期货合约收益损失无限大

1. 虚拟货币最大损失是无限大吗

当未来上涨价格幅度超出当前预期范围很多，未能在未来价格上涨时卖出取得收益，才能叫“有无限大损失”。
期权，就是在未来一段时间，能够取得预期收益的权益，包括期货、资产的远期合约等等。

2. 远期合约为什么买卖双方受益损失无限大

楼上那位回答远期并不是标准合约的，根本没有回答问题。你的这个说法根本不能解释为什么说远期的买方的损失和远期的卖方的收益能无限大。远期买方的损失最多也就是执行价格(即执行日当天标的物的价格为零)，所以我对这句话也是很困惑，而且几乎很确定这句话是错的，但是教材上还是这么写

3. 关于期货合约收益计算的问题

题目中并未给出无风险收益率，无法进行折算。而且貌似此类题一般出现在书本的前面几章。楼主再往下学习计算对冲收益以及债券收益时应该就能碰到折现问题了。。。

4. 期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失都是有限的对吗

如果做套期保值，期货合约收益或损失是有限的，如果不做套期保值单纯做期货，收益或损失不是有限的，理论上可以无限大，因为交割期的价格无法估计。

5. 为什么卖出看涨期权会有无限大损失

因为“看涨期权”未来的上涨价格幅度越大，当前卖出的损失越大。
当未来上涨价格幅度超出当前预期范围很多，未能在未来价格上涨时卖出取得收益，才能叫“有无限大损失”。
期权，就是在未来一段时间，能够取得预期收益的权益，包括期货、资产的远期合约等等。
看涨期权，就是在未来一段时间，价格一定会上涨的预期收益。
比如，你手里有10000盎司黄金合约，价格是每盎司1100美元，交割日是2016年10月6日；所有机构跟投资者都预测，到交割的时候，每盎司黄金的价格会涨到1999美元。
但是由于种种原因，这10000盎司黄金合约，现在必须平仓，那么现在的价格相对于预测到的1999美元，就损失了899万美元；如果交割日的价格是2100美元，那么损失就是1000万美元，交割日价格越高，损失就越高，这就是“无限大”的概念。

6. 期货期权的收益问题

平仓收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考虑手续费，这就是你的净收益。是1997年3月平仓时实现的。

1996年12月的原油价格没有什么用（迷惑您的）。

7. 期权合约买方可能形成的收益或损失状况是

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8. 期权合约买方可能形成的收益损失的状况有

收益无限大，损失有限大。

由于标的物价格的涨跌理论上是无限大的，所以，收益无限大。
如果标的物的价格走势不利，没有行权价值，可以不行权，只损失了权利金，所以，损失有限大。

9. 为什么期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的

若实际价格涨到无穷大，则持有期货合约的一方（多方）的收益就相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得收益就是无穷大的。相反地，卖出该期货合约的一方（空方）得损失相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得损失也是无穷大的。

所以，当实际价格上涨到无穷大时，买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的。

10. 为什么期货合约卖方潜在盈利可能无限大

楼主你好，理论上来讲，做多的盈利空间是无限大的。而做空的空间是有限的，这也是为什么巴菲特只做多不做空的原因。希望帮到楼主，谢谢。