期权期货的希腊字母数值

『壹』 期权交易中只对买方有利的希腊字母是什么

只知道是波动率

『贰』 股票期权中Delta是什么意思

Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。
例如，汇丰控股（005）150元认购期权的Delta值等于0.5元，即表示汇丰控股股价上升1元时，认购期权价格将随而上升0.5元。同样地，如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时，表示当汇丰控股价格上升1元时，期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意，期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变，有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此当股价出现大幅变动时，便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时，若市场出现买卖对手后，他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约，便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌，故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用，当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。

『叁』 散户做期权到底要不要懂些希腊字母

散户做期权应当不需要懂希腊字母，当然懂就更好。 期权是比股票和期货更复杂的投资产品，散户参与前一定要多学习基础知识，上交所就要求50ETF期权开户前一定要通过相应的考试， 目前这种考试的试题中，不包括与希腊字母有关的知识， 所以也可以理解为散户可以不懂希腊字母。 但有能力有条件学习的话，能懂一些更好。 举个不太恰当的比喻，一个游泳池，你学会狗刨了，也基本可以下水了， 但你后边又学会了仰泳和蛙泳，肯定是更好，游泳也更安全了。
学习期权希腊字母相关知识时，也要量力而行，这部分知识有一定的难度， 可以先学习Delta，Delta学透了之后再Gamma，然后是Vega和Theta。 Rho的话散户就不必学了，基本没用。

『肆』 期权希腊字母delta对t求导

What you are looking for is called "Charm". Do you want the Charm for a call or a put? Not that different though.

『伍』 期权定价里的GREEK LETTER里的VEGA不是希腊字母,那是啥语的字母来着啊..

Greek Letter就是希腊字母的意思。
大写vega Θ ；小写vega θ。
你可以从Word中找到这个字母。以Word2007为例，一次选择插入=>符号=>其它符号=>右上角的子集选项中选择"希腊语和科普特语"

『陆』 哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系

应该是gamma,因为标的资产每个变化造成的期权价值的变化很可能不会是一个线性的变化率，需要引入Gamma来更精确地描述。
我也参加这个比赛，，，，加油。

『柒』 期权希腊字母在交易中的应用

肯定不是一个合法的证券平台，自己小心一点，不要随意参与，否则风险很大。

『捌』 金融方面，多头头寸的期权组合的希腊字母的性质是什么

其实就是期权价格（B-S公式）对各变量的取导数，如用期权价格对标的物价格S、剩余期限T、隐含波动率V等取一阶导数，就得出delta、theta、vega等希腊字母（有些需在此基础上再对变量取一次导数），以反映该变量对期权价格的影响

『玖』 怎么用vba算欧式期权希腊字母

因为判断中文字符有误。在标准ASCll字符代码中φ是237，是大于○。但在VBA.Asc字符代码中φ是-22827，是小于○的与中文字符一样是负数值，所以判断不清了。