股指期货下月合约
① 股指期货合约月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份
就是四种,下面的那四行当月 隔月 下季 隔季对应上面那四行
IF1104现在是当月 1104 11代表2011年 04代表4月 因为1103已经在3月18日交割结算,1103已经没了! 1104现在是当月 1105是下月1106是下季 1109是隔季
② 股指期货合约有当月连续、隔季连续、下季连续、下月连续,是四个以时间划分的品种吗
股指期货合约,是有当月连续合续,很好理解,当月交割,也是交易的主要合约,交易的人数比较多,成交量比较大,隔季合约,下季连续,下月连续,这些都 是远期合约,就是到期的时间比较长,可以持有的时间比较久。只可以做为4个变量研究,但是如果做短线,只看当月合约就够了,可以多交流、
③ 沪深300股指期货IF当月合约是指哪个月呢
当月是第三个周五,我举例,比如,今天刚好是4月,当月是1804,这个当月最后交易日和最后交割日是在4月是第三个周五,看下日历是4月20号,4月20号是这个1804的最后交易日和最后交割日。我讲明白了吗?不明白再问我哈。
④ 股指期货合约月份问题
股指期货的交割月份是当月下月以及随后2个季月。比如当月是3月 那就是3,4,6,9 当月是4月,就是4,5,6,9 单月是5月就是5,6,9,12。望采纳
⑤ 请问,股指期货,一个月合约到期后,是否自动转入下一月合约,还是交割后,重新买入下月合约谢谢。
任何期货品种,都会以某一月份的合约作为主力合约,绝大多数投资者都是买卖这个月份的合约。因为主力合约持仓量成交量大,可以准确的反应市场价格走势。
股指期货往往以当月合约为主力合约,在交割日临近。持有该月份合约的投资者或对冲平仓,或者是现金交割。但往往以对冲平仓为主,然后持仓转向下个主力合约。
简单的讲,一个月合约到期后,转入下一月合约是人为的。需要对冲或交割后,重新买入下月合约
⑥ 股指期货结算日前买入下月合约需要本月交割吗
不需要的,按照合约规定进行交割。期指结算日也就是股指期货结算日,是指股指期货合约结算的日子,分为一般结算日和最后交易结算日。
期指是指数期货。对于香港而言,指数期货的对象是恒生指数。指数期货理论上,是一种对股市非系统性风险进行对冲的金融衍生工具。比如,你判定大盘会涨,想买入股票,同时又担心买入的股票和大盘走势不一致,你就可以开仓期指,方向为买入;而你开仓的对象是另外一个看跌大盘的人,他开仓期指的方向为卖出。接下来,大家就以指数为参照物,指数涨了,你判断对了,你的帐户里钱就多了,他就输钱给你,如果涨得厉害,他帐户里的钱就都到你这里了,如果他不能再给自己帐户加钱,那他必须平仓。同时,这个期指有结算日,到了结算日,也必须平仓。而平仓后,股指再跌下去,就和他无关了。
⑦ 股指期货的问题——到了交割月的时候,会交割哪几个合约,当月、下月、下季、隔季都交割吗
楼主您好,只交割一个合约,当月的合约只在当月的第三个周五交割,比如1407合约就是7月18日交割的。希望帮到楼主。
⑧ 股指期货的"合约月份"是怎样区分的
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期结算所在的月份。不同国家和地区的股指期货合约月份不尽相同。某些国家股指期货的合约月份以3月、6月、9 月、12月为循环月份,比如2006年2月,S&P500指数期货的合约月份为2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恒生指数期货的合约月份为当月、下月及最近的两个季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如,2006年2月,香港恒生指数期货的合约月份为2006年2月、3月、6月、9月。表3-5显示了全球主要股指期货的合约月份。
股指期货的交易时间是期货交易所规定的可以进行股指期货交易的时间。一些交易所规定交易时间为每周营业5天,周六、周日及国家法定节假日休息。一般每个交易日分为两盘,即上午盘和下午盘。一些交易所已经实现了全天候交易。
⑨ 股指期货中的当月连续和下月连续怎么写
期货中当月连续指所有的最近一个月份(并非当前月份,下面解释)的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格,而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。
所以为了研究上的方便,就采取了“连续”合约的形式来观察,这里的“当月连续”不是一个固定的月份,而总是变动的。比如今天是12.22,那么“当月连续”就是IF0901,因为IF0812在12月19日已经交割了(每月第三个周五交割)。如果过了09年1月16日(IF0901交割的日子),则“当月连续”又变成IF0902了。
IF是沪深300股指期货的代码,IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。?股指期货会显示4个月的价格:主力合约当月、下月、下两个季月。
就目前对应的就是1108、1109、1112、1201当月连续:主力合约的价格;
下月连续:主力合约之后的那个月的价格;
下季连续:主力合约之后的下个季月(简称为第一个季月)的价格;
隔季连续:主力合约之后的第二个季月(在下季连续基础上加3个月)的价格。
股指期货术语,以当月连续为例,指所有的最近一个月份(并非当前月份,下面解释)的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格,而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。 所以为了研究上的方便,就采取了“连续”合约的形式来观察,这里的“当月连续”不是一个固定的月份,而总是变动的。比如今天是12.22,那么“当月连续”就是IF0901,因为IF0812在12月19日已经交割了(每月第三个周五交割)。如果过了09年1月16日(IF0901交割的日子),则“当月连续”又变成IF0902了。
IF是沪深300股指期货的代码,IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。
⑩ 股指期货合约月份
股指期货合约, 中国金融交易所规定:股指期货上市是4个合约,当月,下月和后两个季月,
比如说现在是7月份,上市交易的合约就是7月,8月,9月和12月四个合约。所谓季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期结算所在的月份。不同国家和地区的股指期货合约月份不尽相同。某些国家股指期货的合约月份以3月、6月、9 月、12月为循环月份,比如2006年2月,S&P500指数期货的合约月份为2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恒生指数期货的合约月份为当月、下月及最近的两个季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如,2006年2月,香港恒生指数期货的合约月份为2006年2月、3月、6月、9月。