期权期货的题

A. 高分，期权期货，几道题目···，在线等啊···

可以做做现货这块不错的

B. 期权期货的问题

第一题：当合约到期，A肯定会执行以430卖出的期权（430>428.5）。所以赚了1.5元。但是期权购买价是5.5元，卖出的期权价格是4.5元，在期权买卖上亏了1元。最终收益是0.5元

第二题：1.当点位是15000点时，买入A卖出的期权的人，不管行权不行权都一样（因为行权点数也是15000），所以此时A的利最大，是500+300的期权卖出收益。假设是15001点，那么买入看涨期权的人会行权（以15000买入，便宜1个点），那么A就亏了1个点。而买入15000看跌期权的人不会行权。这时A的收益就是500-1+300.类似推断可以看出来当行权价和当时点位一样时利润是最大的。

2.有了第一问铺垫，第二问就好理解多了。如果要把收益最大化，那么一定是对手行权后对A造成的损失小于A卖出期权的收益和。A卖出期权一共收入800点。那么当时点位对买入看涨期权的人有利，一定对买入看跌期权的人是不利的。也就是说永远不会出现2个买入期权的人同时行权的情况。那么就可以考虑当其中一方行权时，行权点位是多少时A处于盈亏临界点，就是行权价+/-A的总收益，也就是14200和15800.当然处于15000也就是第一问时A最有利。

3.当点位处于15900时，利用第二问咱们推理好的思路，买入看跌期权的人是不会行权的（行权的话就会以15000卖出，啥子才会亏900点卖）。所以行权的是买入看涨期权的对手，以15000行权买入，A要履行义务，就要比现在低900点卖给对手，而自己的卖出期权收益才是800点，当然亏了100点。

C. 关于期货期权的计算题

大哥 看书要好好看啊 表格的下面注明了的 一手是25吨

D. 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

E. 关于期货与期权的题目

久期意思是债券持续期，例如5年期，10年期等等
3个月是期货的提前月数，表示3个月后进行交割
这个题没见过，肯定是高端金融考试题等待高人来解答

F. 期权和期货的区别 试题

期权交易的是权利，期货交易的是标的物（到期可以交割，是实物）

G. 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。

H. 期权期货衍生品练习题

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%