期权期货实验报告3

① 急！期权期货作业

1存在套利空间，沪深300 5月13日是下跌的，所以卖空期货合约，同时买入现货。
2一手沪深300的资金是 一手股指期货价值=该合约现在的报价点位*300元/点
真正操作中，做一手要花的钱，也就是做一手要付的保证金=该合约现在的报价点位*300*保证金比例（交易所是15%，期货公司一般要上浮）
大概现在做一手要15——20万元人民币
3 设计期权的目的是为了预防风险，所以可以设计一组保本期权合约，具体就是这个月期权和未来某个月期权直接的套期保值，你自己能去吧。
4 这个比较难，回答不了。
给你算了半天，你得给分啊，哈哈

② 求懂期权期货的高手来解释

一定能赚说的是不对的，世界上没有免费午餐。持有期权如果不断地做Delta hedging（不知道翻译过来叫什么...套期保值？），无论那个方向的波动都能带来收益，但最终的净收益还要减掉买期权的钱。期权费实际上是依据implied volatility（预期的波动率）定的 ，只有当实现的波动率比预期的高，才能真的赚到钱。

你可以去查查dynamic delta hedging的东西。

楼上说的“顺势做空做多”其实是投机，必须是碰到对的波动的方向才能赚钱。

③ 金融期货期权计算题 求助详细解答过程

4个问题，你这个奖励太少，还要详细过程，还是自己钻研的好。

④ 期货期权例子

55+(1090-1080)-(1097-1080)=48
锁单其实是相当没意思的事,锁单就已经锁定了利润或亏损,只是再多出一次收续费而已(交易所和期货公司当然高兴你这样做).有其锁单,不如直接平仓了结.

⑤ 期货与期权作业帮忙给个答案啊……泪求……！

这个东西并不难，实际运用的也比较多
第一个问题，到网络文库去下个套期保值的案例，依样画葫芦就行
第二个问题，涉及套利，这个就需要查看盘面上哪些合约有套利机会。不过我建议你写个跨市套利的，例如沪铜和LME铜套利，或者棕榈油和马来西亚棕榈油套利（因为现在国内垮市场，特别是跨国外市场套利基本上是空白哟，这个没几个人搞的懂的）

⑥ 期权，期货和现货三者之间的关系

期权、期货、现货三者之间可以完全转化，比如期权可以合成期货（买入看涨卖出看跌合成多头期货，买入看跌卖出看涨合成空头期货），根据现货也可以算出一个理论期货价格，所以它们三者之间就可以互相比较了，当三个期货价格不一样时，理论上两两之间就可以互相套利了，期权与现货之间的套利我们一般称为转换套利与反转换套利，期货与现货之间的套利我们一般称为期现套利，期货与期权之间的套利我们一般称为期期套利。
现货就是可以随时交割的期权，跟活期存款一样随时可以支取；期货是标的合约到约定的交割期才可以交割。金融期货也是期货的一种，与商品期货不同的是金融期货用现金交割，商品的标的合约是实实在在的商品货物，金融期货的标的就是个标的，比如股票指数、国债价格。

⑦ 期权与期货的解释!!

以我的理解说吧，呵呵

1、期权：远期权益，双方按照约定，在未来一个时间点以协议价格和协议数量买卖协议货物的权利的一个协议。这张协议的买放有权利在到期的时候选择执行或者不执行，自由度比较高。

2、期货：远期货物，这个是与现货相对的，是大家对未来货物价格的一个判断，所以跟现货的价格是相一致的。这个期货其实是一个合约，约定了交割时间，交割地点，交割物品，包括交割物品的品质（针对货物型期货），所以变动的只有到期时的价格。

3、对冲：简单的说来就是同时做买卖两个方向的动作，买卖的数量是一致的。这是一种降低风险的手段，适用于期货、外汇等金融市场。
希望采纳