关于远期合约和期货合约以下表述错误的是

A. 关于远期合约的问题(求教各位高手)

理论上讲，随着到期月份的临近，现货和期货合约价格将逐步回归，主要原因在于：随着剩余时间的缩短，对于未来价格变动的可能性在缩小。因此理论上讲，价格会下降，但是除了保管费等确定性因素以外，时间上的风险溢价也会缩小。价格下跌数量应该比你所得保管、仓储费用的减少要多一些，主要是时间缩短，风险溢价也会减少，而且后者比前者往往对期现差价影响更大。
第二个问题，你的理论层面的想法也是一种套利行为。但是你做这样的判断的假设前提是长期不涨不跌，这个假设值得商榷，你的长期概念具体是多长时间？这种逃离行为还涉及到如果选择合约有问题，那么换月问题是不是会对你的套利产生不利影响？还有一点，牛皮震荡市的震荡上沿和震荡下沿作为套利初始点结果会产生很大影响，建议可以尝试，但是一定要相当细化后再做出决策。

B. 请教:与远期合约相比较，下面关于期货合约表述正确的是（ ）。

我不赞同楼上回答,我认为应该选A
A正确.
B.期货是在交易所交易,对手方是交易所,也即交易所是所有交易者的共同对手方,基本不存在违约风险.而远期合同是交易双方私下签订,有一定的履约风险.
C.期货市场有保证金,需交纳至交易所保证交易,远期双方约定,可有可无.
D.基差变动会导致一定的市场风险,也即期货市场走势与市场走势并非完全一致.

C. 远期合约与期货

第二种比第一种多赚10万英镑

D. 关于期货合约和远期合约的比较，下列叙述不正确的是( )。

正确答案:C
解析：期货舍约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，而远期舍约通常没有杠杆效应，故选项C表述错误。

E. 关于期货和远期合约的比较，下列描述错误的是( )。

正确答案:C
解析：期货合约由于采用保证金交易，因此具有明显的杠杆效应，而远期合约则没有杠杆效应。