2018年期货期权市场成交量

Ⅰ 商品期货的成交量

继2009年和2010年中国商品期货成交量夺得全球首位后，2011年期货市场成交总量同比下降逾三成，未能连续三连冠。不过，截至11月份，国内商品期货成交总量已高达12.08亿手（不含股指期货成交量），与2009年（10.785亿手）、2010年（15.66亿手）和2011年（10.54亿手）相比较，已取得不错成绩。
业内人士表示，2011年7、8月份豆粕期货的巨量成交为其增添不少筹码，而上市的两个新品种也表现相当，尤其是玻璃期货的上市，更是跻身于商品期货成交的前三名，预期国内商品期货总成交占据全球首位。
中期协最新统计数据显示，以单边计算，1-11月全国期货市场累计成交量为1,299,038,119手，累计成交额为1,519,770.12亿元，同比分别增长32.53%和19.69%。其中，上海期货交易所累计成交量为325,626,877手，同比增长15.49%，占全国市场的25.07%，郑州商品交易所累计成交量为304,286,692手，同比下降21.46%，占全国市场的23.42%，大连商品交易所累计成交量为578,915,674手，同比增长117.03%，占全国市场的44.56%。
2011年7月16日当周，豆粕期货一周成交2333万手，持仓量198万手，创造期货市场新的历史纪录，但随着基本面趋于稳定，豆粕期货又渐归常态、仍然保持稳健运行状态。在1207合约至1301合约共五个合约中，1208合约在期货价格由涨转跌中成交量放大到1186.8万手，创单个合约成交纪录，当日减仓15.45万手至188.26万手，随后行情有所降温。
此外，玻璃期货上市两日总成交量创出138.7万余手的天量，成为仅次于豆粕期货的195.8万余手、螺纹钢期货的158.9万余手，上市第二日即成为国内期市第3大交易品种，这在新品种上市后较为罕见。业内人士表示，总成交量（138.7万余手）与总持仓量（17.2万余手）之比达到8.06倍，说明市场资金流动性较强，玻璃期货未来有望成为国内期市中成交量较大的主力品种之一。
数据显示，中国期货市场2009年共成交21.6亿手（按双边计算），成交金额约130.5万亿元，同比分别增长58.2%和81.5%。该年商品期货成交总量已跃居全球第一，占全球的43%。传统商品期货品种白糖、螺纹钢、天然橡胶 、锌、豆粕在所有期货品种中居前五位，分别占市场份额的19%、14%、11%、9%和8%，这五个品种成交量占整个市场的61%。
其实早在2008年，中国农产品期货已跃居全球农产品期货成交量第一大国，但由于原油期货、钢材期货的缺失，仍只能在商品期货成交总量排名上屈居美国。且由于国际期货市场上金融期货成交量所占比重近九成，中国期货市场总成交量的全球排名长期居落后地位，但随着股指期货春节后上市国内的指日可待，该年期货成交量排名有所提升。
2010年，中国期货市场成交量增长逾45%，达到15.21亿手，占全球商品期货与期权成交总量的50.95%，连续两年跃居全球第一。
不过，2011年中国期货市场成交量却同比下降逾三成。数据显示，2011年全国期货市场累计成交10.54亿手，累计成交额为1375134.25亿元，同比分别下降32.72%和11.03%。
业内人士认为，一方面，全球经济形势较为动荡，而国内经济结构面临转型且增速放缓，期货市场量价齐跌，进入调整期不可避免。
另一方面，2010年四季度，国内三大商品交易所采取的取消手续费优惠制度、限制开仓手数制度、提高保证金比例等措施抑制过度投机，对成交规模也有所抑制。
此外，2010年全球宽松的货币环境和部分商品供需缺口的炒作等因素提振期市量价齐升，造成基数较高，2011年的同比下跌也是合理的事情。

Ⅱ 期货成交量、持仓量与价格的关系

期货成交量、持仓量与价格的关系
期货成交量是指一段时间内买入或卖出的合约总数，国内市场计算成交量采用买入与卖出数量两者之和。持仓量是指到某交易日收市时，既没有对冲了结又没有到期交割的合约数量，多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，同时期货价格的变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此，分析三者的变化有利于正确预测期货价格走势。
期货成交量、持仓量、价格主要有以下四种关系：
1、成交量上升(表明成交活跃），持仓量上升（表明资金入场积极），价格向上推动（表明多头积极开仓，推动价格上涨），可做多。
2、成交量萎缩，持仓量下降（表明资金出场），若此时价格下跌（表明多方积极平仓离场），可做空。
3、成交量上升，持仓量也上升，价格下跌（表明空头开仓积极）可做空。
4、成交量下降，持仓量也下降，价格上升（表明空头积极平仓）可做多。
还有两种待观察的状况，此两种状况需要结合图形分析：
a、成交量上升，持仓量下降，价格上升，图形如在底部（说明空方主要平仓，多方观望为宜），如果图形处在顶部（依然说明空方在平仓，大涨前夕）。
b、成交量上升，持仓量下降，价格下降，此时多方平仓主动，如果有资金入场，持仓量上升，价格可反弹。
一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，该期货品种价格趋势可继续维持一段时间；如两者与价格反向，价格走势可能转向。当然，这还需结合不同的价格形态作进一步分析。

Ⅲ 期权合约成交量达到100张是什么意思

就是100个期权合约成交了啊。如果显示的是你的账户上限的话，也是正常的，因为50期权合约本来就是受控的，我刚开户那会，只给20张限额。

Ⅳ 怎么看期货期权持仓报告

上面所说的“期货”和“期货与期权”两类持仓报告，其格式又可分为“简短”（short format）和“详细”（long format）两种。“简短”格式将未平仓合约分为“可报告”（reportable） 和“非报告”（nonreportable）。“可报告”头寸包括“商业”（commercial） 和“非商业”（non-commercial）、套利、与前次报告相比的增减变化、各类持仓所占比例、交易商数量等。“详细”格式在前者基础上增加了头寸集中程度（4个和8个最大的交易商）。

1 － 非商业头寸。一般认为非商业头寸是基金持仓。在当今国际商品期货市场上，基金可以说是推动行情的主力，黄金当然也不例外。除了资金规模巨大以外，基金对市场趋势的把握能力极强，善于利用各种题材进行炒作。并且它们的操作手法十分凶狠果断，往往能够明显加剧市场的波动幅度。

2 － 商业头寸。一般认为商业头寸与金矿、现货商有关，有套期保值倾向。但实际上现在说到商业头寸就涉及到基金参与商品交易的隐性化问题。从2003年开始的此轮商品大牛市中，与商品指数相关的基金活动已经超过CTA基金、对冲基金和宏观基金等传统意义上的基金规模。而现有的CFTC持仓数据将指数基金在期货市场上的对冲保值认为是一种商业套保行为，归入商业头寸范围内。另外，指数基金的商品投资是只做多而不做空的，因此他们需要在期货市场上进行卖出保值。

3 － （可报告头寸的）总计持仓数量。在非商业头寸中，多单和空单都是指净持仓数量。比如某交易商同时持有2000手多单和1000手空单，则其1000手的净多头头寸将归入“多头”，1000手双向持仓归入“套利”头寸（SPREADS）。所以，此项总计持仓的多头＝非商业多单+套利+商业多单；空头＝非商业空单+套利+商业空单。

4 － 非报告头寸。所谓非报告头寸是指“不值得报告”的头寸，即分散的小规模投机者。非报告头寸的多头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的多单数量，空头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的空单数量。

5、6、7 － 多头、空头和套利。上面已经说到，非商业头寸的多头和空头都是指净持仓，而商业头寸和小规模投机头寸都是指单边持仓数量。

8 － 合约单位。Comex黄金期货的一张合约，即一手的数量为100盎司。Comex黄金期货的交易月份为即月、下两个日历月和23个月内的所有2、4、8、10月，以及60个月内的所有6月和12月。最小价格波动为0.10美元/盎司，即10美元/手。合约的最后交易日为每月最后一个工作日之前的第三个交易日。交割期限为交割月的第一个工作日至最后一个工作日。级别及品质要求：纯度不低于99.5％。

9 － 未平仓合约数量，是所有期货合约未平仓头寸的累计，是期货市场活跃程度和流动性的标志。简单地说，如果一个新的买家和新的卖家进行交易，未平仓合约就会增加相应数量。如果已经持有多头或空头头寸的交易者与另一个想拥有多头或空头头寸的新交易者发生交易，则未平仓合约数量不变。如果持有多头或空头头寸的交易者与试图了结原有头寸的另一个交易者对冲，那么未平仓合约将减少相应数量。从近两年数据来看，未平仓合约数量达到40-42万手时往往意味着资金面出现一定压力，但可能会如何影响金价走势还需要结合具体情况分析。

10、11、12 － 与上周数据相比的变化情况；各类头寸占未平仓合约数量的百分比；每一类交易商的数量。

Ⅳ 期货成交量，持仓量，价格的关系

持仓量增加，价格下跌，并不是说卖空者大量出售合约，成交必须是对应的有一个卖家和一个买家，持仓量增加表示买家和卖家都增加了。抛售过度后只有卖家没有买家了，就无法成交了，这时卖家会把委托的价格抬高一点，还是没有买家，然后另外一个人再抬高......，直到对应的价格有买家才能成交，所以抛售过度价格反而会上升。

Ⅵ 买入看涨期权 买入期货盈亏分布图

买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他可以支付一定的权利金买入看涨期权。
交易者可以买人与之相关的期货合约的看涨期权，一旦商品或资产价格上涨，可以履行看涨期权，以较低的执行价格买入期货合约。
然后按上涨的价位高价卖出期货合约获利，在弥补所支付的权利金后还有盈余，这部分盈余可以弥补因价格上涨高价购进商品所带来的亏损；也可以直接将期权高价卖出，获得权利金收益，这均可起到保值的作用。
如果商品或资产价格没有上涨而是下跌了，交易者可以放弃履行期权，这只会带来很少的权利金的损失，该损失可以由低价购进商品或资产的收益所弥补。
与直接在期货市场买人期货合约进行套期保值相比，这种交易方式风险小，交易灵活。对交易者来说，买入看涨期权实际上相当于确立了一个最高的买价，在锁定了风险的同时也可以保证交易者能够得到价格下跌带来的好处。

Ⅶ 期权成交量是买入量和卖出量抵消后的吗

明显不是，都得计算进去啊，有买必有卖，有的按照单边计算成交量有的按照双边计算成交量，要是买入量和卖出量抵消，那么成交量永远为0 ，明显与定义不符

Ⅷ 期权市场的发展现状

1973年，期权市场发生了历史性的变化，芝加哥期货交易所（CBOT）组织了一个以股票为标的物的期权交易所——芝加哥期权交易所（CBOE），这堪称是期权发展史中划时代意义的事件。该期权交易所的正式成立，标志着以股票期权交易为代表的真正意义上的期权交易开始进入了完全统一化、标准化以及管理规范化的全面发展新阶段。合约的标准化使得原来买（卖）期权的交易者可以在到期日前对冲平仓，大大增加了市场的流动性；更为重要的是CBOE增加了一个结算所，保证了买卖双方合约的履行。这样，交易者无需担心卖方的信用风险，因此吸引了大批的期权经纪商以及投资者。
随着世界经济及世界期货市场的发展，美国、英国、日本、加拿大、法国、新加坡、荷兰、德国、瑞士、澳大利亚、芬兰乃至中国香港地区等都建立了期权交易所或交易所期权交易市场。期权交易也从最初的股票扩展到目前包括大宗商品（农副产品、金融产品）、金融证券、外汇以及黄金白银在内的近100个品种。可以这么说，几乎所有形式的资产和负债都有期权交易存在。
最近几年，世界期权交易量增长很快。2000年全球期权交易量占期货期权总交易量的48%。2001年全球期权交易量（42．816亿张，其中个股10亿多张）占期货期权总交易量的58%，全球期权交易量已超过期货交易量。2002年，全球期权交易量达到38．924亿张，占全球期货期权总交易量的62．6%。2003年，全球期权交易规模再创新高，达到51．422亿张，占全球期货期权总交易量的63．4%。

Ⅸ 现目前，证券市场中，世界日成交量最大的期货，或者现货品种是什么

首先说一下现货：应该是伦敦金产品
期货：COMEX 黄金，白银 NYMEX 原油期货 IPE 原油；LME铜期货 这几种算是成交量最大的产品，因为每日成交量都不同，具体的还要具体分析。