期货期权保证金余额如何计算

1. 当期权为实值时,保证金该如何计算

当期货保证金=期权虚值额时，前项公式的保证金水平与后项公式相等。
它的原理在于：两平期权和实值期权的保证金采用前项公式：“权利金+期货保证金”（虚值额为零，前项公式一定大于后项公式），极度虚值期权的保证金采用后项公式：“权利金+1/2期货保证金”，轻虚值期权的保证金为二者之间，保证金水平根据期权虚值程度逐渐递减。
当虚值额增大到期货保证金水平后，就按照后项公式“权利金+1/2期货保证金”收取。

2. 期货的保证金是怎么算的

初始保证金：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的最低履约保证金。 结算保证金：确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。结算保证金有别于客户履约保证金。客户履约保证金存放于经纪人处，而结算保证金则存放于票据交换所。 这里的初始保证金就是My style☆麦 所讲的 如玉米现价是1909元一吨，那么保证金是：1909*10吨一手（期货是按手交易的）*10%（保证金）所得保证金就是1909元，各个品种不同 你下单时 交易系统就有提示可开多少手

履约保证金：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付，也不是为交易该商品而预付的定金，而是一种良好信誉押金。 这个保证金是现货交割的

维持保证金：客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

3. 期权维持保证金如何计算

合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的维持保证金收取比例为：
1、认购期权义务仓维持保证金：{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）
2、认沽期权义务仓维持保证金：Min{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）注意：临近行权日（包括行权日），保证金收取比例将会提高。

4. 期货保证金怎么计算

期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金通常为5%～10%即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应，既吸引了众多投机者的加入，也放大了本来就存在的价格波动风险。

螺纹钢开平仓手续费率都是成交金额的1%%，保证金比例8%，按照2020年11月主力合约3700的近似价格计算。

螺纹钢开仓费用=3700×10×1%%=3.7元

螺纹钢平今费用=3700×10×1%%=3.7元。

螺纹钢保证金=3700×10×8%=2960元。

有的公司会加一点保证金，但无论如何，4000元足够做一手螺纹钢了。

5. 期货交易持仓保证金怎么计算

期货合约价格×手数×保证金标准，比如2015年6月17日铁矿石合约（100吨/手），收盘425/吨，如果按保证金7%来算。一手保证金需要100×425×7%=2975

6. 各交易所期权保证金计算

你好，模拟交易中，保证金有相应的计算公式，以较大的可能性覆盖了连续两个交易日的违约风险，并且在计算时去掉了虚值部分，提高资金使用效率。比如，假设50ETF的现价为1.478元，客户卖出一张行权价为1.3元的认购期权，则投资者最低需要缴纳初始保证金4137元（证券公司可能还会在此最低标准基础上进行一定比例上浮）。也就是说，投资者在卖出开仓前需先缴纳至少4137元的初始保证金。此后每日收盘后，根据最新的结算价还会计算维持保证金，出现不足时投资者需要进行补足。

7. 期货保证金怎么算

期货保证金计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手。

期货市场的一个重要特征是保证金交易制度，其主要目的在于降低违约风险。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

在早期，期货市场中多采用价格波动率为正态分布的理论决定交易保证金，而后逐渐出现了极限价值理论（EVT）组合理论等新的保证金确定方法。

然而即便在国外发达的期货市场，期货交易所在采用后两种理论确定保证金时也是十分谨慎，更多的是从控制风险角度出发设计保证金，故较为保守的价格波动率为正态分布的理论成为期货交易所在决定交易保证金水平的首要前提 。

8. 商品期货保证金如何计算

在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算。以迷你帐户为例，进行一手即10K基准货币的交易，如果杠杆比率是200:1， 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金。

保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外)。

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保证金比例

所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股指期货点位×合约乘数×保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。

比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。

固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。

但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。

而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。