商品期货市场、证券市场领域具有强大的影响力，也为宏观经济调控提供预警信号。研究发现，商品指数大多领先于CPI和PPI。商品指数走势和宏观经济的走势具有高度的相关性。当经济进入增长期，商品指数就会走出牛市行情；当经济进入萎缩期，伴随而来的就是商品指数的熊市。从这个角度看，商品指数的走势成为宏观经济走向的一个缩影。
路透商品研究局指数
（CRB）
路透商品研究局指数（CRB）是最早创立的商品指数，诞生于1957年，最早由28种商品组成，其中26种在美国和加拿大上市。
高盛商品指数
（GSCI）
高盛商品指数（GSCI）于1991年创建，原油在高盛商品指数中占很重要的权重。由于以原油为代表的能源价格大幅上涨，高盛商品指数成为跟踪量最大的商品指数，甚至盖过CRB指数的风头，成为新的热门指数。
罗杰斯世界商品指数
（RICI）
吉姆·罗杰斯创建于1998年,由于看好商品的长期牛市格局，自己设计了罗杰斯世界商品指数,并用自己的钱成立了基金跟踪这一指数。
道琼斯-AIG商品指数
（DJAIG）
道琼斯-AIG商品指数（DJAIG）于1998年建立，主要在机构投资者中受到欢迎，跟踪的资金量较大。
标准普尔商品指数
（SPCI）
标准普尔商品指数（SPCI）在2001年建立，其特点是，成分商品均为美国国内市场交易的品种，包含17种商品，权重的设计是按照期货市场中的持仓量大小来确定的。标准普尔商品指数最大的特点是，采取几何算法来对指数进行计算，在这种算法下，指数的波动性下降，稳定性提高。
德意志银行流通商品指数
（DBLCI）
德意志银行流通商品指数（DBLCI）创建于2003年，包括6种商品，都是行业中流通性最好的商品，优点是降低了交易成本，提升了再次投资的能力。该商品指数调整的规定十分奇特：两个能源品种——分别是西德州中质（WTI）原油和热燃油，每个月调整一次，而其他四种商品每年调整一次。 商品期货指数作为一种重要的领先经济指标，也正是我国经济景气预测领域所急需的工具。随着中国经济的日益开放，国内市场与国际市场逐步接轨，中国是原材料消费大国，对国际原材料和大宗市场的价格波动发挥着越来越大的影响力。特别是2004年以来，随着中国商品期货品种的日益丰富和完善，商品期货指数更能客观、全面、真实地反映商品期货市场的总体状况，并且连续地描述商品市场的历史，成为一个重要的宏观经济指标。其实，伴随着本世纪初加工制造业的崛起，我国各地、各行业已于近几年先后推出了各种非官方的大宗交易商品现货、远期甚至期货价格指数。这些指数较国家统计局之类官方机构月度性发布的CPI（消费价格指数）、PPI（生产价格指数）更能灵敏反应市场价格波动，其中一些颇具特色的现货指数还成为商务部市场运行司重点监控的指标。
由浙江中国小商品城集团股份有限公司与浙江工商大学统计科学研究所等联合研发，于2006年10月在“2006义乌国际小商品博览会”上宣布正式对外发布的“义乌中国小商品指数”，包括价格指数、景气指数和监测指标指数三部分23个分项指数。其价格指数，即成为准确、及时了解和掌握中国乃至世界小商品贸易动态的风向标。
而在2002年开始的全球性大宗原料商品价格狂飙热潮中，一些综合反映基础性原料商品价格波动的指数也应运而生。如由上海有色金属工业协会自2007年5月正式发布的涵盖铜、铝、铅、锌、锡、镍等六大基本金属的上海有色金属现货市场成交价格指数（SMMI），已为有色金属行业企业签订购销合同和金融机构投资有色金属产业提供重要参考。上海钢联电子商务有限公司（即“Mysteel”）2000年已开始编制的综合性及分区域、分品种的“MyspiC”钢材现货价格指数，也是钢材现货市场的风向标。
一些中远期大宗商品电子交易市场，如地处华东塑料集散中心的浙江塑料城网上交易市场，于2006年11月启动的包括中塑仓单价格指数（根据网上市场中远期交割仓单的成交价编制并实时发布）、中塑现货价格指数在内的“中国塑料价格指数”，成为中国塑料产业价格的“晴雨表”。
作为市场经济中最高级组织结构的期货市场，公开集中竞价形成的连续性期货价格，本应成为大宗基础性原料商品的基准价格。而随着2004年后国内三大商品期货交易所农产品、工业品两大系列上市品种的充实，一个综合反映国内大宗商品期货价格的指数，其公正性和代表意义也将远远超出上述各现货及中远期专业市场发布的价格指数。
1.高盛中国商品指数(GSCCI)
GSCCI使用的是国内大宗商品现价，其与国际价格常常截然不同。这种差别在短期内尤为明显。GSCCI的权重构成如下：煤炭，45.7%；钢铁，41.5%；铝，6.3%；铜，6.5%。 GSCCI是一个衡量中国上游通货膨胀的周度指标。 2007年9月，国际大投行高盛正式推出每周公布一次的“高盛中国商品价格指数”（GSCCI），以综合反映中国工业化和城市化进程中必需的煤炭、钢铁、铜和铝等四种大宗基础性原料商品价格的变化。这在一直缺乏权威性机构连续及时发布具有公信力商品价格指数的国内，一度引起震动。
高盛于1991年创建的高盛商品指数（GSCI)，其知名度虽仅次于历史最悠久的CRB指数，但因偏爱能源的权重设计和高盛本身超群的资产管理能力，却是全球指数基金跟踪量最大的商品指数。而作为新兴的全球制造业中心，中国不仅无法掌控所需大宗商品的定价权，还面临权威性商品指数也被国外抢先发布而失去话语权的尴尬。
其实，如新华富时发布的A50中国股价指数，已因其衍生品在新加坡交易所（SGX）的抢先上市，而在2006年给筹备沪深300股指期货上市的中国金融期货交易所带来过困扰。

⑩ 期货商品指数是怎么来的

比如豆一0901的周线及月线目前是这样的，但0901到期时该做0905时，0901就会超大的跳空高开或低开（换月份时）此时，原本0901的周线就会完全错乱，虽然现在已经在做0905了，但是0905做完再做0909，0909做完又会回到1001（其实1001就是0901的延续，也就是0901的图），我们就无法分清它的周线及月线到底是怎么一个样子了。
为了解决这个问题，豆一就出现了一个指数，大概就是所以月份的一个综合表现吧，但我觉得它好像是每个时期最主力的月份走势就是豆一指数的走势。豆一指数从一开始到现在，它的每一个过程就是曾经最主力的月份的走势，它对豆一的长期趋势把握得比较好。
不好意思，我只知道指数的作用，不确定他是怎么形成的。