期权期货和其他衍生品豆瓣

⑴ frm和cfa怎么样豆瓣

CFA证书了解，CFA怎么样：（cfa是什么查询下网络）

CFA 在投资金融界被誉为“金领阶层”，在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券，全球的雇主和传媒都将 CFA 特许资格认证视为卓越的专业标准。作为全球公认、用作衡量投资专业人士专业能力与道德操守的权威考评标准， CFA 考试对帮助全球金融业加快高素质专业人士的培养有着特殊的意义，因为那些取得CFA 特许资格的投资界精英，都经过了至少三年时间的严格学习，期间还通过了三个级别、每次为时六小时的考试，这些考试用国际商业通用的语言——英语进行，内容涉及证券分析、 企业财务、定量分析、经济学、投资组合分析以及道德与职业操守等多方面。凭着如此广泛的认同，CFA 特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA 特许资格认证持有人通常就职于投资公司、各类基金公司、投资银行、证券公司、咨询公司、会计师事务所咨询部、会计师事务所审计部（面向金融客户）、保险公司、期货、信托、信用评级机构，或成为私人财富经理。
FRM证书了解，FRM怎么样，国际认可度：
1) 获得雇主的高度认可
全球风险管理者和各大企业雇主将 FRM 头衔作为衡量金融风险管理人员专业水平和诚信度的标准。美国、加拿大、英国等国家的许多著名风险管理机构已把获得 FRM 资格列为对其高级雇员的考核要求。
2) 获得职业价值的充分提升 FRM 头衔在成熟市场和新兴的发展中国家都被视为一种卓越、专业的品质象征。
顺利通过 FRM 考试并成为 FRM 持证人，可以说是达到了一种人生的成就，不仅能获得雇主、风险管理者、同事以及整个风险管理行业的高度尊重，而且能充分发现自己的价值与潜能。
3) 获得国际学术界的首肯
自 GARP 协会成立以来，FRM 不断获得国际学术界的高度认可，并纷纷开展了全面的学术合作。目前在全球有许多大学的硕士课程与 FRM 课程相结合。
4) 受到全球学员的推崇
由于 FRM 在国际风险管理界被高度认可，从而也深受广大金融专业学员的推崇， 全球 FRM 考生逐年增加。自 2010 年，超过半数的 FRM 考生来自美国和加拿大以外的地区。FRM 考生和持证人来自全球超过 195 个国家和地区。

⑵ 经济入门书籍

一、娱乐版：

1、《怪诞行为学》

本书长时间占据《华尔街日报》、《纽约时报》、亚马逊网站畅销书排行榜。经济学其实跟行为学密切关联，个体发生的种种经济行为都是其心理上的行为导致的，但往往是非理性的。

2、《小岛经济学》

作者系彼得·希夫，经济学家，畅销书作家，现任欧洲太平洋资本公司总裁。通过描述一个小岛上发生的各类经济事，全面简洁的介绍了各类经济学知识。

3、《富爸爸穷爸爸》

本书1999年4月在美国出版，仅仅半年时间就创下销售10075万册的佳绩。这本书也是笔者的经济学启蒙书籍，力荐！

二、入门版

1、《现代宏观经济学：起源发展和现状》

主要讲解经济学的发展历史，从古典经济学到现代凯恩斯主义等等，对了解经济学历史很有帮助，对整个经济学脉络会有一个简单清晰的认知。

2、《经济学原理》

接下来就是总也绕不过去的一本书：《经济学原理》-曼昆，属于经济学书籍中的必看中的必看，VIP中P！

3、《国富论》-亚当斯密

亚当·斯密（Adam Smith, 1723-1790）是经济学的主要创立者。这本书我想大家也都耳熟能详，不再多做介绍，经典必看。

4、《斯坦福极简经济学》

这本书作者前段时间介绍过，可以作为业余时间的休闲读物，全书比较简短，但是不具备一定的经济学知识也有些难度。

三、进阶版

1、《货币金融学》-米什金

本书是货币银行学的经典书籍，豆瓣评分9.2分。

引入了不是很复杂的数学模型，这本书可以认为是入门也可以认为是需要一定基础的教材，看不同阶段的人怎么看了。

2、《国际经济学》-克鲁格曼

著名经济学家保罗·克鲁格曼与茅瑞斯·奥伯斯法尔德所著，是当前国内外各大院校权威教科书的辅导资料，不可不读。

四、专业

这一个层次的专业，其实主要指两方面，一个是内容上更加深奥（相对概念），一个是偏重于投资分析。

1、《投资分析与组合管理》-弗兰克·K·赖利

全书从投资分析与组合管理角度把相关知识点衔接在一起，是读者全面了解投资分析与组合管理很好的“一站式”教材。这本书也是CFA协会的推荐教材。

2、《期权期货及其他衍生产品》-约翰·赫尔

这本书是金融工程领域的“圣经”，华尔街人士的必备工具书~

⑶ 金融小白一只，有什么可以推荐的书籍

主要推荐四个方面的入门书籍：

一、财商启蒙入门

1、《小狗钱钱》

迈出财务自由的第一步，从理财童话开始。适合全年龄段阅读。

四、会计学入门

1、《听故事学会计》

会计入门书的代表作，描述了一个企业（卖柠檬汁）完整的运营过程，适合纯小白。

2、《财务智慧》

用最简洁的语言把重要知识讲明白，就像一条线，把知识点全部串连起来，巩固之前学的知识。

最有有四点小建议：

1.入门书不要看超过三本。2.经典书不一定适合你。3.通过入门书马上进行理财行动，哪怕是比较小的动作。4.不要陷入看书无法自拔，理财终究还是要落实到行动中。

⑷ 新人想自学金融知识 能不能推荐几本书

金融分析师要买官方教材，金融分析师官方教材分为纸质版和电子版，电子版包含在金融分析师报名的考试费中，是必须买的，纸质版购买需要额外支付，但考生自己可以选择是否购买。
金融分析师电子版官方教材下载步骤：
第一步：进入金融分析师考试报名主页，输入用户名和密码
第二步： 点“Curriculm”，获取cfa ebook下载码
第三步：点“Redemption Code”进入下载页面，选择自己的系统进行下载“Bookshelf”的安装程序
第四步：安装下载的程序包
第五步：打开“VitalSource Bookshelf”，注册用户名
第六步：注册“VitalSource Bookshelf”的用户名和密码
第七步：登陆后点Account → Redeem Code
第八步：输入CFA协会的“Redemption Code”即可添加到左边导航栏，开始书籍的下载。

⑸ 在波士顿大学读数理金融学 硕士是什么体验

先看课程设置
第一学期
Stochastic Calculus I (MF792)Fundamentals of Finance (MF702)Stochastic Calculus II (MF795)Statistical Methods of Mathematical Finance (MF793)第二学期
Fixed Income Securities (MF728)C++ Programming for Mathematical Finance (MF703)Computational Methods of Mathematical Finance (MF796)Stochastic Optimal Control and Investment (MF794)第三学期
Credit Risk (MF772)Advanced Derivatives (MF770)Corporate Risk Management (MF731)Portfolio Theory (MF730)
项目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工类的硕士里面，我们项目可能是数学学得比较多的了。从上面这些课程里面来看，除了Computional Methods of Mathematical Finance和C++ Programming for Mathematical Finance以外，剩下的(本质上)全部都是数学课。
Stochastic Calculus I和 Stochastic Calculus II学的就是 Stochastic Calculus for Finance II (豆瓣) 前五章的内容，但是如果是Andrew Lyasoff来给你们上这门课，而且一般就是他来上这门课，那么你要做好心理准备，这个我留到下一部分八教授的地方详细讲。
然后Fundamental of Finance讲的是 Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣) 的内容再加上CAPM和效用函数等等偏经济学的理论，还有就是 Options, Futures, and Other Derivatives (豆瓣) 里面跟CFA考试重合的内容，也就是非数学性的金融产品常识。
Statistical Methods of Mathematical Finance还有最后一学期的Corporate Risk Management都是统计类型的课，你会学到Time Series正常的那些内容，ARIMA和GARCH还有Bayesian Statistics。
Fixed Income Securities其实还是在学Stochastic Calculus，在这门课里你主要会学到change of measure还有各种随机利率模型。
C++ Programming for Mathematical Finance学的就是C++编程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的内容，这不是一门编程入门课，所以编程方面自己要提前做好准备，而且第一学期就会有编程任务，而这门课要第二学期才会上。
Computational Methods of Mathematical Finance是最实用的一门课，主要学Monte Carlo Simulation, Euler Discretization, Quadrature, FFT还有Finite Difference Method，这门课就是金融领域里面各种数值算法的导论，会涉及到大量编程。
Stochastic Optimal Control and Investment会学习Jump Processes还有Dynamic Programming，是所有课里面数学性最强的，而且绝对是Lyasoff教，下一部分八。
最后一学期Credit Risk是学习CDS,CDO定价还有其他的信用衍生品，会有很多涉及Bloomberg Terminal和编程的作业。
Advanced Derivatives由我系镇系教授Detemple来教，涉及内容是美式期权定价和各种奇异期权定价，数学性很强，还需要自己写数值算法程序。
Portfolio Theory是由另外一位镇系教授Rindisbacher来教，讲解随机动态资产组合理论，是用你之前学到的所有知识来构建资产组合，这个东西没听说业界哪家在用，主要是因为其中用到的基础模型现在都还没有成熟的模型，比如说随机利率模型，现在很多人都还在研究，传统用的如Vasicek,CIR, HJM模型都还不尽如人意，所以在此基础上架构的随机资产组合理论暂时还是镜中水月。
另外就是很多课都是跟博士一起上的，所以理论上你上的是博士水平的课，而且你们一起打分，BU又是全美最难拿A的学校，所以做好心理准备吧。
好的，接下来我八一八各位教授。
首先当然是 Andrew Lyasoff . 这是所有BU MSMF项目毕业的人永恒的话题。他是一个理论数学家，不是一个金融数学家。这意味着他会不断地向你强调证明的严谨性，这导致他的课很难，因为他讲课从来不以直观角度入手，一般他的课只有少数几个人能听懂。他的数学造诣是相当高的，毕竟是 Andrey Kolmogorov 的徒孙啊，曾经在欧洲数学界属于顶尖水平，后来（据他自己所说）被苏共“迫害”然后跑到美国来了，名字也是过来以后改的，原来的名字已经无从得知了。作为一个数学家，当然是有自己的口头禅的，他最喜欢讲的就是"This is trivial", 很多你不能理解的问题在他看来都太简单了，所以他懒得回答你。（图片分辨率太低了，真希望我有高清的）

总之就是个特别聪明长得又很帅但是不擅长跟人沟通的数学家，而且特别喜欢给人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘给人拆台。他曾经跟Merton说，（我直接翻译成中文啦），“罗伯特啊，你们那个Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符号运算就直接推导出来了，你们干嘛要用手推啊这个东西这么简单。”然后Merton跟他说：“安德鲁啊，1973年那会儿没有这个数学软件啊。”而且他就住在MIT的Sloan商学院旁边，所以呢那边一开学术研讨会他就过去了，经常举手质疑演讲者的数学严谨性，开头总是“But wait a second”，然后就开始说别人的推导如何如何不严谨。如果有人研究过Real Option，也就是实物期权，一定知道一本鸿篇巨著，Investment under Uncertainty (豆瓣) 两个作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意门生而且在数量经济学界备受尊重，他跟我讲他当年如何质疑Dixit对于Smooth Pasting Condition（简言之就是行权时原有的价值曲线跟行权后的价值曲线相切，这是美式期权的一个特点）的解释，说数学上不够严谨，然后他自己做了个推导展示给我们看。还有很多啦，本院镇系教授Jerome Detemple是专门研究美式期权的也躺过枪，Lyasoff自己发明了一种新的美式期权定价方法，其实就是用Bermuda Option去逼近，不同于原有的Binomial Tree或者Optimal Stopping的方法，他说那些是个人都会，所以他自己发明了一种新的……
接着是镇系教授 Jerome Detemple ，曾经在哥大任教然后为人实在是太低调了网上连个CV都找不到，有一次胡子也不剃就来了搞得像宿醉的样子，然后说他自己手推了两天一个新的3因子随机波动率模型，还没有发表，不过是Heston Model和Hull White等等随机波动率模型的超集, 然后现场手动推导从来不用课件。曾经是很多期刊的编辑啊。关键是他现在是Mathematical Finance的总编辑啊，你们要发文章都得过他手啊。

跟Zvi Bodie和后面马上要说到的Marcel Rindisbacher一起发了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是现在这个方向的绝对权威，他的学术生涯其实就是讨论衍生品怎么样被应用到资产组合理论中去对冲风险，不同于很多年以前就发明的Makovitz Frontier和APT,他考虑的是连续时间状况下随机的模型。他是公认的讲课讲的最好的，总能给人茅塞顿开之感，学术大家总是能深入浅出把复杂的问题简单化。他著有一本 American-style Derivatives (豆瓣) 绝对值得一看。
然后是 Marcel Rindisbacher ，最逗的教授没有之一，他祖上 Peter Rindisbacher 是画家画了下面这幅画他总是拿出来炫耀，还有还多作品基本都是描述印第安人的生活。

他会教Portfolio Theory这门课，他的研究兴趣就是动态资产组合理论。有课件但是他上课喜欢自己写板书，数学好的人都有一种现场推导的冲动，不过他推导的时候主要属于自high,会自己挡住他写的东西，等到他挪开你想抄他写的内容的时候，他又会把那段推导擦掉写下一部分了，所以我基本放弃抄板书。另外他还是我校Finance Department的Chairman。他10年毕业的学生现在在State Street做到VP，12年的学生在Brown Univeristy做教授，13年的学生现在在高盛做Quant。
然后说下 Gustavo Schwenkler ,简单概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年毕业的博士，有兴趣的可以看下他导师带出来的学生现在都在哪里 Students | Kay Giesecke 。他主要的研究方向金融计量和计算金融，会多门外语，长得很帅被大家误以为喜欢的不是女人，能力很强，前途大好。13年毕业现在引用量已经有131了。
最后简单说下Rodolfo Prieto,我因为一些原因认识Philip Dybvig，而他对Prieto的评价很高，Prieto会教Fixed Income Securities这门课,他2010年博士毕业只发了一篇paper,不过是JFE，你懂的。

⑹ 保险自然灾害互动话术

（12）周桦人类社会存在至今，自然灾害风险始终是影响巨大的重要风险之一。自然灾害风险的成因的复杂性、结果的冲击性、影响的持续性给自然灾害风险的管理增加了难度。尽管传统的风险管理理论为各种类型的风险提供了多种风险处置手段，如自留、损失控制、损失融资等，但如何从经济层面区分自然灾害风险的类型，如何根据风险的独特性质选择对应的风险管理工具，仍是一项复杂的课题。推荐阅读保险周刊：新华保险H股上市重挫9.82%破发保监会点名批评14险企人保寿险资本金将超200亿元人保太保平安暂停商业车险1个月国家鼓励机构研发鲜活农产品保险北京非京籍职工纳入生育保险保险发展策--建言保监会新主席我国自然环境的多样性造就了较为复杂的自然灾害风险环境，而更为特殊的国情是，我国尚处在工业化进程当中，在应对自然灾害风险的可能结果上存在更为显著的脆弱性。近20年来，与世界范围的自然灾害风险演变趋势相一致，我国自然灾害强度也在日益增强，特大自然灾害发生频率有所增高，与风险载体的增多共同促成了自然灾害损失指标的居高不下。自然灾害的突发性与不可预期性表明，我国在个别年份受到重大自然灾害冲击的可能性非常大，这对于总体宏观经济的平稳发展存在相当大的威胁。这样的背景下，我国如何在经济和自然条件的双重约束下，通过制度安排合理运用现有经济资源进行损失控制和损失融资，并构建优化的风险管理方式组合也因而显示出了更加重要的现实意义。中国商业出版社出版的《自然灾害风险管理研究》一书正是对建立系统性、整合性自然灾害风险管理制度的一次尝试性探索，该书从研究背景出发，对自然灾害风险进行了识别、衡量，并通过模型构建详细论证了以自然灾害保险制度为中心的多样化自然灾害风险管理策略的最佳分工与实施路径。对于正在完善中的自然灾害风险管理制度而言，该书带来的启示主要有以下几点：从现实出发，运用期望效用分析框架研究了自然灾害保险的最优需求问题作为损失融资的重要方式，保险是风险管理中介化和专业化的产物，且多涉及供需双方的博弈。作者首先分析了我国自然灾害保险制度的发展脉络及当前的供需背景，列示了该制度体系存在的主要问题：1.合理的竞争格局未形成，保险经营主体倾向于提供同质化、占据传统优势的保险产品，对于不同自然灾害风险暴露下的风险标的缺乏承保动力，无法满足市场差异化需要。2.保险产品价格未实现真正的市场化，影响了保险主体通过价格杠杆防范风险的能力，制约了自然灾害风险保障的扩展。3.对于自然灾害风险影响最大的农业保险，缺乏系统、连续的政策支持，对于地震、洪水等影响范围广泛的巨灾风险，则缺乏明确的应对和保险体系构建思路。面对自然灾害风险保障制度不充分的现状，作者运用期望效用分析框架构建了自然灾害风险环境下的保险需求模型。模型分析表明，当大部分不可保自然灾害风险与可保自然灾害风险存在密切的现实联系、或在较长时期内体现为正相关时，无论是风险的相关性效应或偏好效应，还是由此引起的价格杠杆敏感性的提高，其直接后果都是风险主体对自然灾害保险的过剩需求不能被有限的保险供给所满足。在单位保单赔付限额不能超过资产实际价值的情况下，这会形成市场的非常态，即需求过剩导致保险费率上涨，费率上涨进一步抑制保险需求，更多地侵蚀常规的自然灾害保险机制。建立补贴存在的保险定价模型，研究了通过补贴扩展自然灾害保险制度供给问题在需求分析基础上，该书进一步建立了补贴存在的保险定价模型，进而探讨通过政府补贴提供扩展性保险供给的可能性。供给模型分析则表明，当与可保风险正相关的补贴存在时，保险公司的偿付能力容易维持在法定标准上，无论市场环境如何，补贴都可以对保险价格产生反向作用，即对保险供给产生正向作用。不同的是，在保险价格市场化的条件下，更适合对赔付结果进行直接补贴和对冲风险；在保险价格外部决定时，更适合对消费者的购买价格进行补贴和对冲风险。我国处于保险价格从外部决定到市场决定的转变过程中，在保持补贴稳定性、持续性的同时，也要保持补贴形式的灵活性，即根据市场环境的变化进行相应调整。以此为基础，作者建议通过补贴等多种方式扩大保险供给、将尽可能多的自然灾害风险扩展为可保风险，化解自然灾害保险不充分对常规保险市场运行的负面影响。在此过程中，既要发挥经济杠杆的作用、扩展商业保险制度对自然灾害的覆盖范围，也要强化制度支持、发展政府主导型巨灾保险体系。运用整体化风险管理分析框架，研究了自然灾害保险制度与防灾减灾机制、金融市场的互动关系在建立自然灾害保险制度过程中，还要注意保险机制与防灾减灾机制以及结构化巨灾金融产品的有机结合。研究表明，当自然灾害风险影响范围很大时，微观主体的损失控制措施相互之间存在替代作用。因此，通过强制性保险等形式激励微观主体对自然灾害风险进行有效防控十分重要。此外，要完善自然灾害风险信息支持系统和信息共享机制，为保险业以及全社会的防灾减灾提供技术支持。对于保险人而言，则要合理设计保险产品，防范被保险人的道德风险，保证自然灾害风险防控的效果。研究同时表明，我国资本市场与衍生品市场的发展，扩展了金融市场承担自然灾害风险的容量和能力，以虚拟指数为交易基础的标准化衍生品工具的诞生，也意味着我国基本具备巨灾工具设计的制度与技术条件；与此同时，我国投资主体也非常需要引入新的、收益相对独立的金融工具对组合的整体风险进行分散。这种背景下，针对既定的自然灾害风险，以保险交易或再保险交易为基础，依次发展巨灾互换、巨灾债券、巨灾期货、巨灾期权等衍生品十分必要。这里尤其需要注意的是，由于结构化巨灾产品属于典型的交叉性产品，建立综合性金融监管理念，加强保险市场监管与金融市场监管之间的合作协调机制日益重要。将本文分享至：分享到和讯微博|分享到新浪微博|分享到搜狐微博|分享到腾讯微博|分享到开心网|分享到人人网|分享到豆瓣网【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

⑺ 列举操纵期货交易价格行为

（1）分仓。大量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易。
（2）移仓（倒仓）。把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。
（3）对敲。按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。
（4）逼仓。通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品。

⑻ 金融股票社区（类似于豆瓣的） 国内国外有没有做的比较成功的

华泰证券涨乐微博是经纪人建立的微博客网站http://t.zhangle.com，从业务经理到财务管理部、金融产品投资赞助商的总部，该研究所的高级研究员，包括上述高级管理人员、全体员工入驻国家属于经纪人。有一些特别的栏目，比如“Yue Yue访问”、“紫金堂”等等。公司研究员亲自到上市公司实地考察，同步发送相应信息，也可以请客户请董芳提问。“紫金讲堂”是一个视频讲座，不会定期推出证券培训视频。

此外，有比较成功运作的老钱庄，理想论坛，理想论坛去年几乎获得SIG 3000万注资，悲剧是负责项目负责人跳槽，注入东西失败了。这些都是基本的社区论坛形式，由专家解盘，共享，软件评论和其他积极的社会指标。

事实上，股票是做社区非常困难，社区一直是最受欢迎的解盘，评论总是“我们支持你的，老师”、“老师买哪个好股票”……

⑼ 俊俊和颜叔分手了吗就是豆瓣很红的那个帖子……

是的，今天正式宣布。俊俊是一个很好的人，相信他很快就会找到一个更爱他，更疼他的归属，俊俊加油！