期货指数比现货指数低

㈠ 股指期货和现货区别

股指期货与现货投资在操作模式上均为相同，但前者是以大盘指数为标的，而后者则以实物（现货就是实实在在的物品）为标的物，而股指期货入金要求较高需50万RMB方可开户，一般小的投资者是无法进入的，而现货投资则为中小投资者开辟了一条“星光大道”投入资金低，风险可控，趋势易把握，现货投资已成为现最热门投资理财产品之一。

㈡ 如何理解股指期货收盘价与现货收盘指数的差距

期货是未来的价格，现货是现在的价格。现在的价格和几个月以后的价格肯定是不一样的。一般期货和现货趋势是相同的。如果期指异常偏离现货，就会有对冲资金出来进行套利，直到偏离幅度在市场认可的范围内。正因为期货市场有自我调节的功能，所以期现的大幅度偏离很少出现，稍有偏离即刻会被套利资金修正。

㈢ 股指期货的价格与它实际的指数是否一样

您好，关于您的补充问题：
理论上股指期货的价格（F）主要取决于三个因素：现货市场上的市场指数（I）、得在金融市场上的借款利率（R）、股票市场上股息收益率（D）。即： F=I+I×（R-D）=I×（1-R+D） 其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在实际的计算过程中，如果持有投资的期限不足一年，则相应的进行调整。
股指期货的价格基本是围绕现货指数价格上下波动，如果无风险利率高于红利率，则股指期货价格将高于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货价格相对于现货指数出现升水幅度越大；相反，如果无风险利率小于红利率，则股指期货价格低于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货相对与现货指数出现贴水幅度越大。
但实际上，由于各成份股的股息和分配时间的不同，期现市场上交易制度的差异等因素的影响，实际股指期货价格往往会偏离理论价格。
第二，关于到期价格的问题：
因为股指期货价格是未来某一时间上的价格，随着时间的流逝，股指期货合约的到期，股指期货价格就会趋向于股指现货交割价格。如果临近合约到期时，股指期货价格与现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者必然会抓住机会进行无风险套利，使股指期货价格与现货价格渐趋一致。
如果还有不清楚的问题，欢迎和我联系（个人资料中有QQ号码），希望我的回答能对您有所帮助。

㈣ 为什么沪深300的股指期货比实际的指数要低呢

沪深300的股指期货 是有月份的 说明大家看跌远期的市场 这里面有一个时间 价值 而实际的指数是没有的
采纳哦

㈤ 股指期货与现货的价差是怎么计算的

股指期货的标的物是沪深300

现在有推出沪深300的指数，你拿期货的合约 加减沪深300指数的数值就可以！

㈥ 股指期指与现货 怎么计算升贴水

在美国目前的情况下，不存在学术界经常讲的期货市场和现货市场，实际的情况是：期货交易所形成的价格是现货流通的基准价，现货流通只是一个物流系统，因产地、质量有别，在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水，即：
交易价 = 期货价 + 升贴水
也就是说，期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。
此外，期货价格中也有近远月合约之分，如果远月期货合约价格高于近月合约，则远月对于近月升水；反之，则远月对近月贴水。从另外一个角度，即以近月对远月而言，也是同样道理。
因此，理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水：以A为标准，B相对而言，如果其价值（一般表现为价格）更高则为升水，反之则为贴水。
在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期期货价格的部分，称“期货升水率”；如果远期期货合约的价格低于近期期货合约的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货合约价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”
期货升贴水既可以指商品现货与交割月份间的价格关系，也可以用来表示实物交割中替代交割物与标准交割物间的价格关系，还可以指商品不同交割地之间的价格关系。升贴水反映某种商品在一定条件下与标准物的特定价格关系，所以升贴水的变化对期货价格的影响非常大，投资者对升贴水的变化也非常敏感。升贴水可分为四类：第一，现货价格与期货价格间的升贴水；第二，替代交割物与标准交割物间的升贴水；第三，跨年度交割的升贴水；第四，不同交割地间的升贴水。

㈦ 什么是股指期货指数和现货指数

到期交割是按照交割当月合约的最后一个交易日最后2个小时交易数据取平均作为结算价交割的，与商品期货取全天数据不一样。一般日常股指期货的当天结算价则是取当天最后1小时交易数据取平均作为当天的结算价调整保证金，也与商品期货取全天数据不一样。目前是这样规定的。 极端情况，该时段无成交纪录的，时间往前递推。

㈧ 买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*每点指数)*贝塔系数 为什么是现货总价值乘以贝塔系数而不是除以。

当然是乘以贝塔系数不是除以贝塔系数，现货总价值/(期货指数点*每点指数)实际上就是你的现货组合的风险与期货风险一致而计算出来的理论套期保值的合约张数，当你的现货组合比期货指数的贝塔值高时，就必须要乘以，最主要原因是你的现货组合风险已经被放大了，若要同样对该组合的风险进行套期保值当然是要放大其同比例的合约张数。

㈨ 如何看股指期货和现货之间的期现差

你不做套利的话，就没什么用。

㈩ 到了期指交割日，期指与现货指数相差较大，会怎么样

交割的时候不会相差太大
股指期货是现金交割，而交割是按现货指数
多数投资者都会在交割前平仓或者换到远月合约