期货现货计算公式

『壹』 期货价差如何计算是现货价格减去期货价格还是期货价格减去现货价格啊

期货的价差，仅仅是只单个合约的价差，或者跨月的（近月和远月）之间的价差
现货价格-期货价格叫做基差，根据基差的波动的情况你可以知道两个市场正常的摆动差距。
价差对于现货贸易中的点价很重要，同时在期现套利交易中也是比较重要的参考。

『贰』 期货的理论价格如何计算

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。
所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

『叁』 期货结算价计算公式

(一)如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的，按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。
(二)如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。
(三)除上述第(一)、(二)项之外的其他情况，该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定：
1、如果当日无成交合约，其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度(%)，小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价=该合约上一交易日的结算价×(1±该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度)。
2、如果当日无成交合约，其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度(%)，大于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价=该合约上一交易日的结算价×(1±该合约的当日涨跌停板)。
3、如果当日无成交合约前面所有月份合约当日均无成交，无法找到该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度，则当日无成交合约结算价=上一交易日该合约的结算价。

『肆』 知道期货价格如何算出现货价格

简单的讲，期货价格和现货价格之间没有准确的计算公式可以转换。但是，2者之间有一定的规律可以遵循，这需要从2个市场的特点来考虑。

任何市场都是由供需关系决定价格，包括期货市场和现货市场。买卖双方的不平衡，就造成价格的波动。买的人多了，水涨船高，价格就上升；反之，价格就下跌。现货市场是参与者买卖商品并交割的市场，买者付钱，就可以提取现货进行消费。而期货市场是参与者对商品在未来价格的一种预期，反映出买卖双方对商品未来供需平衡的一种判断。实际上，期货市场是一种金融衍生品市场，是对现货市场的一种保险。期货市场由于是对未来的预期，在到期之前有很多不确定性，受到影响的因素很多，具有时间价值，而且价格波动较大；现货市场可以进行现货交割，时间短，受到的影响小，因素少，价格比较稳定。

以你的棉花例子为例，期货价格28000（假定是下月合约），是市场参与者对下月棉花价格的定价。随着到期日子的临近，期货价格与现货价格逐步靠近，在交割日时，2者的价格差别应该就是交易成本，否则就会有套利的机会。但是，在期货到期之前的交易中，期货价格会随着市场对棉花的收成，库存增减的判断预测而产生波动。假如期货是在今年开始收割之后到期，由于今年的收成好已经成为定局，产量和库存就会增加，那么期货价格就会下跌，因为大家预期未来棉花的供给量会增加。而现货价格由于是近期交割，受目前的库存影响较大，如果目前库存很少，现货价格反而会比期货价格高。如果此时发生天灾等意外，比如像美国目前部分地区出现的龙卷风，对棉花产区产生破坏，造成棉花产量的损失，期货价格就会随着受灾程度而暴涨。

所以，期货价格和现货价格之间没有准确的计算公式可以转换，而2者之间有一定的规律可以遵循，这需要对市场有较长时间的观察。

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『伍』 有点不清楚期货和现货的计算关系。

期货价格和现货价格到期日会趋向相同，但是现货的价格是现货的价格，期货价格是期货价格，如果你买期货，就要按照期货当时的买入价买入，到了到期日时对方也会以买入价来买入

『陆』 关于期货的基差计算,要求要计算过程！

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。
即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
例：如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳。

基差=小麦现货价格（800）-小麦期货价格（810）=-10

『柒』 我想问问股指期货合约张数到底怎么算，公式=现货总价值/一张期货合约价值*贝塔系数，

现货总价值*贝塔系/一张合约价值
是这个公式
举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整

『捌』 期货利润怎么计算的

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(8)期货现货计算公式扩展阅读：

期货的基本功能主要有两方面：

1、发现价格：参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。这种价格信息增加了市场的透明度，有助于提高资源配置的效率。

2、规避市场风险：在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的商品，使两个市场交易的损益相互抵补。

另外，期货也是一种投资工具。由于期货合约的价格波动起伏，投资者可以利用价差赚取风险利润。

『玖』 期货转现货如何计算有没有公式

首先，期货转现货，有期货，也有现货,这里别混淆不清双方商定为平仓价格为2040 元，是期货平仓价格对于甲方，作为买方，买得越便宜越好，成本越低，期货买入建仓价1900 元/吨，平仓价格为2040 元/吨，赚140元/吨对于乙方，作为卖方，卖得越贵越好，利润越多，卖出建仓价2100 元/吨，平仓2040元/吨，期货上赚60元/吨商定的交收小麦价格为2000 元/吨，这个价格是现货交收价对于甲方，因为在期货上赚了140，作为买方，实际的成本就应该用2000-140=1860对于乙方，因为在期货上赚了60，作为卖方，实际上的卖出价格应该是2000+60=2060小麦搬运、储存、利息等交割成本为60 元/吨期货交割过程中，首先是卖方把他要卖的产品运输到指定的交割仓库现在来看，假如不做期货转现，对于甲方来说，不做期转现，甲方的买的成本是1900，做了期转现后甲方的实际成本是1860，相比来看，做了期货转现成本要低1900-1860=40元，也就是说甲节约了40元这里“不做期转现，甲方的买的成本是1900”就是期货建仓价现在再看，假如不做期货转现，对于乙方来说，不做期转现，乙方的卖的价格是2100，但是他要承担小麦搬运、储存、利息等交割成本为60 元/吨（期货交割过程中，首先是卖方把他要卖的产品运输到指定的交割仓库）那么卖出的实际价格就是2100-60=2040，做了期转现后乙方的实际卖出价格是2160，相比来看，做了期货转现多赚了2060-2040=20，也就是说乙方也节约了20元/吨甲节约了40，乙节约了20，合计是60。

『拾』 期货计算公式帮忙解释一下

在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。货代报价时，内装费仅仅是包括了从二、三期码头或附近堆场提空箱、装箱、重箱进二、三期码头的费用，如果从其他地点提空箱就会有提空费，如果进其他码头就会有进港费，而提空费加进港费又统称为短驳费。进出口需要依法检验的货物在进出口报关之前要先进行法定检验，这个费用叫做商检费。