期货盈利平仓后资金回撤怎么算

① 期货盈亏如何计算

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手，大豆是10吨/手。10手赚：（4020-4000）*10吨*10手-手续费。

当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：

（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。

（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

(1)期货盈利平仓后资金回撤怎么算扩展阅读：

会计处理：

在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”。

期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。

因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。

② 期货盈亏如何计算

1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
计算方法是：
浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。
如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
多头实际盈亏的计算方法是：
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费
另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。
逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

③ 期货计算累计单位净值之后，怎么计算15%的回撤，画15%回撤线呢，谢谢！

净值从1开始逐步增长，现在某个开始回撤的时刻净值变成了2，那么你的盈利是100%，这时的回撤就是盈利回撤15%，变成剩余85%，净值就是1.85，你在2和1.85这个时刻点连线就是回撤线。
实在不明白，上CTP交易软件上面有自动生成净值图，看下就理解或者去期货实盘大赛公布净值成绩的网站点开一个选手看下就懂，回撤多少对应新闻报道完全无误，这种傻定义它没制造的，根本他们就什么都不懂

④ 期货上平仓盈亏怎么计算啊

现在的计算方法是：只要你没有平仓就每天结算一次，第二天浮动盈亏是按昨天结算价计算的，而不是之前的开仓价。

⑤ 期货如何控制资金回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。 这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤

第一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。
第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
第三种情况：无法判断未来一段时间模型是失效还是有效，但是资金回撤幅度超过了心理预期，从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况，应当减仓，无论减仓是对是错，系统交易者的行为必须符合自身风险偏好，才能够坚持交易。
由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效，而且即使我们对模型深具信心，资金权益的变化，也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化，因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式，即在资金回撤没有超过心理预期，并且认为模型未来会持续有效的情况下，允许在一定程度上回撤加仓（即第1种和第3种的结合）。
举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师：用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的，很多人都比较熟悉了，而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说，就是，投入交易的资金每盈亏15%，仓位就变动1倍或减少1半。具体来说，其规则有：
1）资金回撤最大不可超过30%，一旦超过30%，至少半年时间不交易。
2）资金持续回撤：总资金若回撤15%，减仓一半，即1/2仓位做交易，若1/2仓位亏损15%，即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%，再减仓一半，以此类推，再亏再减。
3）减仓后的恢复持仓：若总资金回撤15%后，资金权益开始上升，该1/2仓位上升15%，即总资金在亏损15%后又回升约7%时，恢复原先持仓。
4）减仓后恢复持仓，后又回撤：这点理发师没有特别说明，我个人从上下文意思推断，若恢复持仓后未创新高，只要又回到总资金回撤15%的地方，仍是毫无理由地减仓一半。
从理发师章位福的做法，我们可以判断出，理发师章位福，不事先判断模型的未来有效性，承认了模型有效性的不可预测性，并且其交易方式符合自身风险偏好。在资金回撤15%以后，风险偏好降低了，毫无理由减仓一半再说，如果哪天真的总资金回撤30%，其风险偏好会降低到无法继续交易，因此至少停止交易半年再说。至于资金回撤多少会引起风险偏好变化，各人有各人的标准，有人认为5%的回撤就受不了了，有人认为20%才需要有所动作，也有人认为回撤40%也没关系，对于理发师章位福来说，这个值是15%。其标准，各人都可以不同，但有一点肯定的是，资金管理必须和自身的风险偏好相结合，系统交易，才能够科学、理性地进行下去。

⑥ 期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

期货获利中的计算公式：

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。

量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。

当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。

例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。

例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。

(6)期货盈利平仓后资金回撤怎么算扩展阅读：

算法

仓位金：总资金*（X%-Y%）；

单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；

默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；

期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

参考资料：期货-网络

⑦ 期货技术分析工具--------百分比回撤怎么算啊

股市中股价的升跌都是以震荡波动的形式展开的，在一个上升或下跌趋势中，经常发生与趋势反方向的价格变化，由于这种价格变化占前期涨跌的某个百分比，我们就可以通过这种比例去判断与趋势反向运动时有可能出现的支撑位或阻力位，这种趋势分析法也就是“百分比回撤法”。

大致把回撤分为三种：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特别重要的一个回撤区域，也被称作最大百分比回撤。让我们来看看最近的沪市综指吧，从1664点反弹至2100点，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是说三分之一回撤的支撑位在1956点附近，2008年12月16日指数最低探至1907点，但收盘收在了1975点，相差仅19个点，但随后几日的走势却不尽人意，那就让我们看看二分之一回撤的支撑点位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撑点位在1882点附近，但由于盘势太弱，2008年12月23日的那根端头铡刀一次性击穿了支撑点位，本来的支撑位却变成了反压力位，于是我们就看到了1887至1895的向下缺口，但1887点与1882点相差仅5个点。最后看下三分之二的支撑点位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是说此轮反弹的最后一个支撑点位是在1809点附近，也可以说是1800的整数心理关口，如果跌破此点位，那这轮反弹就结束了，破1664是迟早的事情。

以上是根据回撤法来估算大盘的走势，个股的计算方法也是一样，但在这我们要着重强调下三分之二的回撤，因为一种上升到技术形态遭到“破坏”也是有底线的，一个股票的原始上升趋势线是该股的最后防线，如果连原始上升趋势线都跌破了，那该股就彻底走熊了，进入下跌通道。同样道理，如果主力主力在操作一只股票做了一波上攻，短期见顶回落，是想洗清筹码，最后还是会拉上去，但这最后一道防线，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技术形态就被破坏了，众人推墙倒，但再盖起来难度就大多了。因为大家都知道，主力在拉升股价时，必须有一批跟风盘，如果没跟风盘，主力等于自己把筹码都吃了进去，这样一来有违规操作之嫌会受到查处，二来筹码吃多了吐不出，还搭上了手续费，白费力气。所以要吸引跟风盘，最主要的前提是上升趋势不可以破坏掉，全毁了就没人敢跟风了，到时候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。

在这还要提醒下投资者，对回调超过三分之二回撤的个股要坚决回避，就算主力有雄厚的资金再次把股价做上去也最好别碰，因为这样的主力操盘毫无章法，随心所欲，就像有天生神力却缺少智慧的战场将军一样，难免会糊里糊涂的吃败仗，最后连自己怎么输的都不知道，如果散户碰到这样的庄家还“与庄共舞”，很可能会与这些自负的主力一起葬身股海，死的不明不白。在这说这么多，就是想大家多把握下自己的主动权，其实主动权是在我们手中，缺少的是不知道怎么去掌握，希望以上所述能对大家有所帮助。

这是网上看到的，和你的只是数值的差别，套用就可以算出来了。

⑧ 期货怎么算盈利和亏损的 不管输赢保证金都会还给你吗

客户权益=保证金占用+可用资金
分两种情况：

1：如果可用资金小于零，期货公司通知客户补足资金，否则会强行平仓，如果平仓后的可用资金刚好为零或者大于零，那么保证金全部退回
2：如果强行平仓后，可用资金依然为负数，那么就要用保证金部分来冲抵，如果冲抵后还剩剩余资金，那么剩余部分退回，如果冲抵后依然不能弥补全部亏损，那就要继续补足资金了。