欧洲美元期货合约每点

① 急求 金融工程计算题 10 12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预

1、锁定利率在不考虑成本的情况下应该是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合约价格下跌，合约价格下跌对他是不利的，所以买入的是空头头寸
3、如果实际利率是1.3%，合约到期应该无限接近于现货价格，所以是100/x=1.3%。
结果你就自己计算了。

② cme交易的欧洲美元期货合约四个序列月

你指的是欧元吗？请参考下图，下图有CME的所有外汇交易品种。

③ 3个月欧洲美元期货合约最小变动价值6.25是怎么算的

这个最小变动价值是设置合约的时候定下来的，并不是算出来的。

④ 欧洲美元期货合约一点代表多少美元

欧洲美元期货合约一点代表25美元

⑤ 小白求解：欧洲美元债券期货收益怎么算

按照欧洲美元期货合约的定义，每个基点（BP)变化的价值是25美金。乘100是从价格向基点变化：（98.300-96.000）*100= 230BP.

⑥ 欧洲美元期货一手是多少

欧洲美元是指存放在美国境外的美国银行或外国银行的美元，欧洲美元利率是指银行间存放欧洲美元的利率。开始的时候主要是欧洲的美国银行或者本土银行存放美元，故称作欧洲美元，目前情况已经不同，但是习惯上仍然成为欧洲美元。
欧洲美元期货是指以欧洲美元利率为标的资产的期货。最出名的是3个月期的欧洲美元期货，这一合约可以使得投资者锁定未来名义本金为100万美元的3个月的利率，合约到期月份包括未来10年的3月、6月、9月和12月，投资者可以使用欧洲美元期货锁定10年后的3个月期的利率水平。有效期较短的合约到期月份不限于四个季月。
欧洲美元期货报价：
如果Q是欧洲美元期货合约的报价，则（100-Q）%就是从交割月份第三个星期三开始的三个月期的欧洲美元期货利率。此时期货合约的价值为：
注意一点的是，报价和利率走势是反向的，即报价上涨的时候意味着利率的下跌。

⑦ 欧洲美元期货价格 定义的思路：为什么其价格公式是如下形式： 10000*〔100-0.25*（1

因为欧洲美元的报价是100-R，但是价格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)] 注意式子中的R是欧洲美元拆借利率，而且是不带有百分号的，因为乘以100去除了百分号更符合人的习惯。

很多人难理解为什么报价和价格公式好像不一样。这里的R你理解为贴现率就行了，其实这里的报价是报的以年为单位贴现的现值，但是价格公式里需要把年转换为3个月，所以有个系数0.25. 报价100-R代表面值为100块的欧洲美元在R的贴现率下（年贴现率），当期的价值应该是100-R元。那么因为欧洲美元是3个月为期限的，而且名义本金实际上是100万美元。所以三个月期限，贴现率为R情况下，100块欧洲美元的当期价格应该是100-0.25（100-R），100万美元含有1万个100美元，所以前面要乘以100. 至于盈亏情况，你把当期R和远期的R分别代入这个公式，算出来的价格之差就是多空头的盈亏幅度，R每变动1基点（0.0001），可以证明合约多头的价格增长25美元。 纯个人理解原创 ，希望能采纳谢谢。

⑧ 欧洲美元期货套期保值盈利计算问题

每个基点是25美元，乘100是由价格向基点转变

这个50个点是（97.8-97.3）100来算的

⑨ 欧洲美元期货计算题

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.
结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
满意请采纳.

⑩ 期货套利问题

题目含义：
06合约的两个价位：3月15日 92.4为购买日
6月10日 94.29为交割日
每张合约面值100万USD
假设：保证金为10%，也就是合约为10万/手
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那么：在3月15日做多，满仓买进1000万/10万=100手
在6月10日平仓，全部抛出获利：
每手得利润点数： 94.29-92.4=2.29
所以：100手获利点数：
2.29*100=229
这个是毛利点数，要减去手续费。
还有一个基数，也就是每点获利多少美金，要与229乘。
算出来的就是利润