期货时间周期的计算

Ⅰ 请问计算期货（远期）的公式怎么解释

期货远期定价的话，一共是有四种情况，你说的这个情况是有q一定的便捷利润率或者其他收益率的远期定价

Ⅱ 期货隔夜时间怎么计算

按银行间相互柝借利率计算，二十四小时。

Ⅲ 期货合约到期时间是怎么算的

期货合约到期时间算法如下：

每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。

国际上的商品期货，如芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。

国内的商品期货，商品代码中显示了年份和月份，如豆油1005合约，就是10年5月为交割月份；最后交易日是合约交割月份，即5月份的15号，但因为个人户不可以进交割月份，所以四月份的最后一个交易日就要平仓了。

(3)期货时间周期的计算扩展阅读：

期货交易的特点:

1、以小博大

期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有 “以小博大” 的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。

2、双向交易

期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后买，投资方式灵活。

3、不必担心履约问题

所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题。

4、市场透明

交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在平等的条件下公开竞争。

5、组织严密，效率高

期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒种内即可完成。

Ⅳ 做期货的时候如何掌握期货时间周期

不同的期货品种波动规律是不一样的，专心研究把握走势规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看日线定趋势，利用分时线区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！

Ⅳ 期货上的时间周期如何使用最有利于自己交易

时间周期的运用在股市和期市中存在较大差异，这主要由于期货的交易机制决定的。在期货中的保证金杠杆机制下，价格的波动使得投资者的权益成倍波动，即实现同等幅度的权益增长仅需要价格更小的波动，且期货中的T+0制度使得期货中的交易周期可以几乎无限分割，两者对于投资者操作层面上的影响主要表现在：期货投资者往往关注更为高频的周期，把握更小的波动。实际上，我们发现很多投资者尤其是短线投资者还没有对时间周期这一概念有深入的认识，其股指期货的操作手法还停留在：判断当日涨跌—在分时图上寻找机会—当日择机出场的阶段。这种操作手法的缺陷在于：没有考虑更大周期上的市场趋势(一天涨跌的判断难度非常大)、过于依靠主观从而可能造成明显的逆势操作、在日内趋势不明显时操作难度大，所以我们看到此类投资者在期指市场上大多铩羽而归。究其原因，笔者认为是他们没有找到适合自己的交易周期，而周期是判断趋势方向、止盈止损设置、资金管理等期货交易各个环节的重要基础。首先，我们判断市场的运动方向一定是在某一时间周期下进行的，在不同的周期上价格的运行方向可能是相反的，比如5分钟线我们看到是一个涨势，但是15分钟线上价格可能仍然在一个下行的趋势中。其次，在不同的时间周期下预期盈亏是不一样的，这决定了止盈和止损的幅度，在参数相差不大的情况下，在越小的周期上操作，由于价格波动的幅度有限，产生的盈亏也就越小，而在较大的周期上操作，产生的盈亏就会越大。最后，不同周期上的操作决定了投资者的仓位轻重，短线投资者的所承受的回调风险较低，仓位可以较重，而长线投资者需要承受较大的回调压力，仓位不能过重。如何选择合适的时间周期意识到了时间周期的重要性，下一步自然是如何选择合适的时间周期。实际上，太短的时间周期和太长的时间周期弊端都很明显，在较小的时间周期上，价格波动的随机性较强，趋势的稳定性较低，反映在操作上就是很难找到一个稳定的指标来刻画和跟踪市场，很多技术指标和形态在太短的周期上是不适用的，这也造成了有些新手往往在短线频繁操作中纷纷败北，但是价格变化比较灵敏也有它的好处，即能反映最新的信息，在价格发生转折时，肯定是较小周期上的趋势最先开始变化。而在较大的时间周期上，趋势的稳定性较强，但是趋势的变化则比较迟缓，在趋势的运行中以及转折时需要投资者承受的权益回调比较大。在保证金杠杆机制下，投资者对价格的反向波动的承受能力较小，所以总体看来，期货市场投资者在更小的时间周期上交易。至于如何选择适合自己的时间周期，笔者认为，短周期显然能把握更多的波动机会，但是周期太短会造成交易的胜率(盈利次数占总交易次数的比例)较低以及高昂的交易成本，且要求投资者能对价格的变化做出快速反应。而长周期能把握住主要的趋势，胜率较高，但一般投资者又忍受不了其中较大的权益回调，所以我们认为可以折中一下，在期货交易中，既不要过度关注太短周期的波动(比如1分钟甚至更短，除非参数比较大)，也无须对太长的周期(比如季线甚至更长)太在意。另外，对技术指标的参数(比如是5分钟线的20周期还是60周期)的设定也直接影响了投资者的交易周期，实际上，是两者的共同作用决定了实际的交易周期。在期货交易中，投资者在开始的很长时间内都在寻找适合自己的周期，最终达到与自身灵活度、回调忍受度的统一。股指期货不同交易周期上的系统表现这里，我们用股指期货当月连续各个周期上的测试数据来证明我们的判断，这里采用的是均线交叉系统，数据区间为2010年4月16日到2011年6月15日，初始资金为100万，仓位为30%，手续费设为万分之0.6。根据结果，我们看到1分钟线上最佳参数为(23，44)，实际上我们发现较小的参数往往最后的结果是亏损严重，而在这种理想状况下平均交易周期为41，也即平均的持仓时间为41分钟，如果看5分钟的数据，我们发现其理想状态下平均持仓时间为130分钟，其他周期则更长，这说明太短的周期上充满噪音，应该设定较大的参数提高盈利水平。其次，各个周期上的胜率随着周期的延长而增加，并且较短周期上的最大回撤较大，都说明了较短周期上交易系统的稳定性不高，实际上，最优参数下1分钟、15分钟周期上该系统今年以来的权益出现明显回落，而其他周期上权益一直呈稳定上升态势。第三，正如预期的一样，无论是平均盈利还是平均亏损，基本上都是随着周期的延长而变大，值得注意的是，由于日线和周线的最优参数较大(分别为35和5)，即错失了股指期货上市初的做空机会，所以数据有些失真。实践中，本人认为首先建立自己的基准周期，比如股指期货中可以以60分钟为基准周期，然后在更大的周期上判断价格的趋势，比如在这段时间的下跌势中，期指一直受日线BBI的压制，所以应以做空为操作方向，即在更大的周期上顺势交易，而在具体的进场出场时机判断上，再回到60分钟的基准周期上，在60分钟线上技术指标发出卖出信号时入场做空，而在其发出做多信号时适当止盈(但不做多)，这种方法一方面基本上避免了逆市交易从而提高了交易的胜率，另一方面也不至于由于价格突然转向使得权益大幅回调，是一种短线与中线相结合的交易方式。股指期货当月连续合约均线交叉系统各个周期下的最优表现周期最佳参数利润率(%)胜率(%)最大回撤(%)交易次数平均盈利平均亏损平均交易周期1分钟23，44600 38 63 176813227672151415分钟4，551008 29 47 556279682872472715分钟9，15691 44 74 3964146992861441330分钟30，75208 39 49 38 4910402282756160分钟21，35339 52 43 46 35843623497828日线2，35195 63 49 8 45459410673027周线1，5171 58 53 12 3567231564564数据来源：华泰长城期货研究所 希望对你有帮助。

Ⅵ 期货中的计算公式

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价.

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

现手：就是刚刚自动成交的合约数目 买量就是买方成交的合约数目，卖量就是空方成交的合约数目

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓

Ⅶ 期货时间周期是什么怎么算出来

周期有长有短，时间上的划分不一致，例如著名的波浪理论，是根据浪来算的，小浪叫浪，大浪也叫浪。一般一点的划分就是一个上升或下降的趋势从开始到结束为一个周期。

Ⅷ 期货怎么样理解各周期的关系

这个问题好，周期就是你选择交易的节奏，不同周期里都有相似的价格结构形态，在日线上可能是上涨的，小时周期里可能是下跌回调的结构，如果你交易的是上涨周期，那么可以逢小时结构回调时入场，并且止损止盈都可以在小时结构里找到比较准确的位置。毕竟你的交易是以日为单位，那么如果日内交易，日线就是你的趋势方向判断的依据。如果是长线投资，可能月线就是你的趋势方向判断。一般有三个周期来判断趋势选择入场出场点位就可以了，三个周期也要有一定的周期性，比如周线、日线、小时线。具体怎么交易，以及每个周期的特性，也要在交易中慢慢摸索。

Ⅸ 如何计算期货的时间价值

简单的讲，期货价格和现货价格之间没有准确的计算公式可以转换。但是，2者之间有一定的规律可以遵循，这需要从2个市场的特点来考虑。

Ⅹ 期货的周期循环怎么计算的

一、循环周期理论。

1、  价格趋势循环周期的变化。从每一个明显的低点到下一个明显低点之间为一个循环周期，从每一个明显高点到下一个明显高点之间也为一个循环周期。

2、  低点到低点的循环周期比高点到高点的循环周期可靠。

3、  在股市运动中存在大小不同的循环周期。大循环周期中包含着小循环周期，多个小循环周期组成一个大循环周期。通常周期可划分为4级：基本趋势以明显的低点为准是大循环周期，时间跨度从几个月到几年；次级趋势以明显的低点为准是中循环周期，时间跨度从2—3星期到几个月；短期趋势以明显的低点为准是小循环周期，时间在两个星期以内，并且在即时行情变化中还可以划分出微型循环周期，时间从几分钟到几小时。

4、  以4个以上连续的明显低(高)点之间的时间间隔为基础计算出的算术平均值即为某一级的循环周期。对于明显低点的辨别可按趋势的某一级别确定。

5、  以某个循环低(高)点为准按循环周期计算出的下一个循环低(高)点会有+-15%的上下误差，按+-15%确定的时间区间称为时间窗口，一般情况下后一个循环低(高)点将在时间窗口内出现。

6、  在时间窗口内按时出现的低(高)点越多说明计算出的循环周期越可靠和有效。

7、  循环周期不因突发事件的影响而改变其周期或时间窗口。

8、  循环低(高)点不会在同一价位水平上出现，它们是相对的低(高)点，不是绝对的低(高)点，不管循环低(高)点的绝对数值高低，一般会在时间窗口内按时出现。

9、  如果计算出的循环周期是正确的，则大部分循环低(高)点都会按时出现在时间窗口内，但也会有例外现象，个别循环低(高)点提前或推后是正常的，也是不可避免的。

10、环周期理论并不保证未来从循环低点上涨的幅度或由循环高点下跌的幅度，这种幅度一般不相等，但可能是明显的。