期货日内高频交易对趋势影响
1. 为什么高频交易在期货中深受异议
你高频赚钱吗
有的人能看透.适合才能赚钱大多数人做不到的
一把能赚多少
去掉手续费还能赚多少
你试试反复玩几把一小时手续费就赔掉一大把.期货大佬们一般都是基本面高手.都是在他们行业里几十年经验的人.
2. 请问高频交易和趋势交易哪个会好一点
主观看法：天下武功，唯快不破。就搞庄家而言，高频由于其快，相对于趋势交易更占优势。趋势交易的话，因为交易速度相对慢，庄家可以有时间慢慢来搞，他可以有大把时间看趋势交易者的单子来拟定策略。高频交易的话，庄家就没有办法了，高频者的单子一闪而过，庄家根本没有办法对付高频者，所以目前庄家对高频交易的策略是“禁止”，比如以前非常有名的闪电交易，因为庄家拿闪电交易没有任何办法，所以就直接修改法律了－禁止闪电交易！从庄家禁止闪电交易，而从来不去禁止趋势交易来看，就知道两者谁更能够搞庄家了。
3. 量化交易、高频交易将会对金融市场产生哪些影响（金融高手帮帮忙）
首先我建议你看看CCTV拍过的一个纪录片《华尔街》，里面对量化交易有过客观的阐述。
作为证券研究人员，以我的观点看在宏观层面上来说将会加剧助长助跌，09年道琼斯指数一分钟之内暴跌998点，事后查清是骑士公司计算机量化交易的结果。
2、对于“高频交易”给市场带来的影响，在投行机构之间早已有较为激烈的讨论。芝加哥联邦储备银行的报告指出，美国股市总体成交量中约有70%通过“高频交易”完成，而进行“高频交易”的机构数量仅有2%。 芝加哥联邦储备银行认为，此种背景下，虽然“高频交易”对市场也有好处，能够增加股票市场的流动性，但一旦程序出错或人为疏忽都有可能对市场走势造成灾难性影响。如目前“高频交易”出问题多数是因为投资者向机器发出了错误指令。尽管到目前为止这种错误造成的影响还很有限，但已经多次造成市场剧烈波动。
3、目前国内“高频交易”的发展仍处于早期，股指期货出来后该类交易也达不到能够操纵市场的程度。 在商品期货领域，目前更多的是一种“人为”的高频交易，通过操盘者的“盘感”来实现快速进出，其结果是出现了一批“期货炒手”，他们盘踞在上海、郑州、大连等距离期货交易所较近的地方，借助空间距离缩短、通讯速度快捷来加强交易速度上的优势。
4、对于量化交易、高频交易对市场的影响目前尚不明确，但可以肯定的是对散户肯定造成很大的冲击。谢谢采纳
4. 期货高频交易的国内现状
受制于制度的限制，国内的高频交易与国外的高频交易有本质的区别，国内高频交易最多也只是日内快速交易。近些年来，随着参与高频交易的投资者数量的增加，这个领域的竞争也是日趋激烈。谁掌握更快的速度就能占得先机，不断的研发新模型也是保证高频交易能不断延续获利的前提，因为一个有效的模型生存周期是很短的。相对于账面收益而言，对于创造大量成交量的高频交易而言，手续费返还带来的收益似乎更为可观。因此，高频交易的盈利模式主要是为了获得手续费返还。这种程序化的投资方式也受到一些传统炒手的青睐，既能很大节省精力，又提高了炒单效率，炒手们需要做的就是根据行情的发展变化不时对高频模型的一些参数进行修改以适应行情保证稳定获利。当然，对于一些做趋势的大型机构投资者，通过高频交易来将大单分割为小单进行建仓出仓，既可以隐藏自身的动机，又可以降低市场冲击成本，间接提高收益，也不失为一种好的投资辅助策略。
5. 期货高频交易有什么利弊
有的期货投资者认为高频交易的好处是涨跌都能赚钱,但是也有人认为高频交易的坏处是风险高,手续费高,交易不稳定
6. 怎么看待期货日内高频交易
首先日内高频交易是个体力活
很多人还真不一定都能做的过来
反应得快，手快眼快，动作快
这样才抓的住机会
另外保证金和交易费也必须调到最低的
这样没有压力
速度也要用到VIP通道
可以提供一切可能的便利
做日内高频可以咨询
7. 期货高频交易的优势与风险
所谓高频交易，是指投资者设计某种程序，在市场中利用交易对象价格上的波动，反复买卖以实现收益的一种投资行为。由于这种交易频率很高，而且往往涉及一揽子交易品种，因此大都是通过程序化操作实施的。在沪深股市，因为实行的是“T+1”交易制度，所以高频交易还需要借助跨市场的形式来进行。显然，海外市场在上世纪末出现的较为成熟的高频交易模式，融合了现代金融与计算机技术，是金融工程发展到一定阶段的产物，如今已成各大机构投资者的重要盈利手段，也是证券公司证券交易量的主要提供者。有数据显示，在美国股市的交易中，高频交易规模一度达到了60%左右。
前几年，随着ETF的发展和股指期货的推出，沪深证券市场也出现了高频交易，不少证券公司的自营部门以及一些私募基金等介入较多，最近也有一些公募基金对此跃跃欲试。光大证券的乌龙指事件，就是其自营部门的量化策略投资团队在套利操作时因为系统故障等原因而导致的。
高频交易有其特有的优势。证券交易中的盈利模式一般分为获取公司红利与股价的买卖差价两类。前者投资周期比较长，而后者则有可能是在短期内实现。高频交易在本质上是一种超短期交易，其投资逻辑是并不着重考虑投资对象的价值，只是从可能存在买卖差价的角度入手，利用期货和现货之间，ETF模拟值与现货价值之间的价差，通过快速买入又快速卖出的方式谋取差价收入。虽然就每次具体的交易而言，这种差价并不大，因为是在短时间内反复进行，累计下来收益也不低。特别是很多高频交易还是按套利模式对冲进行，所以在理论上其风险是可控的。特别是在平衡市格局中，通常能创造不俗的业绩，并且远远跑赢大盘。同时，这种交易对成交量的贡献很大，因此有些证券公司也将开展高频交易作为提升经纪业务市场占比的重要手段。仅从活跃市场的角度而言，也确实有其相应的作用。
但是，作为一种操作模式，高频交易客观上也存在不少缺陷。首先，偏重于短线操作，以寻找买卖差价为目的，这固然没有错，但与长期投资以及价值投资的理念还是存在差异的。过度提倡高频交易，显然并不合适。其次，高频交易使得成交量得以放大，有效提高了资金使用效率，但因为纯粹是基于投机目的流动，即谈不上价值发现，也谈不上资金的优化配置，很难对实体经济产生正面的影响，对于股市功能的正常发挥恐怕也起不到什么作用，其占比过大也非好事。第三，高频交易需要较高的技术含量，其本身的硬件与软件投入就不少，因此必然是一种少数人的游戏，如果管理不严，其操作行为也容易对其他投资者构成误导，成为弱肉强食的手段。因此，怎样在开展高频交易的同时维护市场的公平与公正，始终是个无法回避的问题。在海外老牌市场，高频交易经常受到各种舆论的抨击，这几年其规模也有所下降。特别是2008年的国际金融危机后，一些国家监管当局更加强了对包括高频交易在内的各类金融创新产品的监管，现在高频交易的市场占比普遍预计回落了30%左右，只有高峰时期的一半左右。在我国，高频交易还是个新生事物，但从一开始对它就有不同意见，特别是在没有实施“T+0”交易的条件下，高频交易本身就存在逻辑上的不足。在市场容量相对有限的情况下，其运行空间也备受质疑。光大证券“8·16事件”，更是暴露了其在风险控制方面存在的诸多问题，使有关方面对此不得不采取更加谨慎的态度。
毫无疑问，现代证券市场是需要高频交易的，但应适度发展，并且把风险控制放在首位。如果只是为了某个功利性的目的而盲目推广高频交易，那只能带来不可预测的风险。对此，光大证券已付出了惨重的代价，其教训应为有关各方牢牢记取。
8. 期货高频交易的面临挑战
第一，降低行情数据和交易通讯的时滞。在决胜于毫秒级的高频交易中，行情与订单的时滞将严重影响交易策略的表现，其中最大的影响因素是链接各相关方的网络通讯质量。通常的解决方法是将交易系统托管到交易所附近的机房，以减小网络通讯物理距离的方式来提高外部数据交换速度。第二，海量数据的快速分析及执行的能力。高频交易处理的数据通常是基于分钟以下的数据，其数据量与通常的小时数据、日数据相差很大。举个例子，沪深300股指期货一个交易日的成交价格数据就超过3万条，而一年的日收盘价数据不超过300条，相差超过100倍。在大数据量和高速的双重要求下，对于分析处理数据的计算机硬件和模型程序提出了更高的要求，硬件上的解决方法是每几年更换系统设备；模型编写上选择高执行速度的语言。第三，算法交易的能力。这里所指的算法交易主要集中在订单的执行方式上，焦点为如何低成本且快速地完成指定数量的交易。在单次执行交易的数量超出了市场深度时，需要以特定的算法对订单进行拆分后分批执行，从而减低冲击成本带来的收益损失。第四，交易所的限制。高频交易对于市场的影响在国际市场上仍存在争议，观点有正面的肯定，比如增加了市场的流动性、降低了市场波动；亦有负面批评，比如扰乱市场信息、影响市场的公平性等。中国金融期货交易所在《异常交易监控指引》中的部分条款对高频交易做了限制，比如对单一合约的撤单次数限制为500次、单一合约的单日开仓交易量限制为1000手等。高频交易者需要在满足交易所限制的条件下，优化交易系统并控制参与的资金规模。高频交易是高度量化和计算机化的一种交易方式，是程序化交易的高端版本。高频交易对于市场微观结构的分析、网络通讯速度、数据处理能力、交易执行能力等提出了更高的要求。当前的交易环境对于高频交易来说虽然还存在一些障碍，但是国内市场上已经涌现出一批成功的高频交易者。随着整个市场的不断发展，国内交易环境的一些管制将会放开，高频交易的规模将取得更加快速的增长。
9. 什么是期货日内高频交易
期货日内高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。
期货日内高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。