期货交易控制资金回撤

㈠ 期货入门：什么是回撤

最高浮动盈利和之后一段时间价格变化之后的最低盈利的差额。简单的就是回调对你市值影响的反应指标、、、要是你一开始赚了20%后来亏了10%那么你的回撤就是30%说明你的技术不稳定。一般比赛都会有这个指标。

㈡ 什么是资金回撤

资金回撤通常是指：在某一特定的时期内，账户净值由最高值（或极高值）一直向后推移，直到净值回落到最低值（或极低值），这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，有时会有好几次净值回落的情形，这时选取其中一段最大的回落情形，作为最大回撤(maximum drawdown)。

因而，最大回撤不一定是：最高点净值—最低点净值，它也许会出现在好几段回落中的某一段。这来源于数学中的极值概念，就是将曲线划定一定的区间范围，在该区间范围内，将每一段下降的曲线的两端值（极高值和极低值）相减，计算出多个差值，取其中最大的差值作为最大回撤。

拓展资料

最大回撤率，不一定是（最高点净值-最低点净值）/最高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。可以使用程序实现。

㈢ 如何用量化策略控制资金最大回撤

最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率很重要。

㈣ 期货如何控制资金回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。 这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤

第一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。
第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
第三种情况：无法判断未来一段时间模型是失效还是有效，但是资金回撤幅度超过了心理预期，从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况，应当减仓，无论减仓是对是错，系统交易者的行为必须符合自身风险偏好，才能够坚持交易。
由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效，而且即使我们对模型深具信心，资金权益的变化，也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化，因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式，即在资金回撤没有超过心理预期，并且认为模型未来会持续有效的情况下，允许在一定程度上回撤加仓（即第1种和第3种的结合）。
举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师：用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的，很多人都比较熟悉了，而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说，就是，投入交易的资金每盈亏15%，仓位就变动1倍或减少1半。具体来说，其规则有：
1）资金回撤最大不可超过30%，一旦超过30%，至少半年时间不交易。
2）资金持续回撤：总资金若回撤15%，减仓一半，即1/2仓位做交易，若1/2仓位亏损15%，即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%，再减仓一半，以此类推，再亏再减。
3）减仓后的恢复持仓：若总资金回撤15%后，资金权益开始上升，该1/2仓位上升15%，即总资金在亏损15%后又回升约7%时，恢复原先持仓。
4）减仓后恢复持仓，后又回撤：这点理发师没有特别说明，我个人从上下文意思推断，若恢复持仓后未创新高，只要又回到总资金回撤15%的地方，仍是毫无理由地减仓一半。
从理发师章位福的做法，我们可以判断出，理发师章位福，不事先判断模型的未来有效性，承认了模型有效性的不可预测性，并且其交易方式符合自身风险偏好。在资金回撤15%以后，风险偏好降低了，毫无理由减仓一半再说，如果哪天真的总资金回撤30%，其风险偏好会降低到无法继续交易，因此至少停止交易半年再说。至于资金回撤多少会引起风险偏好变化，各人有各人的标准，有人认为5%的回撤就受不了了，有人认为20%才需要有所动作，也有人认为回撤40%也没关系，对于理发师章位福来说，这个值是15%。其标准，各人都可以不同，但有一点肯定的是，资金管理必须和自身的风险偏好相结合，系统交易，才能够科学、理性地进行下去。

㈤ 期货回撤率是什么

回撤率一般有两种解释：

一个是价格上的，指一段趋势单向运行后到达极值，随后的反向拉回在这段趋势中所占的比率（回撤率最大为100%）。比如豆粕从1000涨到了2000，开始下跌，跌到1900以后恢复上涨，称为回撤了10%，跌到1500以后恢复上涨，称为回撤了50%。下跌趋势一样，只是有时称为反弹率。这个比率一般用来做价格变动分析，分析反向拉回运动在哪些位置会遇到支撑或阻力，比如黄金比率回撤。
另一个是资金上的，指经过一段时间的赢利后，资金账面开始出现亏损，直到某个时刻又开始出现赢利，这一段时期的亏损额占亏损之前的资金总额的比率就是资金的回撤率。比如账户原有资金200万，某段时间出现了20万的亏损，就是资金回撤了10%。这个一般用来做风险控制和资金管理，比如某些对冲基金比较常用的比率就是每天的亏损不能超过总资金的2%，每月的亏损不能超过总资金的6%。

㈥ 期货（资金最大回撤比例）

这个是程序化交易的，
就是说在这个程序化交易期间，出现最大的亏损是多少。
最大亏损比例。
比如50%
就表示，最多亏了50%。是所有资金的50%
是当时资金的50%

㈦ 回撤是什么意思

基金回撤是指，在某一特定的时期内，账户净值由最高值向后推移，直到净值回落到最低值时，期间净值减少的幅度。通俗的讲，回撤就是跌幅。

㈧ 期货交易中盈利前提下回撤点位止盈怎么设置

开仓之前设置止损点位，如果单子盈利止损点位上移就变成止盈点位，如果行情去一直涨上移止盈点位.
严格遵守既定的纪律，止盈止损，可以防止因为贪心等人性弱点导致损失扩大化或盈亏反转。期货交易中盈利靠的不是判断的准确性，而是判断以后严格执行交易纪律。事实证明能严格执行既定策略的人才能在这个市场有所作为。程序化交易就是为此而生的.