看跌期货期权和看跌期权一样吗

① 举例说明什么是看跌期权和看涨期权

期权从买方的权利划分 看涨期权和看跌期权

看涨期权 期权的买方向卖方支付权利金，即拥有在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务。
大豆期货举例
买入大豆看涨期权权利金100 大豆看涨期权执行价格5000 买入成本5100
在规定时间 有权以5000的价格买进大豆期货
加上权利金 实际买进大豆期货的成本是5100
5200 赚100 5100 保本 5050 行权亏50 5000 行权否都亏100
4900 行权亏200 不行权只亏权利金100

看跌期权 是按执行价格向期权卖方卖出一定数量标的物的权利，也可不卖出。
大豆期货举例
买入大豆看跌期权权利金100 大豆看跌期权执行价格5000 买入成本4900
在规定时间 有权以5000的价格卖出大豆期货
5100 行权亏200 不行权只亏权利金100
5000 行权否都亏100 4950 行权亏50 4900 保本 4800 行权赚100
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② 期货合约的空头头寸与看跌期权之间有什么差别

实际上二者方向是一致的，但是期权的损失是一定的，收益是无限的；而期货的损失跟收益都是无限的！

③ 股票看涨看跌的期权就是期货吗

不是。
给你解释得通俗一些：
期货就像股票一样，价格时刻在变，涨涨跌跌。你如果觉得高了，就可以“做空”，而后市果真如你预期的那样价格走低，你就可以获利。相反，如果价格低了，你可以“做多”（做多机制跟我国的股票操作一样）。
而期权则是另一种产品。一般没有标准化的合约，可以由期权的买方和卖方协商合约的价格。
比如，甲看多一只股票（而乙看空），但是又担心它后市走低，所以现在不敢买。这时甲就可以和乙签订一份期权合约：2010年7月份，甲以10元的价格向乙买进该支股票。而乙会向甲收取一定的期权费作为履约的报酬。
到时候，无论股票涨到多少（即使1000块），乙也必须按10元的价格卖给甲。但是如果股票跌倒10元以下，甲可以不执行这份合约，他的损失仅仅是一笔期权费。
衍生品是个色彩瑰丽又十分复杂的市场。其定价原理需要比较高深的数学知识。如果感兴趣的话可以看看约翰.赫尔的《期货、期权和其他衍生品》。
希望对你有帮助！

④ 什么是看涨期权和看跌期权,它们与远期,期货,掉期的不同点是什么

其实你可以这样来看，第一看涨期权和看跌是相对的，你觉得后市会看涨，那么你肯定是喜欢看涨的要是不看涨的，，那你就肯定会看跌的啊，那么和期货都是一样的性质这块的啊

⑤ 为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样

预期未来标的物的价格将上涨 期货合约持有人会卖出看跌期权收取一定的保证金 因为期权买方 如果不会行权 期权的卖方就活得权利金
卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为多头还是空头 如果是多头就是看涨期权 空头就是看跌期权 如果期权的买方就是买进看xx期权 是卖方就是卖出xx期权
比如 你现在是9月份的大豆期货合约空头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格上涨 你就会卖出看跌期权 你就是期权的卖方 我预期未来大豆期货合约会下降 我就愿意付你50每吨的的权利金来买你的大豆期货合约 我就是期权的买方 过了一段时间 9月份大豆期货合约 涨到3110元每吨 如果我行权 我将会是期货上的空头 我会亏损110元每吨 所以我不行权损失50元每顿的权力金 你赚了我的权利金 然后你平仓一共亏损60元每顿 能够减少你的损失
你现在是9月份的大豆期货合约的多头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格下降 你就会卖出看涨期权 你就是期权的卖方 我预期未来大豆期货合约会上涨 我就愿意付你50每吨的的权利金来买你的大豆期货合约 我就是期权的买方 过了一段时间 9月份大豆期货合约 涨到3890 元每吨 如果我行权 我将会是期货上的多头 我会亏损110元每顿 所以我行权损失50元每吨的权利金 你赚我的权利金 然后你平仓后一共亏损60 元每吨 减少你的损失

⑥ 卖出看涨期权和卖出看跌期权的区别

期权是一种选择权，是持有者付出一定成本而获得的，在某个时间段内，以双方约定的价格购买或者出售一定数量的某项资产的权利。区别如下

看涨期权：就是价格涨了才买，赋予期权持有人在价格到期前，以执行价格购买标的资产的权利。

例如：执行价格为80元的甲公司股票2月份到期的欧式看涨期权（只允许其持有者在到期日当天执行的期权。此外，还有美式期权，就是允许股票持有人在期权合约到期日或者到期日前任何时间执行的期权。还有其他期权，暂不展开讨论），赋予了持有者在到期日以80元价格购买甲公司股票的权利。如果看涨期权的执行价格低于当前股市的市价，则看涨期权处于实值状态；如果看涨期权的执行价格高于当前股市的市价，则看涨期权处于虚值状态；看涨期权的执行价格等于当前股市的市价，则看涨期权处平价状态。

看跌期权，标的资产价格跌了才买，与上述的看涨期权相反。赋予期权持有者在到期日或之前以确定的执行价格出售某种资产的权利。

例如：执行价格为70元乙公司的股票是在2017年3月份到期的欧式看跌期权，就赋予其持有者在到期日以70元价格出售乙公司股票的权利！如果看涨期权的执行价格高于当前股市的市价，则看涨期权处于实值状态；如果看涨期权的执行价格低于当前股市的市价，则看涨期权处于虚值状态；看涨期权的执行价格等于当前股市的市价，则看涨期权处平价状态。

拓展资料

空头看跌期权真正的风险来自于目前市场价值和敲定价格之间的差异再减去你卖出看跌期权所获得的权利金。这就告诉了人们一个卖出无保护看跌期权时的保守投资准则：如果风险水平被权利金抵扣后的价格你认为是这支股票的合理价格，那么卖出无保护看跌期权就是稳妥的，不过必须是你情愿以此价格购买股票。一旦空头看跌期权履约，你可以只是持有股票，等待价格反弹，或者通过卖出有保护看涨期权弥补账面亏损。关键是，在有些情况下，即使你是一个保守型投资者，你仍然也可能想要卖出无保护看跌期权。

考虑一下这种情况，股价的下跌已经成为整个市场范围内价格下跌的一部分。你相当确定在不久的将来价格会反弹；但是考虑到公司的基本面、每股收益、分红历史以及每股账面有形价值，当前的价格水平是相当低廉的。在这种情况下，你可能不会立刻买入股票，因为你有两个关于期权的选择。你可以投资看涨期权，以期从价格反弹中获利，但这需要资金的投入；或者你可以卖出无保护看跌期权并得到权利金。资金流入总是比流出要好，不过作为账户上资金增加的代价，你也要承担履约的风险。不管怎样，只要你非常确信价格在不久的将来会上涨，此时卖出无保护看跌期权就比其他时候面临着更低的风险。例如，当股价已经急剧上涨，卖出看跌期权同买入看涨期权一样是个鲁莽的不合时机的决定。我们认为价格会以某一特定方式运行，并且当我们发现超买和超卖的情况时，适时选择期权策略是值得信赖的。这些情况都为选择期权交易时机创造了机会，并且无保护看跌期权可以通过构造而带来更大的机会，而相伴的风险却相对较低。