期货套利合约挂单

⑴ 请问期货如何套利呢，请举例说明

但我不是十分明白，试请举个例子说明下。期货套利不是期现套利。 比如 玉米1109合约和1201合约 今天收盘 1109的价格减去1201的价格 是 -9 我判断过

⑵ 期货合约如何做套利

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。 （南方财富网期货频道） （责任编辑：张宇）

⑶ 期货套利的具体操作

期货套利操作的技巧：在目前的国内期货市场中，普遍盛行着“对锁”的操盘方式也是一种套利操作的“变种”。
从对主要期货品种的持仓结构和交易模式变化的分析表明，大量从股市涌进期市的投资者基本采用一种跨月重仓对锁的方式，重仓对锁已占目前庞大持仓的主要份额。
大连市场的重仓会员就基本上是双向持仓。跟以往那种经常出现的重仓多空对赌的模式不同，这种对锁的模式在市场出现极度利多或者利空的单边行情时，非常有利于机构的应变。因为在交易规则中，当出现单边涨跌停板时，市场的成交以平仓为先，这样对锁的持仓便在应变时比别人握有先机。在振荡市场中，持有对锁单的大资金，可以采取“高平多单，低平空单”，来回博取差价的方法赚取利润。
另外，由于目前国内期货市场的容量并不大，大资金在单一合约上建立单一头寸会造成合约价格的暴涨暴跌，从而提高资金的建仓成本。而利用套利的策略有利于建立初始的头寸。
套利操作虽然具有获利的必然性，但是在实际的操作中我们应注意以下几点期货套利操作的技巧：
（1）选择套利价差最大时进场，最起码要超过或达到历史平均价差水平，在实际操作中也可分批入场。
（2）避开交易清淡的或者是持仓量过小的合约，以免发生平仓风险。
（3）最好不要参与近月合约的套利交易，以免发生逼仓风险。
（4）进行内因套利时，要检查一下套利的依据是否仍然有效，有没有新的情况出现致使套利的依据需要修正。
另外，客观风险在套利操作中也是应该注意避免的，主要包括市场配套体系不完善、市场规模过小以及倾斜性政策出现等原因导致的风险。

⑷ 期货里对手价和挂单价的区别

对手价和挂单价主要有以下两个区别：

一、使用应用范围不同

如果为了快速成交那么就要去对手那里主动交易，主要使用的就是对手价。而如果想挂一单试一试，能成交就成交，不能成交可以接受，那么就使用挂单价。

二、成交的顺序不同

根据价格优先原则，对手价可以保证即时成交。而挂单价只用在卖出报价低于市场价，才能确保成交。高于市场价，就只能等着涨到挂单价格才能成交。另外，即便涨到挂单卖价，成交数量很少的话，卖单如果排在后面，那也未必成交。

(4)期货套利合约挂单扩展阅读：

期货交易价格条款内容：

1、最小变动价位：指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。

2、每日价格最大波动限制：（又称涨跌停板）是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

3、期货合约交割月份：是指该合约规定进行交割的月份。

4、最后交易日：是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

5、期货合约交易单位“手”：期货交易必须以“一手”的整数倍进行，不同交易品种每手合约的商品数量，在该品种的期货合约中载明。

6、期货合约的交易价格：是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。

⑸ 期货炒单套利是怎么操作的急急急

1505买开，1509卖开。你挂的是对手价，一般是能成交的，但如果挂单的时候对手价变了，那就可能成交不了，所以最好让几点挂单，对主力合约也可以用市价挂单。有些交易软件可以直接下套利单。

⑹ 期货那些冷门合约,持仓为零,买入和卖出各有一手,而且价差相差巨大,这是谁在挂单呢

有些是下错单了，还有的可能就是挂着等别人下错单
冷门合约另外还存在违规对敲交易

被交易所发现，账户资金都会被冻结的
是经常看到一些冷门合约，一些价格很不符合常理
有些人拿着别人的账户然后和自己的对敲
相当于把钱转移到自己账户上去

⑺ 期货套利两头单边下单，会自动生成套利合约吗

结算的时候会
不过最好是用套利软件
这样保证金在交易的时候就直接只按单边一头的收取了

⑻ 想问一下，期货套利单有什么好的进场方法

直接用易盛或金仕达的组合套利下单，交易 的就是两合约的价差。

⑼ 对于期货中的做空合约交易是如何委托的.

做空期货合约是指预期未来行情下跌，将手中期货按价格卖出，待行情跌后买进，获利差价利润。其操作如下：
期货实行的是保证金机制，交易的是商品的标准合约而不是商品本身。所以期货中只需有一定的保证金就可以根据需要直接买卖商品的合约。

而做空期货合约就是在预计商品价格要走低的情况下，直接卖出商品合约的操作。因为我们卖出的是未来特定时间交割的商品合约，所以只要在到期日之前履约即可，卖出时手中不必有相应的合约。履约的手段分为对冲和交割，对冲即买入等量的合约平仓，交割则是拿出符合标准的实物商品。
做空期货合约是期货市场的一种操作模式。和做多是反的，理论上是先将货卖出，再买进归还。
一般正规的做空市场是有一个中立仓提供借货的平台。这种模式在价格下跌的波段中能够获利，就是先在高位借货进来卖出，等跌了之后在买进归还。这样买进的仍然是低位，卖出的仍然是高位，只不过操作程序反了。

⑽ 期货中很多人在讲做套利，请问做套利是什么意思怎么做

套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：

1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。

2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。

1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。

2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）

3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。

套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越
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