买进7月份大豆期货合约20手

Ⅰ 某新客户存入保证金10万元，在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为2 000

5月1的
当日平仓（卖的20手）盈余为：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
当日总盈余为：10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的

Ⅱ 某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上升，故买入7手(10吨／手)，成交价格为4 310元／吨，此后合约价格迅

选 A
平均价=（4310*7+4350*5）/12=4327元/吨

Ⅲ 某新客户存入保证金100 000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨)，

4月1日买入合约费用，40X10X4000X0.05=80000元，还剩余2万保证金
当天卖出合约20手，赚30X10X20=6000元，也就是保证金增加到2.6W元（实际盈利0.6万元）
当天还持有20手大豆合约，浮盈20X10X40=8000元

也就是说不计算手续费佣金，实际盈利0.6万元，浮动盈利(账面盈利)0.8万元。

Ⅳ 某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”

假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150
首先
反向市场是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），基差为正值。

其次
套利者通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利

最后
为什么价差缩小必盈利
打个比方
假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150 一段时间后7月份价格4050，9月份价格4 000 价差50 则你的盈利为 4130-4050=80 4000-3980=20 盈利共计100

我都想了半天 专业都不太记得了 望采纳

Ⅳ 关于期货从业资格证考试的几道计算题 请各位高手指教（麻烦写一下计算过程）

1。区分正反向市场；再确定买入或卖出套利；A：正向，买入套利，价差扩大盈利，价差100；B：反向，卖出套利，价差缩小盈利，价差50；C：正，买入套利，价差200；D：正，买入，价差150；求解释为什么要B？（我也不明白为什么选B，我也在问）

2.分为买入套利与卖出套利；假设11月>7月，卖出套利（缩小盈利），盈利10美分，即前期价差为15+10=25，所以11月合约905；假设7月>11月，买入套利（扩大盈利），盈利10美分，即前期价差为15-10=5，所以11月合约875；

期指、期权我还没看，不知道自己做得对不对，就不解释了；

Ⅵ 期货从业考试计算问题。我知道公式，书上都有，但是具体实例带进带去很快就搞昏了。

持仓盈亏就是历史持仓和今日新增持仓的总的盯市盈亏，浮动盈亏只是在没有结算之前的平仓和持仓总盈亏，结算之后，平仓盈亏就结算到你的结算准备金中了，显示的就是持仓盯市盈亏了。
计算方法：平仓盈亏应该很简单了，买进2220，卖出2230，一吨赚10个点，一手10吨，一共10手，就是10×10×10=1000块；
持仓盈亏：持仓盯市盈亏要按照结算价算，结算价比买入价低5个点，（2215-2220）×10×10=-500元；
交易保证金：按照结算价算，2215×10×10×5%=11075元。

Ⅶ 期货计算题，请高手帮忙解答，越详细越好，可追加悬赏！

1,（1）持仓20手，平仓20手
持仓盈亏=(2000-2040)*20*10=-8000
平仓盈亏=（2000-2050）*20*10=-10000
当日盈亏=持仓盈亏+平仓盈亏=-8000-10000=-18000
权益：100000+8000+10000=118000元。
保证金：2040元×10吨×20手×5%=20400元。
结算准备金余额：118000-20400=97600元
（2）后几题是证券我就不懂了，所以这个问题我答不完了、、、

Ⅷ 关于套期保值的几个题目，请大家帮帮我

1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。
2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是干扰你的。
3、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（ ）的现货商品数量相等，交割日期将近或相同的该商品期货合约。
首先要明确买入套期保值的概念。买入套期保值是指投资者现在持有的是现货空头，在未来他想要买入现货，也就是持有现货多头。为了防止未来现货价格上涨导致经济损失，投资者现在需要买入期货合约（现在持有期货多头）。我想你现在迷惑的就是这个期货合约的数量了。投资者买入的期货合约数量要和未来买入的现货数量相同。所以上面那道题应该是“买入”。
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：
现货市场 期货市场
9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入10手（100吨）大豆 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
价格为2050元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
可以看一下上面的实例。9月份买入的期货数量是10手（现在）。11月份买入的现货也是10手（将来）。所以买入套期保值现在买入的期货数量应该与将来买入的现货数量相同。说了很多不知道你明白了么
4、我是用每个选项减去+2的，看哪个大于零哪个就是获利，小于零就是亏损，等于零就是持平。不知道有没有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手铜期货是5吨吧。书上应该有说的。

Ⅸ 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2000元/吨买入7月大豆合约一

朋友不是这样算的，这只是一个买入时的价格，还要平仓的价格。
我按你的例子来举，2100卖空5月合约一手，2000买入7月合约一手。然后在2000平掉5月合约一手，在1950平掉7月合约一手，那就是5月2100-2000=100点，7月2000-1950=50点，最终100盈利-50点亏损=50点盈利。一手合约为10吨*50点=500元盈利（手续费忽略）。