已知英镑期货合约规模62500

⑴ 这题怎么做啊

首先3个月的期货,对不? 当时要1.44美金才可以换到1英镑. 然后美金升值了,只要1.425元就可以换到1英镑了.
最开始的时候用9万美金只能买62500英镑的期货,然后美金升值了,他不要用9万美金可以买到62500英镑的期货了,期货这东西,只要保证了62500英镑在里面,那么多出来的美金是不是就赚了,他可以抽出来了?
关键是用题目里隐藏的是美金的兑换率,所以就是用美金交易,而且题目里也说明了appreciate升值,所以就肯定是赚了.
至于计算方法,你懂的.你考的是SAT么?

⑵ 急求国际金融的计算题

1.先判断
转换成同一标价法
纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110
法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610
汇率相乘(可用中间价):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.
计算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑
做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回,以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本,即为获利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”,不是6个月后付款.
如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元
期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.
该企业在签订出口合同的同时,卖出8份马克期货合约(价格0.47美元/1马克),合约值1亿马克,合美元100000000*0.47美元,缴纳保证金8*2025美元,6月份期货平仓,即买入8份马克期货合约(价格0.37美元/1马克),收回保证金.
现货市场:由于马克贬值损失: 100000000/2-100000000/2.5=1000万美元
期货市场:由于马克贬值获利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000万美元
通过期货保值,用期货市场的获利抵补了现货市场的亏损,达到了保值的目的.(在这里,保证金8*2025美元的三个月投资收益不作考虑)

⑶ 金融工程学计算题求解

哇~~~原来金融工程学那么难！我高考还准备报相关专业呢

⑷ 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。

这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天，英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元，由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑，英镑的贴水说明该客户是亏损的，故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元，三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元，保证金余额低于维持保证金4000美元的要求，故此必须补交保证金，补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额，故此补交5625美元的保证金。

⑸ 一道国际金融实务题，求解答

现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑
期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑
净盈亏为0,达到完全保值.

⑹ 有关期货买卖操作原理

你觉得苹果10块一斤要太贵，估计要往下跌。现在你给市场交一部分保证金，借用虚拟货源，期货就是假借你可以有无限的货源。以10块一斤卖出，等苹果跌倒9块的时候，你就买回来，补上虚拟的货源，这样你就赚了1块。
保证金交易就是运用资金杠杆，例如期货杠杆是10倍，你现在只有1块钱，冲抵保证金后就可以买一斤的苹果，当你做空苹果价格下跌10%的时候，变9块一斤时，你买回来平仓，赚取1块钱，等于盈利100%.
所以在你平仓的时候才结算，之前只要交付保证金。

⑺ 国际金融计算题！！求教~~~~

呵呵……仅供参考：
1、12月10日将会收到客户交付的S$现货S$3000000元，因此套期保值应该采用交易额度相同，交易方向相反的方式进行，即应该卖出12月份交割的S$期货合约3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期汇率为0.5900US$/S$,那么客户支付的S$现货S$3000000元可以兑换US$3000000*0.5900=1770000元，期货交易带来盈利为：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，现货损失为：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
该跨国公司通过套期保值获得利润为：US$52620-15000=37620元。
2、该公司购买的期权合同份数为：1250000/62500=20份，支付期权费为：US$0.01*1250000=12500元，到期日执行期权带来收益为：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此该公司执行期权带来的总收益为0。
3、以每份期权合同金额10000日元为例，则公司购买了1000000日元的双向期权合同，共需支付期权费US$1000000*0.000268=268元，佣金为US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期权费和佣金：US$313.45元，协定价格 JP￥1=US$0.008929相当于US$1=1/0.008929=112JP￥。
市场汇价为US$1=JP￥100时，公司盈亏US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市场汇价为US$1=JP￥125时，公司盈亏US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；

⑻ 国际金融计算题

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。

二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。

⑼ 外汇期货的计算（简单题）

第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500

⑽ 假如某公司持有外汇62500英镑的现货，如何为这笔外汇进行避险

目前国内没有外汇期货合约上市，所以只能选择银行购汇，做空英镑。但是没有杠杆，或许会占用公司一定资金。可能有些金融机构可以代理客户做境外期货，有一定杠杆，占用资金少，坏处是需要支付一定佣金