期货合约数据

㈠ 一个期货合约的手数是一定的吗

1、理论上是可以无限增加的，只要买卖双方都有足够的资金

2、实际上，为了防止出现风险（持仓量越高风险就越大），交易所都规定了不同持仓总量下的保证金比例，持仓量越高，保证金比例也越高，直到交易者知难而退

3、举个例子，某交易所的某个品种，单个月份合约持仓量在20万手（多空合计）以下时，保证金是5%，20万手到30万手时，保证金比例是8%，30万手到40万手时，保证金比例是10%，40-50万手时，保证金比例是15%，50-60万手时，保证金比例是20%，.......以此类推递加。
当保证金比例达到一定高度后，参与交易的人会越来越少的，因为此时杠杆效应越来越差了。

4、另一个措施，就是交易者（自然人客户和法人客户）、期货公司的持仓量都有一定限制的。
比如某交易所规定了：任何一个月份的合约（平常月份、交割前一个月、交割月都各有不同），自然人客户持仓不得超过1000手，法人客户不得超过1500手，期货公司不得超过单月合约总持仓量的15%（比如口月份合约目前持仓为10万手，那么一个期货公司最多不能超过1.5万手）......

㈡ 期货历史数据是怎么对接的

是的，在期货的09合约上查到的去年数据是1409的数据。

㈢ 期货合约数量如何规定，有限制吗

期货合约是期货交易的买卖对象或标的物，是由期货交易所统一制定的，规定了某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约，期货价格则是通过公开竞价而达成的。 一般期货合约规定的标准化条款有以下内容：
（1）标准化的数量和数量单位。如上海期货交易所规定每张铜合约单位为5吨。每个合约单位称之为1手。
（2）标准化的商品质量等级。在期货交易过程中，交易双方就毋需再就商品的质量进行协商，这就大大方便了交易者。
（3）标准化的交割地点。期货交易所在期货合约中为期货交易的实物交割确定经交易所注册的统一的交割仓库，以保证双方交割顺利进行。
（4）标准化的交割期和交割程序。期货合约具有不同的交割月份，交易者可自行选择，一旦选定之后，在交割月份到来之时如仍未对冲掉手中合约，就要按交易所规定的交割程序进行实物交割。
（5）交易者统一遵守的交易报价单位、每天最大价格波动限制、交易时间、交易所名称等等。
期货交易是投资者交纳5%-10%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。

㈣ 谁知道某种商品的期货合约总数是多少，怎么定的呀

楼上的说的也有问题
期货和约是没有总量这一说的我卖100万顿的和约 只要有人买成交量就是100万吨 到期对冲我买100万吨的和约只要有人卖成交量也是100万吨 从整个过程来看并没有发生实物的交割 总量是零

㈤ 恒生指数期货合约的历史数据去哪里可以找到

希望对你有帮助、、

恒生指数期货合约交易于一九八六年五月六日在香港期货交易所开始出现后，该期货很快便流行起来，平均每日交易量从首月开始交易的每日1 ，800份上升到一九八七年十月的高于25，000份，最高纪录是于一九八七年十月十六日所创的高于40，000份交易。
但其成功时间维持至一九八七年十月十九日，当日发生的股灾，揭露了香港期货交易所应付对手风险能力的不足，以及期货保证公司的保证服务不够。恒生指数于十月十九日下跌超过4 20点，使期货交易所增加保证金及扩大停板幅度，但期货指数很快便跌至停板，而现货月合约较收市指数高，167点或5%。很多会员需要补充履约保证金， 但不少会员均无力补充；因其保证金不足以支付结算额，使欠款高达港币一亿元以上。
其后，香港股票交易所及期货交易所停市共四天，该决定是于十月二十日早上，在纽约道.琼期指数暴跌之后宣布的。停市的一个重要原因是考虑到不少恒生指数期货合约将拖欠债务。虽然股票市场与期货市场是两个不同的个体， 但两者的董事局是有共同会员的。
对手风险是指合约买卖双方其中一方有不能履行合约的可能性；在期货合约下，对手风险是买方或卖方在结算时不能付出补交保证金的可能性。如前文所述， 期货交易所是由结算所管理，其目的是保证所有市场参与者能履行责任。该结算所负责未平仓合约的净额，净额是指持好仓（揸）合约减持淡仓（ 沽）合约，或者是会员购入合约的数量减出售合约的数量。于每日收市时，结算所便计算每位会员的未平仓合约数量的改变，并与该会员的保证金作出比较以决定应收取或退回保证金予该会员。因此， 结算所便成为每位净沽家会员的买家，而同时亦是每位净买家会员的沽家。
结算所管辖会员的买卖，而会员亦应管辖其客户的买卖。但需注意结算所的可靠程序，若它不能履行其保证（保证能支付任何未平仓者）的功能， 便将破坏期货市场。
香港期货保证有限公司是于一九七七年，当港府授权期货交易时成立的。其设立是作为结算所的财务后盾，以及保证所有合约皆能履行。其股东包括六家知名银行及结算所本身， 但其股本及储备仅得约港币二千二百五十万元，该资本实在并不足以应付抵偿会员的坏帐。
当保证公司不能履行其保证时，香港期货交易所亦出现危机，在过去的一些行动中，可得知普通大众对期货市场在香港的角色及重要性有不少争论。
一九八七年十月二十六日股市重开前，有关方面宣布了一个拯救期货市场计划，该救市计划是指供一笔备用贷款予保证公司，分别由香港政府（ 50%）及主要银行和经纪提供。该笔贷款最初为港币二十亿元，但很快便增至港币四十亿元。该笔贷款将透过追讨未履行责任会员欠款及期货合约和所有股票交易的特别征费来偿还。解释利用所有股票交易及期货交易来收取征费以偿还债务的原因很多， 但最主要的是政府希望将负担该笔拯救贷款的主要责任放在投资者的身上。
保证公司最后使用了约港币二十亿元的备用储备来处理未能履行合约经纪的十八亿元未平仓合约。结算公司其后控告不少该些未能履行合约的经纪， 而该些经纪亦控告了不少拖帐的客户，其中最大一项拖帐高达港币十亿元，协议后需分期还款共港币七亿五千万元，当时现值约港币六亿元。
其后，期货交易所经过一连串改革和改组，大部分改组的目的是减低现行制度拖帐的风险。部分改革内容如下:
（1）建立四种会员等级，交易经纪承受愈大风险，其股本要求会越高。第一类经纪是指只替自己买卖的经纪，第二类包括代表自己及客户（但该客户需要是期货交易所会员） 交易的经纪，第三类则包括代表非会员客户交易的经纪，第四类则指有包销权的经纪。每一类会员皆要监察其顾客的财务状况，而会员仍需承受客户一旦拖帐的风险。
（2）重组结算所的工作，使结算公司成为期货交易所附属公司，以便更严格地执行经纪存放发展按金的要求。
（3）以港币二亿元储备基金来取缔从前的保证公司。该笔基金可由期交所结算公司作支付经纪拖帐之用。该笔基金数目亦会随着期货市场的参与和波动情况而增加。
（4）修改风险管理方案，以增加发展保证金要求。现时按金制度是收取总额（持好仓加淡仓的总额）取代过去的净额（持好仓减去淡仓的净额） 制度。
（5）提供更多风险问题及教育性的资料予以公众。经过一连串的改革，香港期货交易所现时和一九八七年时的分别很大，交投量亦渐渐回升。

㈥ 计算买卖期货合约数的公式

当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买入量+上一（交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） 期货是保证金制，保证金一般是期货合约价值的10%，合约价值就是当日的结算价。
当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例 这两个公式是表示当天交易结束后，期货公司如何对客户持仓部分的盈亏结算和保证金收取的（没有考虑客户当天开仓又平仓的日内交易的盈亏）。

㈦ 期货合约数据的结合方式有哪些

一、非调整数据使用非调整方法，只需在合约过期或合适的时候停止该合约，继续开始下一个合约—新的即月合约。二、点基换仓调整数据只要观察的时间久，就会发现绝大多教市场的交易不是溢价就是有折扣。

㈧ 期货市场上每种期货合约的数量是怎么确定的

上市的只是品种，具体数量是交易者参与形成的。

㈨ 期货主力合约（连续数据）的月与月之间的换月时间

豆一连续指的是离交割最近的月份，现在看就是指的1103的行情，因为期货合约只有未来日期的，过期的合约就会没有了，要看过去的行情怎么办，就是看连续。他并不是合约。1101指的是11年1月，这张合约的交割时间是1月份的中旬，具体日期每个品种都不一样，到期后没有平仓有交割资质的办理交割，没有交割资质的就会强行平仓不会移到下个合约里。他们之间不存在转换。因为这些合约都是提前一年就有了，而且也有交易的，所以到合约到期就不存在了，