期货保证金合约金额

1. 期货交易每个合同的金额是什么

我想您所说的"期货交易每个合同"指的是期货合约，期货品种分商品期货和金融期货，现在国内已上市的期货品种大约有三十多个，细分有农产品，化工类，金属类和金融期货，“期货交易每个合同的金额”我理解您指的应该是合约的总值，计算公式是：价格*手数*吨数，当然期货实行保证金交易，如果您想算一下开一手某期货合约要占用多少保证金，那还应该乘上当天该品种期货公司的保证金比例！希望对您有所帮助！

2. 期货的保证金是怎么算的

初始保证金：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的最低履约保证金。 结算保证金：确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。结算保证金有别于客户履约保证金。客户履约保证金存放于经纪人处，而结算保证金则存放于票据交换所。 这里的初始保证金就是My style☆麦 所讲的 如玉米现价是1909元一吨，那么保证金是：1909*10吨一手（期货是按手交易的）*10%（保证金）所得保证金就是1909元，各个品种不同 你下单时 交易系统就有提示可开多少手

履约保证金：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付，也不是为交易该商品而预付的定金，而是一种良好信誉押金。 这个保证金是现货交割的

维持保证金：客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

3. 期货保证金怎么计算

1.开仓保证金：A应该是粮食类吧，通常是10吨/手，按照保证金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保证金比例=交易所保证金+期货公司风险控制比例，且会根据结算月的临近，或者特殊的情形的条件（如节假日等），由交易所规定调整幅度，期货公司也会进行调整比例，最高可到30%或以上

3.结算价格是按照最后半小时（还是15分钟，记不清了）的加权平均值计算的，只要你没有日内平仓，统一按照此价格进行日终结算。

4.你使用卖开仓，则日终结算价比你的买入价高，你就亏了嘛！如果日中结算价是4620，则保证金会是16632（你可以反算，也可以找本书看下计算公式，相差不大）

5.浮动盈亏=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

4. 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制20倍于所交易金额的合约资产。

比如说铜，假设一手合约价值20W，保证金比例是5%，相当于你用20W的5%也就是1W的资金，就可以买入20W的铜，这不就是20倍么？

假设某基金持有2个亿的股票资产，那么他最多可以卖出4个亿的股指，股指一张合约现在差不多80W，那么就是500手，最多可以卖出500手股指期货！

5. 期货保证金怎么算

期货保证金计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手。

期货市场的一个重要特征是保证金交易制度，其主要目的在于降低违约风险。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

在早期，期货市场中多采用价格波动率为正态分布的理论决定交易保证金，而后逐渐出现了极限价值理论（EVT）组合理论等新的保证金确定方法。

然而即便在国外发达的期货市场，期货交易所在采用后两种理论确定保证金时也是十分谨慎，更多的是从控制风险角度出发设计保证金，故较为保守的价格波动率为正态分布的理论成为期货交易所在决定交易保证金水平的首要前提 。

6. 我们通常说的期货保证金比例指的是哪个合约的，持仓金额是什么范围

各期货品种的保证金是由各交易所确定的，是基础保证金，一般期货公司为了防范风险，都会适当提高几个点的。这个可以和期货公司谈。但最低不会不低于交易所的基础保证金。
同一品种的各个合约保证金比例一样的情况下，价格最低的当然最低。当合约临近交割、某合约持仓量超过一定量、节假日前等情况下都会提高一定比例的保证金。

7. 期货保证金怎么计算

期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金通常为5%～10%即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应，既吸引了众多投机者的加入，也放大了本来就存在的价格波动风险。

螺纹钢开平仓手续费率都是成交金额的1%%，保证金比例8%，按照2020年11月主力合约3700的近似价格计算。

螺纹钢开仓费用=3700×10×1%%=3.7元

螺纹钢平今费用=3700×10×1%%=3.7元。

螺纹钢保证金=3700×10×8%=2960元。

有的公司会加一点保证金，但无论如何，4000元足够做一手螺纹钢了。

8. 股指期货是怎么报价的合约的保证金是多少

沪深300股指期货保证金 最低交易保证金是合约价值的12%。
中证500股指期货保证金 最低交易保证金是合约价值的8%。
上证50股指期货保证金 最低交易保证金是合约价值的8%。

期货保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。
期货保证金制度要求的计算
香港期货市场的期货与期权统一采用PRiME的方法核算每个结算参与人的保证金金额要求。具体计算步骤如下：
第一，使用商品组合的观念，取16个风险情景假设计算风险值，考虑跨月份价差风险，但未考虑跨商品价差之风险折抵。
第二，风险阵列。风险阵列表示衍生性工具在一个交易日的价值增加或损失，而价值变化的原因有两种：一是标的物价格的变动，称为Scan Range;二是标的物价格波幅的变动，称为Volatility Scan Range。
第三，侦测风险值。计算同一商品组合的仓位之侦测风险值，即风险阵列中合约的最大损失值，分为总额及净额计算方式。挑选有仓位的风险阵列，乘上仓位数，多方为正，空方为负。
第四，组合delta。PriME使用delta信息形成价差部位，且每一个契约使用单一Delta值，称为Composite delta，是以每一个标的物价格侦测点所对应之delta值，加权平均计算而得。
第五，跨月价差保证金。PriME侦测标的物价格时，假设不同契约月份的价格变动有百分之百的相关性。实际上价格变动并没有完美的相关，因此PriME加入跨月价差保证金，用于计算净额账户保证金。
第六，卖出选择权最低保证金需求。对于投资组合中卖出选择权之仓位，PriME有卖出选择权最低保证金需求，作为商品组合中包含选择权卖方部位之保证金下限。
第七，选择权买方部位价值。适用于每一个商品组合中，所有选择权买方部位，并作为该组合保证金需求之上限，仅适用于Futures-Style Options。

9. 怎么算期货合约的保证金百分比

您好，您问的是股指期货，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手续费为例~
按照中金所交易相关规则，下面是股指合约的内容：

合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最后交易日交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±10%
最后交易日 合约到期日的第三个周五，遇法定节假日顺延
交割日期 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IF

比如现在点位是2426.0
保证金=2426*300（每点300元是合约乘数）*12%（交易所股指期货最低保证金比例）*1（假设买/卖一手）
于是这个单子如果达成，占用资金为87336。不过一般的，期货公司保证金比例会高一些~
有什么问题可以及时再问~