期权期货衍生产品选择题

⑴ 期权期货及其他衍生产品答案

我有的 你要不要?

⑵ 关于衍生品的习题，很急，谢谢！

（1）卖出期货合约，价格为89元，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损，低于89元则盈利。其盈利曲线可表达为：
T=89-P
（2）买进执行价格为88元的看涨期权，期权费为3元，则：如果七月份A资产价格低于88元，则不执行期权，损失期权费3元,净收益为-3元；如果价格高于88元且低于91元，则执行期权，损失期权费91-P元，净收益为P-91元；如果价格高于91元，则执行期权，此时获得收益，收益为P-91元。
综合（1）（2）：得出：
P<88时，T=89-P-3=86-P
P>88时，T=89-P+P-91=-2
由此可推出：（1）、（2）组合相当于买入一个价格为88元的多头看跌期权，期权费为2元，当价格跌至86元以下时有盈利。即合成的多头看跌期权的期权费为2元。

⑶ 谁能提供一份《期权，期货和其他衍生产品》的习题答案

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⑷ 求《期权、期货及其他衍生产品》第六版 中文答案

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⑸ 期权期货衍生品练习题

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%