期货合约利率风险

1. 商业银行利率风险管理运用利率期货应注意哪些问题

1. 健全组织管理体制，设立利率风险管理部门或岗位。

2. .夯实基础，建立先进科学的内控制度。

3. 尽快建立符合我国商业银行经营特点的利率走势预测、利率风险计量和利率风险管理的计算机模拟分析模型，提高利率风险管理的科学性。

4. 适当放松金融管制，鼓励引导商业银行借助金融衍生工具规避利率风险。

5. 拓展经营领域，大力发展非利差获利型中间业务。

2. 期货市场风险巨大，一般个人投资者慎入，那么期货市场的风险表现为哪些方面

你好
所谓的期货风险大，真是一种先入为主的误解。期货的杠杆并不是风险大的原因。不会用杠杆，滥用杠杆，过度使用杠杆才是风险大的真正原因。对于不善于控制风险的人来说，别说期货了，股票风险也很大，p2p风险也很大，甚至买房都有风险。
入市有风险，投资需谨慎

3. 利率期货既然是以债券为标的物，为什么不叫债券期货呢利率期货和利率远期协议运行机制是一样的吗

只是叫法不同，就跟名字一样，只是个代号。期货和远期本质上有区别，期货是标准化合约，在交易所交易，远期则是双方协商后的合同。

4. 如何规避隔夜利率风险（持有期货的头寸方向和规模）

美元期货是ICE的，不是欧洲的

债券不知道是欧洲债券还是美国债券？美国债券通常和美元的趋势同向，或者这么说，美债上涨时，需要更多的美元来购买美债期货，因此，美元期货更倾向上涨，美债下跌时，交易员脱出债券期货多头头寸导致美元供应增加，压制美元期货。

当然事无绝对，目前的市况大致是这样。

可以利用目前这个关系进行隔夜套利操作，因为个人的喜好和持仓习惯不同，大致方向如此，自己可以把握持仓比例，如果仅仅从套利或者锁定成本的角度来说，持有美债多头的对锁美元期货持仓为空头，风险敞口部位自己根据自己的习惯去操作就可以了

5. 规避利率上升风险者应进入欧洲美元期货的空头头寸,为什么最好能举例说明哈😊

欧洲美元期货实际上是属于利率期货范畴，而金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率)，而对于利率期货的合约价值结算是这样的：合约规模*[100-（100-利率期货报价）*以年为单位计量单位的期限]/100。

由于是规避利率上升风险，对于欧洲美元期货来说就是要规避报价上的下跌风险，故此是建立空头头寸。

6. 利率期货怎么回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险

金融期货（Financial Futures）指是交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。以金融工具为标的物的期货合约。金融期货一般分为三类，外汇期货、利率期货和股票指数期货。金融期货引作为期货交易中的一种，具有期货交易的一般特点，但与商品期货相比较，其合约标的物不是实物商品，而是传统的金融商品，如证券；货币、利率等。
希望采纳

7. 什么是规避利率风险的金融工具

1.规避利率风险的金融工具有：浮动利率存单、期货、利率选择权、利率交换、利率上限。
利率风险是银行的主要金融风险之一，由于影响利率变动的因素很多，利率变动更加难以预测，银行日常管理的重点之一就是怎样控制利率风险。利率风险的管理在很大程度上依赖于银行对自身的存款结构进行管理，以及运用一些新的金融工具来规避风险或设法从风险种受益。
风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容之一。伴随着利率市场化进程的推进，利率风险也将成为中国商业银行面临的最重要的风险之一。西方商业银行的利率风险管理经过长期发展己经比较成熟，然而长期以来的利率管制造成了中国商业银行对利率变动不敏感，对利率风险没有足够的认识，利率风险管理比较落后。因此，商业银行如何防范和化解利率风险，有效地进行利率风险管理，成为了商业银行急待解决的重大问题。下面高顿网校将为大家介绍下金融工具！
2.浮动利率存单

浮动利率存单是指利息按货币市场上某一时间相同的期限放款或票据的利率为基数年，再加上一个预先确定的浮动幅度而计算支付利息的一种存单。以浮动利率定期存单筹措资金，银行可以利用利率的期限结构得到好处。
3.期货
期货是包含金融工具或未来交割实物商品销售（一般在商品交易所进行）的金融合约。期货合约对一种指数或商品在未来某一日期的价值。期货是一种跨越时间的交易方式。买卖双方通过签订标准化合约（期货合约），同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所进行买卖，但亦有部分期货合约可透过柜台交易进行买卖。期货是一种衍生性金融商品，按现货标的物之种类，期货可分为商品期货与金融期货两大类。
4.利率互换
利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相交换，交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式，最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。
5.利率上限
上限是国家允许商业银行在基准利率的基础上调高的成数。因国家规定了一个基准利率，每家商业银行可以根据自己的情况在央行给定的基准利率上下浮动的，上下限就是这个利率浮动的范围。比如基准利率是5.58%，上限是允许调高10%，那就是6.138%，即5.58%×(1+10%)。
利率上限是指客户同银行达成一项协议，指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在此基础之上，利率上限的卖出方向买入方承诺：在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无任何支付义务。

8. 利率期货的特性是什么

短期利率期货合约的标的主要有短期利率和存单，期限不超过1年。国际市场较有代表性的期货品种有3个月欧洲美元期货、3个月银行间欧元拆借利率期货、3个月英镑利率期货等。短期利率期货品种一般采用现金交割。中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债(T-Notes)期货、美国长期国债(T-Bonds)期货、德国国债(2年国债Euro-Schatz、5年国债Euro-Bobl、10年国债Euro-Bund)期货、英国国债(Gilts)期货等。我国推出的国债期货品种有5年期和10年期国债期货。中长期利率期货品种一般采用实物交割。利率期货有以下特点：利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低：利率越低，债券期货价格越高。利率期货的交割方法特殊。利率期货主要采取现金交割方式，有时也有现券交割。现金交割是以银行现有利率为转换系数来确定期货合约的交割价格。

9. 关于欧洲美元期货，对于一个规避利率上升风险的投资者来说，应该欧洲美元期货的空方还是多方

IMM报价，100-Libor 方式，因此Libor上涨则报价下跌，多头亏损，反之Libor下降则报价上升，多头盈利Libor报价 就是涉及到利率啦